Торговля на основе открытого интереса (1 часть)

Открытый интерес — инструмент срочного рынка. С его помощью можно определять возможные диапазоны разворота рынка и максимально увеличивать точность торговли, совершая сделки в нужном направлении. О том, как правильно пользоваться этим инструментом, расскажет вебинар «Торговля на основе открытого интереса», состоящий из двух частей.

Какие вопросы рассматриваются в ходе первого видеоурока?

1. Что такое открытый интерес?

Это общее число коротких и длинных позиций на опционном и фьючерсном рынках, не закрытых к концу торгового дня. Если говорить проще, это общая сумма действующих открытых контрактов. Чем это значение больше, тем выше показатель открытого интереса.

На каждый контракт приходится две открытые позиции — продавца и покупателя. Именно поэтому открытый интерес — это всегда четное число.

2. Чем срочный рынок отличается от рынка акций?

Количество акций всегда строго фиксировано и отражено в документах, сопровождающих процесс эмиссии. Количество срочных контрактов — фьючерсов и опционов — непостоянно и ежедневно меняется. В целом динамика открытого интереса выглядит так:

1. Новые продавцы и покупатели приходят в рынок и заключают контракты — таким образом происходит набор позиций.
2. Старые покупатели и продавцы расторгают сделки (кто-то с прибылью, кто-то с убытком), и происходит закрытие позиций.
3. Старые собственники передают контракты новым участникам — происходит перераспределение позиций.

3. Как настроить ОИ в торговом терминале QUIK?

Первое, что потребуется, — подключить тиковые графики и графики открытого интереса. Как подать заявку на подключение? Позвоните по телефону 8-800-500-99-66 и сообщите о своем желании заняться торговлей по открытому интересу. Обычно на подключение графиков уходит не больше пяти минут. По истечении этого срока перезапустите программу.

Следующий шаг — настройка получения и сохранения данных. Зайдите в «Настройки клиентского места», далее — во вкладки «Программы» и «Получение данных». Поставьте галочку в окне «Исходя из настроек, открытых пользователями таблиц». Затем перейдите во вкладку «Сохранение данных» и отметьте галочкой пункты «Получать пропущенные данные» и «На сервере».

Теперь — о непосредственном добавлении графика открытого интереса к интересующему инструменту. Всё, что нужно — щелкнуть правой кнопкой мыши на нужный инструмент и выбрать пункт «Добавить график (индикатор)». В появившемся диалоговом окне задайте интересующее окошко отображения — например, «Объемы». Затем нажмите на кнопку «Новый источник», далее — «Таблица историй значений параметров». В появившемся списке нужно выбрать пункт «Количество открытых позиций».

Последний шаг — задать вид графика. Лучше всего, если он будет отображаться в виде свечей. В графе «Привязка» выберите ось, противоположную той, к которой привязан объем.

Если всё сделано правильно, на фоне графика объема появится график свечей, характеризующий количество открытых позиций.

4. Где искать информацию по ОИ?

Ежедневно в 10 часов вечера показатели открытого интереса публикуются на сайте Московской биржи. Все данные, представленные в таблице перераспределения, рассчитываются строго в 19.00. Таблица отображает количество открытых позиций между юридическими и физическими лицами по длинным позициям (покупателя) и коротким (продавца).

Чтобы ознакомиться с таблицей, найдите на сайте «Московской биржи» раздел «Рынки», а затем по очереди перейдите во вкладки «Срочный рынок», «Участники» и «Информация об открытых позициях».

5. Как действовать по результатам открытого интереса, объема и цены?

В зависимости от того, как меняются цена, объем и открытый интерес, можно предугадать дальнейшее развитие событий на рынке. И как следствие, выбрать подходящую торговую стратегию. В ходе видеоурока вы узнаете, как действовать в том или ином случае.

Вторая часть вебинара «Торговля на основе открытого интереса» охватывает сразу несколько важных тем. В ходе урока будет рассказано о фазах тренда с точки зрения ОИ, методах работы во время набора, перераспределения и сброса открытого интереса, выборе страйков для продажи опционов и многом другом.

Запись вебинара от 7 июня 2017 г.