Получите видеокурс «Личное финансовое планирование» бесплатно

Промокод: 11115555

Волатильность Чайкина (Chaikin’s Volatility)

 

Логика индикатора

Торговые сигналы индикатора

Материалы по теме

 

За диапазон цен в данном индикаторе принимается разность между максимальным и минимальным значениями периодов. В основе данного индикатора лежит предположение, что в момент начала тренда волатильность резко возрастает, а во времена коррекций и затухания тренда — уменьшается. Индикатор Chaikin’s Volatility был представлен сообществу трейдеров Марком Чайкиным, откуда и получил свое название. В торговом терминале QUIK индикатор Chaikin’s Volatility представлен красной линией, принимающей как положительные значения (если текущая волатильность больше, чем изначально взятая за основу), так и отрицательные (если меньше).

Рис. 1. Отображение индикатора Chaikin’s Volatility в торговом терминале QUIK

Логика индикатора

Для того чтобы рассчитать индикатор Chaikin’s Volatility, необходимо вычислить разность между текущим максимумом и минимумом и построить скользящее среднее от этих разностей (в базовом варианте за 10 периодов)

Далее следует вычесть значение текущего скользящего среднего (ЕМА) от спреда между максимумом и минимумом (МахМин) из значения ЕМА от МахМин предыдущего периода и полученную разность разделить на  ЕМА от МахМин за указанное количество периодов прошлого и умножить частное от деления на 100 для приведения к процентной форме.

Т.е. расчет индикатора производится по следующей формуле:

Chaikin’s Volatility = (ЕМА (МахМин)н – ЕМА(МахМин)н-1)/ЕМА(МахМин)н-1*100.

Если цена находится во флэте, то, как правило, разности между значениями максимальных и минимальных цен будут небольшими и приблизительно соответствовать друг другу. В такой ситуации значение Chaikin’s Volatility будет небольшим. Стоит отметить, что в теле тренда (особенно если тренд носит плавный, а не импульсный характер) свечи тоже могут быть похожими друг на дружку, т.е. отношение разностей их максимумов и минимумов могут особо не изменяться.

Но так как тренд часто начинается импульсным движением, то значение Chaikin’s Volatility в такой ситуации резко возрастает, показывая, что рынок вышел из состояния покоя. Что касается завершения тренда, то нисходящий тренд достаточно часто заканчивается паникой, т.е. длинными черными свечами с длинными фитилями, что говорит о том, что большое количество торгующих сбрасывают свои активы по бросовым ценам, которые выкупают профессионалы. Индикатор Chaikin’s Volatility в это время может увеличиваться.

 А вот восходящий тренд может заканчиваться как ажиотажем (резкими растущими свечами, при которых индикатор растет), так и снижением волатильности — плавным переходом в фазу коррекции (индикатор снижается).

Торговые сигналы индикатора Chaikin’s Volatility

Исходя из того, что нисходящий тренд начинается и заканчивается ростом волатильности, то целесообразно совершать сделки, когда после боковика (особенно продолжительного) значение Chaikin’s Volatility резко возросло, что свидетельствует о начале тренда. Стоп следует размещать за последним локальным экстремумом. Прибыль же следует фиксировать в момент повторного роста волатильности (особенно для нисходящего тренда), либо ее снижения (для растущего тренда, хотя его завершение может быть ознаменовано и ростом индикатора).

Рис. 2. Сделки по сигналам индикатора Chaikin’s Volatility при возрастании волатильности в начале и в конце тренда

Исходя из того, что Chaikin’s Volatility по своей сути показывает ростом волатильности границы тренда, то его можно сочетать и с другими индикаторами (Чайкин сам рекомендовал подобное использование). Например, можно использовать Chaikin’s Volatility в паре со скользящей средней, если при совершении сделки после боковика резко возрастает Chaikin’s Volatility, после чего совершать дополнительные сделки в случае, если цена касается ЕМА и отталкивается в направлении тренда.  Стоп следует выставлять за последним локальным экстремумом.

Рис. 3. Сделки по сигналам индикаторов Chaikin’s Volatility и Moving Average

Отображение индикатора в торговом терминале QUIK. Для того чтобы вывести индикатор Chaikin’s Volatility в окно анализируемого актива, следует нажать клавишу Insert и выбрать в появившемся окне «Добавление графика» индикатор Chaikin’s Volatility из списка индикаторов, доступных в терминале QUIK. После чего нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4. Выбор индикатора Chaikin’s Volatility в окне Добавление графика

После выполнения указанных действий  в окне финансового инструмента появится новая область, содержащая индикатор Chaikin’s Volatility в виде красной линии, принимающей значения от -100 до 100. Уровень 0 выделен синей горизонтальной линией для лучшей визуализации. В изначальном варианте применяется период усреднения ЕМА, используемого в индикаторе, равный 10

Рис. 5. Базовое отображение индикатора Chaikin’s Volatility

Редактирование индикатора Chaikin’s Volatility осуществляется нажатием сочетания клавиш Ctrl+E и вызовом окна «Редактирование настроек графика». В данном окне следует выбрать область, содержащую индикатор, и переместиться на вкладку «Свойства». На данной вкладке можно выбрать цвет линии и толщину ее прорисовки в поле «Цвет линии».

Рис. 6. Редактирование отображения индикатора Chaikin’s Volatility

Для редактирования параметров расчета индикатора Chaikin’s Volatility следует переместиться на вкладку «Параметры» и ввести искомое количество периодов усреднения в поле «Кол-во периодов». Для вступления изменений в силу требуется нажать на клавишу ОК.

Рис. 7. Редактирование параметров расчета индикатора Chaikin’s Volatility

Вывод

Индикатор Chaikin’s Volatility связывает понятия тренда с волатильностью, чем определяет границы тренда, а также моменты возникновения коррекций в рамках тренда. Таким образом, Chaikin’s Volatility является в большей степени логическим индикатором, а непосредственно сделки лучше совершать в направлении тренда с помощью дополнительных индикаторов. Ознакомиться со всеми нюансами работы индикатора Chaikin’s Volatility и научиться извлекать прибыль из его сигналов вам всегда поможет компания «Открытие Брокер»!

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как создать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK»

 

 

18.01.2017

Расскажите друзьям о статье и получите 100 монет!

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Батраченко Г.

7 Ферваля 2017

полезная инфа!!!

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала