Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Торговые сигналы от уровней поддержки и сопротивления в QUIK 7

 

Как определить уровни поддержки и сопротивления

Как торговать на уровнях поддержки и сопротивления

Торговые сигналы линий уровней поддержки и сопротивления

Материалы по теме

 

Такие элементы классического технического анализа, как уровни поддержки и сопротивления можно увидеть на графиках как новичков, так и профессиональных управляющих. Причём данные уровни применяют как в самостоятельной форме, так и в сочетании с техническими индикаторами. Но самое важное то, что эти, казалось бы, элементарные инструменты по праву заслужили уважение трейдеров самого разного стиля – от приверженцев стратегии intraday до портфельных инвесторов, которые используют сигналы уровней поддержки и сопротивления даже в сочетании с фундаментальным анализом для определения оптимальной цены совершения сделок. Необходимо понимать, как именно использовать данные уровни и какие сигналы они способны давать трейдеру.

Как определить уровни поддержки и сопротивления

В первую очередь, стоит определить, что же называют уровнями поддержки и сопротивления. Дело в том, что в литературе по трейдингу зачастую можно встретить такие понятия, как каналы (восходящий, нисходящий, боковик), тренды, а также ценовые уровни. Причем тренды образуются двумя линиями – трендовой линией (нижняя линия восходящего тренда и верхняя нисходящего) и линией канала, которая проводится параллельно трендовой линии от противоположного экстремума. Что же касается ценовых уровней, то на графике они выглядят как горизонтальные линии, проведённые от ещё не перекрытых ценой экстремумов. Причём трендовые линии сочетаются с ценовыми уровнями на графиках технических аналитиков. В принципе, верным будет сказать, что те линии (и трендовые, и линии канала, и ценовые уровни) можно назвать уровнями поддержки и сопротивления.

Рис. 1. Уровень сопротивления и уровень поддержки на графике

Рис. 1. Уровень сопротивления и уровень поддержки на графике

Линии, которые находятся выше цены, будут сопротивлением. Они образуют зоны, по которым цене сложно пройти вверх, так как цена либо уже по каким-то причинам разворачивалась вниз от них (случай ценовых уровней), либо цене тяжело преодолеть линию сопротивления нисходящего тренда, так как концентрация продаж в её диапазоне сильнее.

Что касается линий поддержки, это линии, которые находятся ниже цены. Цена, скорее всего, попробует от них оттолкнуться вверх, так как уже по каким-то причинам делала это ранее (данная линия проводится по минимуму – если он образовался, значит, цена отскочила вверх), либо цене сложнее будет пробить поддержку вниз, так как концентрация покупок в её диапазоне будет выше (в случае, когда поддержкой является трендовая линия восходящего тренда).

Как торговать на уровнях поддержки и сопротивления

Ключевой ошибкой новичков обычно является восприятие поддержки и сопротивления именно как линий, хотя они на самом деле являются всё же диапазонами. Да, поддержки и сопротивления проводятся как линии, но кто-то их проведёт чуть выше, кто-то чуть ниже, кто-то начнёт совершать сделки чуть раньше, чем цена дойдет до линии, кто-то после ее прокола и т.д., т.е. образуется диапазон повышенной концентрации сделок. Причём как от поддержки, так и от сопротивления будут возрастать концентрации как покупок, так и продаж.  Здесь следует ввести дополнительные элементы анализа, чтобы заставить линии поддержки и сопротивления давать торговые сигналы, а не просто сообщать трейдеру информацию о возможном перевесе сил «быков» и «медведей» от указанных зон. Ведь нельзя точно определить, даже при покупках от поддержки, где именно совершать эти покупки: то ли когда цена чуть не дошла до линии (а ведь может и дойти и даже проколоть), и в этом случае непонятно, что именно делать со стопом. Если расширять его, то это будет значить сокращение положительного статистического ожидания от торговли по уровням поддержки и сопротивления. Если цена уперлась в линию, то никто не гарантирует, что она не пойдет дальше, а если цена проколола линию, то почему бы ей не пойти дальше? Все это требует дополнительных факторов для принятия торговых решений.

Что касается моментов построения  трендов и ценовых уровней, то здесь можно использовать классические правила: трендовые линии строить по двум последовательно возрастающим минимумам (для восходящего) и двум последовательно понижающимся максимумам (для нисходящего), а линию канала проводить от противоположного экстремума между точек трендовой линии. Ценовые же уровни можно строить по неперекрытым ценовым экстремумам как сверху (сопротивления), так и снизу (поддержки). Причём значимость линий возрастает, когда цена приближается к пересечению ценового уровня поддержки и аналогичной трендовой линии, особенно в восходящем тренде (зеркально обратное для сопротивлений). Это происходит потому, что большее количество трейдеров будет видеть эти линии и совершать в зависимости от них свои сделки.

Рис. 2. Проведение нисходящего тренда в сочетании с ценовыми уровнями

Рис. 2. Проведение нисходящего тренда в сочетании с ценовыми уровнями

Рис. 3. Проведение восходящего тренда в сочетании с ценовыми уровнями

Рис. 3. Проведение восходящего тренда в сочетании с ценовыми уровнями

Причём стоит отметить, что логично выделять разными цветами различные тренды (не стоит забывать, что они могут быть основными и вложенными), а также ценовые уровни. При этом крайне удобно продлевать уровни вправо автоматически, что можно сделать, совершив двойной клик по проведенной линии и вызвав окно «Свойства тренда», где следует поставить галочку напротив пункта «Продлевать вправо». В этом же окне можно поменять цвет, выбрав интересующий в пункте «Цвет», а также тип линии, выбрав нужный в пункте «Стиль линии». 

Рис. 4. Редактирование линий уровней поддержки и сопротивления

Рис. 4. Редактирование линий уровней поддержки и сопротивления

Причём стоит учесть, что если вы кликнете по уже нарисованной линии мышью (чтобы на линии появились опорные точки) и проведете еще одну линию, нажав в меню клавишу «Линия тренда», то новая линия будет проводиться с аналогичными параметрами начертания.

Рис. 5. Начертание трендовой линии с заданными параметрами

Рис. 5. Начертание трендовой линии с заданными параметрами

Крайне удобной является функция копирования линии, которая осуществляется зажатием клавиши Ctrl и левой кнопки мыши. Это крайне удобно для ценовых уровней и для построения трендовых линий, так как проводимая подобным образом дублирующая линия будет параллельна оригиналу.

Рис. 6. Дублированные линии тренда и ценовые уровни, созданные с помощью зажатия клавиши Ctrl

Рис. 6. Дублированные линии тренда и ценовые уровни, созданные с помощью зажатия клавиши Ctrl

Торговые сигналы линий уровней поддержки и сопротивления

Как было сказано ранее, мало просто нарисовать описываемые линии, от них нужно дождаться сигнала. Чтобы лучше понять логику сигнала, сравним разворот тренда с входом автомобиля в поворот. Сперва водитель авто снижает скорость, потом задает траекторию поворота, а на выходе из него прибавляет газу. Приблизительно то же самое происходит с ценой при отбое от уровней поддержки и сопротивления.

Какую же выбрать стратегию для торговли от уровней поддержки и сопротивления? Во-первых, сделки целесообразно совершать только в направлении текущего тренда (согласно базовым постулатам технического анализа), далее нужно дождаться, пока цена при приближении к линии тренда чуть-чуть не дотянется до ценового уровня (что будет говорить о слабости оппонентов тренда). На этой фазе стоит занять выжидательную позицию. Далее нужно дождаться пока цена, слегка отскочив от так и недостигнутого ею уровня (что можно сравнить с замедлением скорости авто), начнёт образовывать консолидацию (как бы входить в поворот) – на этой фазе тоже не предпринимается активных действий. А финалом сигнала будет пробитие консолидации в направлении доминирующего тренда (можно сказать, что тренд прибавляет газу после выхода из поворота).

Именно при пробитии этой консолидации стоит совершать сделку в направлении тренда (т.е. если консолидация пробивается против тренда – а бывает и такое – то её пробитие игнорируется). При этом стоп выставляется за точкой разворота при образовании «недолёта» цены до уровня. Подобного рода сигнал справедлив как для восходящего тренда (т.е. реализуется от поддержек), так и для нисходящего тренда (т.е. реализуется от сопротивлений).

Рис. 7. Сигналы уровней поддержки на совершение сделки

Рис. 7. Сигналы уровней поддержки на совершение сделки

Рис. 8. Сигналы уровней сопротивления на совершение сделки

Рис. 8. Сигналы уровней сопротивления на совершение сделки

Если подобного рода сигналы появляются против тренда (от сопротивления в восходящем тренде и от поддержки в нисходящем), то их лучше игнорировать.

Вывод

Линии поддержки и сопротивления выполняют не только логическую функцию определения возможных зон разворота цены, но и способны давать торговые сигналы при некоторой доработке понимания вариаций развития ценовых движений от данных линий. А торговый терминал QUIK 7 позволяет сделать работу с линиями поддержки и сопротивления простой и удобной.

 

 

Материалы по теме:

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7» 

 

 

 

 

27.12.2017

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Видяев Г.

22 Января 2018

Полезная статья для новичков, это база ...

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала