Получите видеокурс «Личное финансовое планирование» бесплатно

Промокод: 11115555

Стандартное отклонение (Standard Deviation)

 

Логика индикатора Standard Deviation

Торговые сигналы индикатора Standard Deviation

Отображение индикатора Standard Deviation в QUIK

Материалы по теме

 

Индикатор Standard Deviation показывает диапазон ценового разброса инструмента, характеризуя его волатильность. Обычно значение индикатора  выражается в единицах цены анализируемого актива. Standard Deviation является даже не столько индикатором, сколько функцией стандартного отклонения цены, которая  достаточно активно применяемой как в математической статистике, так  и при построении портфеля ценных бумаг. Индикатор используется как для вычисления риска каждой отдельно взятой бумаги, так и суммарно риска портфеля.  В торговом терминале QUIK индикатор Standard Deviation отображается под графиком цены в новой области в виде кривойлинии красного цвета.

Рис. 1.  Отображение индикатора Standard Deviation в торговом терминале QUIK

Логика индикатора Standard Deviation

Так как цена любого финансового инструмента постоянно меняется, то первым шагом следует определить общий вектор ценового изменения – вычислить скользящее среднее  (в базовом варианте за 20 периодов). После чего требуется получить ценовое отклонение каждого периода от полученного вектора, т.е. вычислить разность между ценой закрытия каждого периода и значением скользящего среднего. Следующим шагом значение каждой из полученных разностей возводят в квадрат и суммируют эти квадраты за указанное количество периодов, получая тем самым среднее квадратичное отклонение.  Последним шагом будет извлечение квадратного корня из полученного результата.  Методику расчета можно записать как: Standart Deviation =  √(∑ ((Цз – SMA(n))2)/n), где Цз – цена закрытия периода, SMA – скользящее среднее, n – количество периодов усреднения.  Таким образом, стандартное отклонение вычисляется не просто от цены, а именно от ценового вектора, т.е. от скользящего среднего.

Можно сказать, что цена колеблется относительно своего SMA, как относительно своей оси вращения. Причем вероятность нахождения цены на меньшем расстоянии от SMA выше, чем на большем ценовом расстоянии.  Следовательно, если цена удаляется от своего SMA на величину Standard Deviation, то более вероятно ожидать возвращения цены к своему SMA. Т.е. в данной ситуации Standard Deviation начинает выполнять осцилляторную функцию. Но стоит учесть, что когда сменяется тренд, то вектор тоже сменяет свое направление (SMA меняет направленность) и Standard Deviation в это время, как правило, увеличивается, показывая, что цена выходит за пределы своей предыдущей нормальности, выполняя уже функцию индикации тренда.

Торговые сигналы индикатора Standard Deviation

Следует отметить, что в чистом виде индикатор, в классическом его понимании, применяется редко, однако может использоваться как база для построения более сложных индикаторов, например, Bollinger Bands, или в комплексе с другими индикаторами.

Исходя из того, что в боковиках волатильность обычно  слабая, то Standard Deviation в эти периоды имеет низкие значения. Причем часто дублируя своими  экстремумами экстремумы цены.  В моменты же образования нового тренда, Standard Deviation пробивает свои экстремумы и начинает расти.  Сделка совершается в момент пробития линией индикатора своего боковика, с выставлением стоп-приказа за последним ценовым экстремумом.

Рис. 2.  Совершение сделок по индикатору Standard Deviation при пробое боковика и образовании нового тренда

Индикатор Standard Deviation можно применять в качестве трендового фильтра в комплексе с осцилляторами.  При пробитии боковика линии Standard Deviation совершается сделка в направлении тренда. После чего либо доливки к позиции, либо перезаходы (если был выход) совершаются на выходе осциллятора из зон перекупленности/перепроданности в соответствии с направлением тренда. Стоп-приказ в данной ситуации выставляется за последним локальным экстремумом.  В качестве примера можно привести систему из Standard Deviation и осциллятора RSI, где указателем тренда будут показатели Standard Deviation, а сигналом на сделки показатели RSI в направлении Standard Deviation.

Рис. 3.  Сигналы на совершение сделок по индикаторам Standard Deviation и RSI

Отображение индикатора Standard Deviation  в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор Standard Deviation в новую область ценового графика, требуется нажать клавишу Insert и вызвать диалоговое окно «Добавление графика». В данном окне следует выбрать из представленного списка индикаторов Standard Deviation и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4.  Выбор индикатора Standard Deviation из списка доступных индикаторов в окне Добавление графика

После выполнения указанных действий в окне графика цены появится новая область с искомым индикатором, прорисованным красной кривой линией, отображающей значение стандартного отклонения. По умолчанию параметр усреднения индикатора (SMA) равен 20 периодам.

Рис. 5.  Базовые настройки индикатора Standard Deviation

Для редактирования настроек индикатора Standard Deviation следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, после чего появится окно «Редактирование настроек графика».  В данном окне следует выбрать область окна с искомым индикатором и перейти на вкладку «Свойства» для редактирования цветовых настроек отображения индикатора. В поле «Цвет линии» можно изменить цвет начертания линии индикатора и ее толщину.

Рис. 6.  Редактирование цветовых настроек индикатора Standard Deviation

Для редактирования параметров расчета индикатора следует перейти на вкладку «Параметры», где целесообразно редактировать только один параметр – период усреднения скользящего среднего для расчета стандартного отклонения, который можно указать в поле «Кол-во периодов». Изменения вступят в силу после нажатия на клавишу ОК.

Рис. 7.  Редактирование параметров расчета индикатора Standard Deviation

Вывод

 Индикатор Standard Deviation является важной функцией математической статистики, который как минимум, если не использовать, то необходимо понимать, т.к. данная функция используется достаточно широко не только в торговле, но и в реальном секторе человеческой деятельности. Ознакомились с описанием индикатора Standard Deviation и теперь хотите научиться извлекать прибыль из его сигналов? Регистрируйтесь на портале «Открытие Брокер» – поможем разобраться в нюансах!

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK»

 

 

25.04.2017

Расскажите друзьям о статье и получите 100 монет!

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Батраченко Г.

19 Июня 2017

Интересный индикатор, можно попробовать его в торговле

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала