Создание торговых роботов и заработок с их помощью

30.01.2020 Icon view gray 1348 Icon comment gray 0

Торговый робот – это обобщённое название программного обеспечения, которое самостоятельно торгует с тем или иным финансовым активом или совокупностью таких активов. Развитие интернет-трейдинга привело к созданию специального программного обеспечения, которое в автоматическом режиме позволяет получать данные с биржевых торгов, делать их обработку и на основании обработанных данных принимать торговые решения об открытии (закрытие) позиции.

Синонимом понятия «торговый робот» являются термины «алгоритмическая торговля», «механическая торговая система» (МТС). Понятие «торговый робот» тесно связано с системной торговлей. Робот – это некий алгоритм, очень точная формализация того, что надо делать на рынке в той или иной ситуации. Если трейдер опирается на свою интуицию и понимание рынка, то роботу нужна чёткая инструкция, что и как делать на рынке. Для принятия решений трейдер использует различные методы анализа рыночной ситуации, такие как фундаментальный, технический, количественный анализ, анализ новостей. Причём само решение необязательно будет формализованным, иметь чёткие параметры и приниматься на основании некого заранее разработанного алгоритма.

Картинка

Как работает торговый робот?

Робот принимает решение формализовано – как правило, используя технический анализ и чёткий алгоритм принятия решения по сделке.  В техническом анализе робот применяет графические паттерны (от англ. pattern — образец, шаблон, система) или индикаторы технического анализа (функции цены финансового актива), или совокупность паттернов и индикаторов.Видеокурс: MetaTraider5 

Робот необязательно использует направленную торговлю (купить дешевле, продать дороже или, наоборот, продать дороже, купить дешевле) – он может делать арбитражную торговлю, устраняя ценовые несоответствия на рынке.

Разработка торгового робота

Разработка торгового робота начинается с оценки самого алгоритма – выбор индикаторов или паттернов и их совокупности для принятия решения. Когда индикаторы или паттерны выбраны, разработчик, используя гипотезу о том, что история повторяется, делает проверку выбранного алгоритма на исторических данных. Такая проверка выполняется также с целью оптимизации параметров используемых индикаторов технического анализа. Причём проверка и (или) поиск параметров ведётся на отрезке исторических данных – после оптимизации или проверки на данном отрезке работа алгоритма проверяется на следующем участке. Таким образом, имитируется процесс создания торгового робота на одном (прошлом) участке времени и запуск его на последующем этапе работы для оценки его успешности. 

Если разработчик считает, что данный алгоритм не совсем удовлетворяет условиям  эффективности (в качестве них служат такие показатели, как абсолютная доходность, профит-фактор или максимальная просадка робота), он возвращается на этап разработки самого алгоритма – подбора индикаторов.

Инструментарий для использования торгового робота

Важно не только сделать верный алгоритм, но и правильно его реализовать в технологической среде. На сегодняшний день существует много различного программного обеспечения для этого. Самая простая система – это использование уже встроенных языков для реализации торгового робота в торговойQUIK или MetaTraider5 - что лучше для трейдера? системе трейдера – QUIK или MetaTrader 5. QUIK использует язык Lua, а MetaTrader 5 – Си-подобный внутренний язык. Причём MetaTrader 5, в отличие от QUIK, позволяет ещё делать оптимизацию параметров торговой системы.  

Робот как инвестиция. Портфель роботов

Торгового робота стоит рассматривать как некую инвестицию. Но, в отличие от инвестиции в акцию, которая имеет некую конечную цену роста, робот имеет хорошую доходность на длительном временном этапе и зарабатывает не только на росте актива, но и при наличии бокового и падающего рынка. Это выгодно отличает торгового робота от покупки акций. 

Мы знаем, что для снижения Диверсификация рисков на финансовых рынкахриска инвестиций используется метод диверсификации. То есть инвестор покупает некий портфель разных активов (акций, облигаций, товаров), берёт акции из разных отраслей, формирует портфель акций разных эмитентов. 

Точно так же можно набирать портфель торговых роботов. Разные алгоритмы показывают разную эффективность на одном и том же рынке. Что-то хорошо работает на одном состоянии рынка, что-то – на ином. Мы не можем предугадать, какой рынок будет завтра. Этого и не нужно делать – диверсификация торговых алгоритмов успешно решает данную проблему. Наиболее эффективно не искать 100% выигрышного торгового робота, а рассматривать работу с ними как инвестицию. То есть инвестировать в разные алгоритмы, в том числе применяя эти алгоритмы на разных рынках с разными активами. 

Важный нюанс: если эффективно заходить или инвестировать в торгового робота, когда он находится в просадке, вероятность того, что он заработает в будущем, возрастает: рынок может изменить своё поведение, и алгоритм робота станет прибыльным на таком изменении.

Ошибка многих трейдеров и инвесторов – ставить на тот алгоритм, который уже показал хорошую доходность, но такому роботу может не повезти с рынком в дальнейшем.

Вывод

Использование торговых роботов в биржевой торговле – это эффективный путь для инвестора. Робот снижает психоэмоциональную нагрузку на инвестора за счёт формализации решений – инвестор или трейдер уходят от психологического груза неверных решений. Портфель роботов позволяет снизить риски просадки активов клиента и повысить вероятность успешного и эффективного инвестирования. 

Поделитесь мнением

Icon open
Открытие Брокер
Как долго вы использовали алгоритмические торговые системы на биржевых площадках?
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Отзывов нет