Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Скорость изменения (Rate of Change (RoC))

 

Логика индикатора

Торговые сигналы

Отображение индикатора в QUIK

Материалы по теме

 

Индикатор Rate of Change является осциллятором, показывающим разность между текущей ценой и ценой определенного периода в прошлом, выраженную в процентах. Причем в зависимости от периода расчета индикатора Rate of Change может быть как осциллятором (с периодом 5-14), так и указателем тренда (с периодом более 20). RoC в базе своего расчета не имеет модели усреднения, поэтому является синхронным с ценой индикатором, а в некоторых случаях даже опережающим, но никак не запаздывающим. Rate of Change обычно выводится в окно графика цены анализируемого актива снизу в новой области, и представляет собой ломаную линию, изменяющуюся относительно нулевой линии как в положительную сторону (когда цена растет относительно сравниваемой цены прошлого), так и в отрицательную (когда цена падает относительно сравниваемой цены прошлого).

Рис.1 - Отображение индикатора Rate of Change в торговом терминале QUIK.

Рис.1 - Отображение индикатора Rate of Change в торговом терминале QUIK.

Логика индикатора Rate of Change

Стоит отметить, что изначально Rate of Change рассчитывался как частное от деления текущей цены на цену n периодов назад (по умолчанию Rate of Change берет цену закрытия 5 периодов назад), что было не всегда удобно, так как результат имел вид размерности цены. Формула расчета была такова: RoC = Цс/Цn, где Цс – текущая цена, Цn – цена указанного периода в прошлом.

Что касается настоящего момента, то Rate of Change рассчитывается как процентная разность текущей цены и цены указанного периода прошлого. Т.е. актуальная формула расчета Rate of Change такова: 100*((Цс-Цn)/ Цn), где Цс – текущая цена, а Цn – цена закрытия n периодов назад. В таком виде Rate of Change рассчитывается в виде процента, на который изменилась цена, что более удобно для унификации. Стоит заметить, что расчет хоть старым, хоть новым методом очень прости и не использует усреднения.

Если Rate of Change выше нуля, то быки сильны и более целесообразно покупать, если Rate of Change ниже нуля, то у руля медведи и более выгодными будут продажи.

По своей сути индикатор сравнивает цену, т.е. говорит, что же происходит с ценами, растут они, или падают.  Но более важно, то Rate of Change способен характеризовать это изменение, так как если на графике индикатора мы видим обновление максимумов при необновлении минимумов, это говорит, что восходящий  тренд в силе, и стоит ожидать формирования еще более высоких максимумов. Но способность характеризовать тренды Rate of Change получает при использовании периода свыше 20, так как обычно этого количества свечей достаточно для образования экстремума, и получается, что индикатор становится способен сравнивать их между собой.

Если же мы видим на графике индикатора обновление минимумов при отсутствии новых максимумов, то это говорит о нисходящем тренде и о том, что более вероятно появление очередного, более глубокого минимума.

Т.е.за счет введения разности цен в расчет индикатора, мы как бы получаем ответ на вопрос способен ли текущий тренд ускоряться, или наоборот, уже стал замедляться и в него уже не стоит входить.  Т.е. те правила, по которым строятся тренды, действительны и для Rate of Change. На нем так же присутствуют трендовые линии. А так же индикатор способен пробивать свои линии трендов за несколько периодов раньше цены, что делает его несколько опережающим.

Так же на «длинном» Rate of Change могут появляться дивергенции, когда в теле тренда цена образует новый экстремум по тренду, а Rate of Change уже перестает обновлять экстремум и рисует его более пологим, что говорит о возможном развороте тренда.

Когда Rate of Change использует сравнение с ценами прошлого за 5-14 периодов назад, то в нем превалируют осцилляторные функции и он показывает, высока ли текущая цена (выше 0), или низка (ниже 0), т.е. точка 0 начинает выполнять функцию «оси вращения» индикатора и ее пересечение становится сигналом о выходе из зон перекупленности/перепроданности.

Торговые сигналы по индикатору Rate of Change

Торговые сигналы, поступающие от Rate of Change бывают следующих  типов: пробой нулевого уровня для «быстрого» Rate of Change (период 5-14), показывающие перехват инициативы между быками и медведями; пробой линии тренда – сигнал по «медленному» Rate of Change (период свыше 20), показывающий, что текущий тренд по цене уже выдыхается из сил и готов к развороту; дивергенция с ценой (тоже для «медленного» Rate of Change), показывающая что цены движутся по тренду уже по инерции и более вероятна смена тенденции, чем ее продолжение.

Если «быстрый» Rate of Change пересекает свою нулевую линию снизу вверх, то целесообразно покупать на открытии следующей свечи, если Rate of Change будет находится в это время выше нуля. Если же Rate of Change пересекает нулевую линию сверху вниз, то более выгодно продавать, на открытии следующей свечи, если индикатор будет находится ниже нуля в это время. В обоих случаях стоп следует размещать за последним экстремумом.  Но как и большинство осцилляторов быстрый Rate of Change будет нуждаться в фильтре направлений сделок (только покупки на растущем тренде и только продажи на падающем)  - трендовом индикаторе, которым может служить Rate of Change с параметром свыше 20.

Рис.2 - Сигналы на совершение сделок по индикатору Rate of Change при пересечении уровня 0.

Рис.2 - Сигналы на совершение сделок по индикатору Rate of Change при пересечении уровня 0.

Если «медленный» Rate of Change начинает пробивать свою линию тренда (даже если в это время индикатор не пересекает нулевую зону), то на открытии следующей свечи следует совершать сделку в направлении пробоя индикатора, разместив защитную остановку за последним локальным экстремумом. Так же в периоды тренда по длинному Rate of Change можно совершать сделки по быстрому Rate of Change, когда тот пересекает свой нулевой уровень, на открытии следующей свечи, если знак значения индикатора в это время все еще изменен. Стоп размещают за последним экстремумом.

Рис.3 -  Сделка на пробитии линии  сопротивления на трендовом Rate of Change и последующие покупки на растущем тренде по быстрому Rate of Change.

Рис.3 -  Сделка на пробитии линии  сопротивления на трендовом Rate of Change и последующие покупки на растущем тренде по быстрому Rate of Change.

Если длинный Rate of Change образует дивергенцию с ценой в теле тренда, и пробивает свою трендовую линию, то следует совершать сделку в направлении этого пробоя, на открытии следующей свечи, если индикатор все еще будет пересекшим свою трендовую линию. Стоп следует выставить за последним экстремумом.

Рис.4 -  Сигнал на совершение сделки при возникновении дивергенции между Rate of Change и ценой.

Рис.4 -  Сигнал на совершение сделки при возникновении дивергенции между Rate of Change и ценой.

Отображение индикатора Rate of Change  в торговом  терминале QUIK

Для того, чтобы вывести индикатор Rate of Change в торговом терминале QUIK следует на графике цены интересующего актива нажать клавишу «Insert» и в появившемся окне «Добавление графика» выбрать из списка доступных индикаторов Rate of Change и нажать клавишу «Добавить».

 Рис.5 -  Выбор индикатора Rate of Change из списка доступных индикаторов окна Добавление графика.

Рис.5 -  Выбор индикатора Rate of Change из списка доступных индикаторов окна Добавление графика.

После выполнения описанных действий в окне графика цены анализируемого актива появится новая область, в которой будет расположен Rate of Change в виде красной ломанной линии, с выделенным синий линией уровнем 0, который индикатор будет периодически пересекать. По умолчанию для расчета индикатора берется количество периодов равное 5.

Рис.6 -  Индикатор Rate of Change в торговом терминале QUIK.

Рис.6 -  Индикатор Rate of Change в торговом терминале QUIK.

Для редактирования настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш «Ctrl+E» в окне графика цены и в появившемся диалоговом окне в его левой части выбрать Rate of Change. После чего перейти на вкладку Свойства для редактирования цветовых характеристик индикатора, где в соответствующих полях можно выбрать цвет линии и ее толщину.

Рис.7 -  Редактирование настроек отображения индикатора Rate of Change.

Для изменения параметра расчета индикатора следует переключиться на вкладку «Параметры», в которой можно указать в поле «Кол-во периодов» необходимое число, которое будет браться за количество свечей удаления в прошлые периоды при расчете индикатора. После нажатья на клавишу «ОК» внесенные изменения вступят в силу.

Рис.8 -  Редактирование настроек периода расчета индикатора Rate of Change.

Рис.8 -  Редактирование настроек периода расчета индикатора Rate of Change.

Вывод

Индикатор Rate of Change, несмотря на простоту своего расчета, может выполнять как осцилляторные, так и трендовые функции индикаторов. Механика действия по его сигналам зависит от периода расчета. Так период расчета 5-14 свечей будет осцилляторным, в то время как период свыше 20 будет обладать уже трендовым функционалом, так как определит динамику развития цены более глобально.

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7»

 

25.09.2017

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Видяев Г.

18 Января 2018

Вообще непонятный индикатор, что к чему.....

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала