Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Скальпинг на ФОРТС

 

Основные правила скальпинга

История скальпинга

Скальпинг сегодня

Материалы по теме

 

Наверное, каждый из тех, кто хотя бы раз совершал сделки с биржевыми активами, слышал о том, какие баснословные деньги могут быть заработаны скальпингом – методом торговли, который предусматривает многократное совершение сделок внутри торговой сессии с многочисленным взятием сравнительно малых положительных результатов. Скальперы не делают долгосрочных рыночных прогнозов, не переносят позиции через ночь, переживая за их дальнейшую судьбу, а извлекают свою прибыль из внутридневных ценовых колебаний.

Но скальпинг – это вершина мастерства трейдинга, поэтому настоящих скальперов в наши дни весьма мало. Хотя в период с 2006 по 2009 год скальпингом занимались многие, так как в то время на бирже был целый ряд неэффективных процессов, на которых можно было заработать. Но многие из скальперов того времени, которые просто нажимали нужные кнопки в подходящие для того  моменты, не замечая, как эволюционирует рынок, и не адаптируясь к его изменениям, завершили свою деятельность. Но те, кто видел развитие рынка, подстраивался  под него, выжили и занимаются скальпингом по сей день. Чтобы понимать, каким именно образом торговать в текущих условиях, нужно знать основные принципы скальпинга. В этой статье мы расскажем о его главных правилах, истории, прибыльных стратегиях прошлого и том, как выглядит этот метод торговли сейчас.

Основные правила скальпинга

Наверное, основное и  главное правило  — контроль рисков, причем максимально жесткий. Скальперы всегда выставляют защитные стоп-приказы. Причём раньше скальперы часто использовали свои стопы как максимально возможный уровень риска по сделке, а если цена не шла в прибыль более 30 секунд (параметр мог варьироваться) – закрывали сделку, не дожидаясь, пока цена дойдёт до стопа. Причиной этому служил тот факт, что скальпинг во многом являлся ловлей ценового импульса. И если трейдер, заходя в сделку, не наблюдал развитие импульсного движения в сторону своей сделки, он просто закрывал её, понимая, что цена начинает развивать сценарий, отличный от предполагаемого.

Второе  правило — постоянное присутствие в рынке. , Даже если скальпер не совершает сделки, он тщательно наблюдает за характером ценовых изменений, подмечая закономерности. Собственно, в этом и заключается адаптивность скальпера, способная обеспечить ему выживаение в рынке на долгие годы.

Также скальпер чётко представляет, какие активы могут коррелировать по цене с торгуемым активом;  наблюдает за «вспомогательными», с которыми коррелирует основной актив, и которые своей динамикой способны предсказать дальнейшее движение торгуемого актива.

Скальперы для торговли используют максимально ликвидные инструменты, так как им нужно заходить и выходить из сделки на полный торгуемый объём максимально быстро. Поэтому часто скальперы мигрируют в ту же сторону, куда смещается основная ликвидность торгов. Если ранее (до 2013 года) основным скальперским активом был фьючерс на индекс РТС, то сейчас большинство скальперов работают с фьючерсом на доллар США.

Скальперы часто задействуют кредитные плечи. Собственно, в связи с этим они и торгуют на срочном рынке, так как средний размер гарантийного обеспечения (ГО) составляет порядка 10% от полной стоимости актива, что обеспечивает эффект «плеча», больший, чем на фондовом рынке. Однако это не значит, что скальперы задействуют максимальный размер «плеча». «Плечо» подбирается исходя из непосредственной стратегии каждого скальпера.   Размер комиссий на срочном рынке гораздо ниже, чем на фондовом, что также привлекает скальперов для работы с фьючерсными контрактами.

Скальперы выбирают волатильные инструменты. Им необходимо, чтобы актив двигался в цене, так как заработок трейдера происходит на «вклинивании» в ценовой импульс. А если этот импульс будет слабым, то скальпер заработать не сможет.

История скальпинга

Скальпинг в России зародился не на фьючерсных контрактах, а на акциях в начале «нулевых» годов. Одной из наиболее волатильных бумаг в те годы являлась «РАО ЕЭС», которая могла «летать» чуть ли не на 15% в день, что и обеспечило ей интерес скальперов. Далее скальперы начали активно использовать фьючерсные контракты, и их интерес сместился в сторону «Газпрома». Они начали отрабатывать резкие движения в акциях на аналогичных фьючерсах, что позволяло извлекать большую прибыль.

Следующий этап – скальпинг на фьючерсе на индекс РТС, который с 2006 года стал маркетмейкерским инструментом, что обеспечило ему повышенную ликвидность. Собственно, это и был основной период скальпинга. Торговые стратегии для скальпинга на ФОРТС были максимально просты. Если американские и европейские индексы формировали импульс, то через микропромежуток времени (1-2 секунды) он повторялся и на фьючерсе на индекс РТС, причём повторялся линейно, что позволяло скальперам заблаговременно занимать нужные позиции. Если планируемого импульса не наблюдалось, скальперы закрывали свои позиции.  Также скальперы работали во время наиболее волатильных периодов: открытие рынка, выход статистических данных и открытие торгов в США. Рынок в эти периоды приобретал определённую импульсность, это позволяло выгодно совершать сделки.

Кроме того, в те годы скальперы работали, ориентируясь на данные котировок. Если появлялся крупный лот на покупку или продажу, скальпер совершал аналогичную сделку, выставляя стоп-заявку сразу за этим крупным лотом, предполагая, что сразу его не пробьют и цена успеет хотя бы раз от него отскочить, что позволит зафиксировать прибыль.

Рис. 1.  Крупный лот в стакане котировок

Рис. 1.  Крупный лот в стакане котировок

Неким переходным моментом между скальпингом того времени и современным являлась отработка корреляций. То есть если основные коррелирующие активы (для фьючерса на индекс РТС это — акции Сбербанка и «Газпрома», а также нефть, индекс DAX 30 и S&P 500 (прямая корреляция), доллар США (обратная корреляция)) начинали двигаться синхронно,  они «утягивали» за собой и торгуемый актив, что позволяло скальперам совершать сделки. Когда синхронность движения активов прекращалась, скальперы фиксировали прибыль.

Рис. 2.  Корреляция активов в скальпинге

Рис. 2.  Корреляция активов в скальпинге

Но время шло, скорости биржевых транзакций возрастали, а неэффективных процессов становилось  меньше, что заставило многих скальперов перейти на более консервативные методы торговли. Но те, кто был способен адаптировать свои торговые системы, остались в скальпинге.

Скальпинг сегодня

В наши дни основные принципы скальпинга не изменились: жёсткий контроль риска, необходимые ликвидность и волатильность инструмента. Но скальпинг стал гораздо более интеллектуальным,а значит, и более интересным занятием. Сейчас  скальпер должен наблюдать не только биржевой график и стакан котировок, но и понимать новостной фон, общие рыночные ожидания, проводить анализ статистических данных и постоянно изучать рынок. Можно сказать, что теперь это  микс классического скальпинга и позиционного трейдинга с его анализом общей ситуации, но естественно, без переноса позиций через ночь.

Основными скальперскими активами в наши дни являются фьючерсы на доллар США (Si) и на индекс РТС (RI). Также происходит изучение основных коррелирующих активов, но не с целью наблюдения микроимпульсов, а для выявления синхронного пробития основных уровней, которые могут что-то означать для торгуемого актива. Одной из особенностей скальпинга в наши дня является смещение фокуса внимания трейдеров из стакана котировок в ленту сделок (таблицы сделок), которая отражает все сделки, совершённые с торговым инструментом, выявляя моменты прихода крупных объёмов, способных привести рынок в движение.

Также скальперы активно используют принципы технического анализа, причём часто в сочетании с методами VSA (Volume Spread Analysis)  – анализа объёмов, приводящих рынок в движение, который во многом как раз и основан на изучении показаний ленты сделок. То есть в наши дни скальперы для успешной торговли должны не только понимать рынок, используя различные формы анализа и изучения коррелирующих активов, новостного фона и статистики, но и обладать хорошо поставленной техникой совершения сделок, позволяющей быстро реагировать на появление торговых возможностей. Но скальперы текущего дня в случае попадания в импульс способны гораздо более долгий период времени находиться в прибыльной позиции, позволяя тренду приносить им прибыль. Так что во многом скальпинг сейчас можно назвать ловлей не импульса, а тренда – с помощью более комплексного анализа рынка.

Вывод

Скальпинг на срочном рынке живёт и развивается. Это заставляет трейдеров вносить коррективы в свои стратегии торговли по скальпингу в связи с постоянно меняющимся фокусом внимания рынка.

 

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «FORTS. Начало»

Бесплатный вебинар «Эволюция скальпинга»

 

 

 

07.03.2018

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Комментарии

Отзывов нет

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала