QUIK 7: построение графика средней цены в терминале

08.11.2018 Icon view gray 1718 Icon comment gray 4

Часто мы используем понятие средней цены, чтобы проанализировать, завышена текущая цена интересующего нас объекта или занижена. По динамике средней цены мы судим, стоимость в среднесрочной перспективе возрастёт или снизится.

Математическое ожидание и средняя цена

В математической статистике при оценке изменения определённой величины используют понятие математическое ожидание, представляющее из себя наиболее вероятное число из анализируемого диапазона значений. Но по мере развития динамики числовой последовательности изменяется и мат.ожидание, причем по характеру изменения мат.ожидания, как бы продлевая которое «в будущее мы приблизительно оцениваем наиболее вероятные значения данной величины с учётом угла наклона наклона ее изменения, логически продлевая данную величину в будущее, т.е. фактически моделируя вектор данной величины.  Т.е. таким образом можно судить о наличии тенденции на снижение, повышение или относительную неизменность стоимости актива, а также о скорости развития тенденции. Степень возможного отклонения текущего значения от мат. ожидания, характеризующая волатильность актива, определяется среднеквадратичным отклонением.

Принято считать, что нахождение цены рядом с мат. ожиданием более вероятно, чем у границ диапазона отклонения, а с учётом угла наклона вектора ожидания (например, вверх) можно сказать, что если цена снизилась, то она вернётся к своему значению или вырастет, так как её дальнейшее снижение менее вероятно. Обратное справедливо для снижения цены. Данная логика служит своеобразной базой для вывода о том, что, если тенденция существует, то она скорее продолжится, чем изменится, и о том, что на растущем тренде лучше покупать от поддержки, а на падающем – продавать от сопротивления.

Мат. ожидание фактически представляет из себя усредненное значение показателя за определённый период времени, причем, если учесть, что цены изменяются со временем, то и мат.ожидание ценового значения тоже будет изменяться.

В торговой системе QUIK 7 существует и индикатор Moving Average – Скользящее среднее (СкСр), который представляет из себя усредненное значение цены за определенный период времени (период усреднения), т.е. де-факто ценовое мат.ожидание, т.е индикатор визуализирует изменение данной величины. Таким образом, по углу наклона данного индикатора мы судим о наличии ценовой тенденции: если линия индикатора направлена вверх, то тенденция восходящая, если вниз, то - нисходящая, если линия горизонтальна, то присутствует тенденция боковика. Также можно отметить, если цена на растущей тенденции находится выше линии индикатора и опускается к ней, отталкиваясь снова вверх, то целесообразно покупать, если же цена при нисходящем наклоне индикатора касается его линии снизу и отталкивается от него снова вниз, то целесообразно продавать. При горизонтальной направленности линии индикатора лучше воздержаться от активных действий.

Средняя цена в торговом терминале QUIK

За счёт того, что СкСр в своей логике восходит к понятию вектора ожидаемого значения, одному из базисных понятий направленности движения случайной величины, многие индикаторы технического анализа в той или иной форме содержат в себе механику расчёта СкСр. Примерами подобных индикаторов служат MACD и TRIX, и другие. И сам индикатор СкСр имеет массу вариаций и доработок.

Трейдер может выбирать, какой именно вариант Moving Average наносить на ценовой график: Simple (простой SMA), Exponential (экспоненциальный – наиболее часто применяемый EMA), Volume Adjusted Moving Average (объёмно взвешенное скользящее среднее VMA), Smoothed Moving Average (сглаженное скользящее среднее SMMA), а также вынесенный отдельно индикатор AMA (адаптивное скользящее среднее).

На основе индикатора СкСр разработана масса торговых стратегий, в которых в зависимости от построения графика средней цены меняется и торговая логика. По сути все торговые системы с использованием СкСр сокращают количество ложных сигналов в боковике и повышают верность трендовых сигналов, а также помогают определить текущий тренд, так как СкСр является классическим трендовым индикатором.

Часто комплекс СкСр применяется с различными периодами, которые указываются при построении графика каждой средней цены в торговом терминале QUIK 7. Примером служит система из трёх СкСр с периодами 60, 30 и 15 (возможны вариации в значениях, но с приблизительным выдерживанием пропорций). Если быстрая СкСр (красная) пересекает медленную (синюю) и среднюю (бежевую) снизу вверх, то совершается покупка. Если впоследствии быстрая СкСр пересекает вниз среднюю, то позиция закрывается, т.е. вводится нейтральная зона. Если далее быстрая СкСр пересекает вниз медленную, а средняя СкСр в это время находится под медленной, то открывается короткая позиция, которая фиксируется при возвращении быстрой СкСр в положение выше средней.

Рис.1. Торговая система по трем СкСр

Рис.1. Торговая система по трем СкСр

Часто СкСр (или их комплекс) наносится на ценовой график совместно с осцилляторами. Например, весьма распространенным является комплекс двух СкСр (с периодами 30 – быстрая и 60 – медленная), которые указывают на наличие тренда и осциллятора RSI. Если быстрая СкСр находится над медленной, то это восходящий тренд, если быстрая под медленной – нисходящий. По выходу из зон перекупленности/перепроданности RSI в соответствии с трендом будут совершаться сделки: покупки при выходе из перепроданности в восходящем тренде по СкСр и продажи при выходе из зоны перекупенности в нисходящем тренде по СкСр. Т.е. если показатель RSI выходит из зоны перепроданности при нахождении быстрой СкСр над медленной, то актив покупается. Если же быстрая СкСр находится под медленной и RSI выходит из зоны перекупенности, то актив продается.

Рис.2. Торговая система по двум СкСр и RSI

Рис.2. Торговая система по двум СкСр и RSI

Построение графика средней цены в QUIK позволяет определить границы ценового движения. При этом сигналы к совершению сделок поступают от осцилляторов. Одним из вариантов подобного построения системы служит нанесение СкСр одинакового периода усреднения, но не по ценам закрытия, а по минимумам (красная СкСр) и по максимумам (зеленая СкСр), чем происходит своеобразная «оцифровка» средних верхних и нижних границ текущего тренда. Сделки продажи совершаются при снижении показателя индикатора MACD ниже 0,5, если цена начинает снижаться за зеленую СкСр.  Сделки покупки совершаются при повышении MACD выше -0,5 когда цена поднимается выше красной СкСр.

Рис.3. Торговая система по двум СкСр и MACD

Рис.3. Торговая система по двум СкСр и MACD

Вывод

В зависимости от специфики построения графиков средней цены в QUIK меняется логика действий по индикатору. Значение индикатора средней цены сложно преувеличить, так как он базируется на понятии вектора мат. ожидания, а прибыльность торговли по СкСр проверена множеством программ-тестеров.

Поделитесь мнением

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Григорий Видяев
31 Июля 2019
индикаторы нам в помощь
Виталий Матренин
24 Января 2019
Спасибо. До этой статьи значение индикаторов мной было недооценено.
Иван Шелест
12 Ноября 2018
Ничего не понял
Сергей Шабалин
9 Ноября 2018
Хорошо написано.