Хотите разобраться подробнее в том, что такое структурные продукты и как они работают?
Посмотрите наш новый видеокурс "Структурные продукты – новый уровень инвестиций"

Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

QUIK 7: настройка терминала для торговли опционами

 

Содержание:

Настройка рабочего пространства

Материалы по теме

 

На срочном рынке Московской биржи торгуются фьючерсные и опционные контракты на целый перечень различных активов. Торговля фьючерсными контрактами давно распространена среди частных трейдеров, и существует масса вариаций настроек торгового терминала для различных торговых стратегий во фьючерсах. Однако опционный трейдинг, набирающий всё больший оборот и позволяющий не только эффективно страховать позиции по базовым активам (соответствующим фьючерсам), но и извлекать прибыль из различных нелинейных ситуаций на рынке, требует своеобразных настроек торгового терминала для максимизации прибыли и наиболее комфортной торговли. В данной статье мы представим вариант настроек торгового терминала QUIK 7 для торговли опционами.

Настройка рабочего пространства


Для комфортной работы с опционами на рабочем пространстве торгового терминала QUIK 7 необходимо расположить ряд как стандартных (свойственных для любого вида торговли), так и специфических таблиц (необходимых для отображения информации непосредственно по опционам).

Организацию рабочего пространства можно начать с формирования таблицы «Новости», так как любой трейдер вне зависимости от стиля торговли должен знать информационный фон. Окно новостной ленты можно сформировать, выбрав пункт меню «Создать окно» и кликнув по пункту «Новости».

 

Рис. 1. Формирование таблицы «Новости»

Рис. 1. Формирование таблицы «Новости»

 

Появившуюся таблицу можно удобным образом расположить на рабочем поле торгового терминала QUIK 7.

 

Рис. 2. Таблица «Новости»

Рис. 2. Таблица «Новости»

 

Далее следует сформировать таблицу «Текущие торги», выбрав соответствующий пункт в меню «Создать окно».

 

Рис. 3. Выбор пункта «Текущие торги» в меню «Создать окно»

Рис. 3. Выбор пункта «Текущие торги» в меню «Создать окно»

 

После осуществления данного выбора появится окно «Редактирование таблицы текущих торгов», в котором следует выбрать анализируемые активы (в нашем примере базовым активом является фьючерс на индекс РТС и опционы на данный фьючерс), а также сформировать столбцы «% изменения от предыдущего закрытия», «Цена последней сделки», «Количество открытых позиций», «ГО покупателя», «БГОНП» (ГО для продажи опциона), «Теоретическая цена» (как изображено на рисунке 4) и нажать клавишу «Да».

 

Рис. 4. Редактирование таблицы «Текущие торги»

Рис. 4. Редактирование таблицы «Текущие торги»

 

В результате появится искомая таблица «Текущие торги», в которой можно включить сортировку по максимальному количеству открытых позиций (чтобы понимать, на каких страйках присутствует максимальная вовлечённость трейдеров). Для этого на столбце «Количество открытых позиций» можно кликнуть правой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выбрать пункт «Сортировать по (Кол-во отк. поз.)».

 

Рис. 5. Включение сортировки по количеству открытых позиций

Рис. 5. Включение сортировки по количеству открытых позиций

 

Далее следует отобразить график базового актива, так как для опционного трейдинга крайне желательно понимание динамики соответствующего фьючерса. Данный график можно вывести, кликнув правой клавишей мыши по соответствующему инструменту в таблице «Текущие торги» и выбрав пункт «График цены и объёма».

 

Рис. 6. Формирование графика базового актива

Рис. 6. Формирование графика базового актива

 

Появится график интересующего фьючерсного контракта.

 

Рис. 7. График базового актива

Рис. 7. График базового актива

 

Далее следует вывести «Таблицу сделок», кликнув по соответствующей пиктограмме в меню торгового терминала QUIK 7.

 

Рис. 8. Создание «Таблицы сделок»

Рис. 8. Создание «Таблицы сделок»

 

Появится «Таблица сделок», в которой будут отображаться совершённые с опционными контрактами сделки.

 

Рис. 9. Таблица сделок

Рис. 9. Таблица сделок

 

Далее следует сформировать «Таблицу заявок», кликнув аналогичным образом на соответствующей пиктограмме в меню торгового терминала QUIK 7.

 

Рис. 10. Создание «Таблицы заявок»

Рис. 10. Создание «Таблицы заявок»

 

Появится «Таблица заявок», в которой будут отображаться выставленные по интересующим инструментам заявки. В нашем примере мы расположили «Таблицу заявок» под «Таблицей сделок».

 

Рис. 11. «Таблица заявок»

Рис. 11. «Таблица заявок»

 

Следующим шагом потребуется сформировать таблицу «Ограничения по клиентским счетам», в которой будут отображаться денежные средства трейдера на срочном рынке и их изменение. Для этого следует выбрать в меню торгового терминала QUIK 7 пункт «Создать окно», а в нём – «Все типы окон».

 

Рис. 12. Выбор пункта «Все типы окон» в меню «Создать окно»

Рис. 12. Выбор пункта «Все типы окон» в меню «Создать окно»

 

Появится диалоговое окно, в котором следует выбрать пункт «Ограничения по клиентским счетам» в разделе «Фьючерсы и опционы» и нажать клавишу «ОК».

 

Рис. 13. Создание таблицы «Ограничение по клиентским счетам»

Рис. 13. Создание таблицы «Ограничение по клиентским счетам»

 

Появится искомая таблица, в которой будет отображаться текущее состояние счёта трейдера на срочном рынке. В нашем примере мы расположили данную таблицу под «Таблицей заявок».

 

Рис. 14. Таблица «Ограничение по клиентским счетам»

Рис. 14. Таблица «Ограничение по клиентским счетам»

 

Далее следует сформировать таблицу «Позиции по клиентским счетам», в которой будут отображаться имеющиеся у трейдера позиции и их финансовый результат. Для формирования данной таблицы стоит вновь выбрать пункт «Все типы окон» в меню «Создать окно» по описанному ранее принципу, также в разделе «Фьючерсы и опционы» выбрать «Позиции по клиентским счетам» и нажать клавишу «ОК».

 

Рис. 15. Создание таблицы «Позиции по клиентским счетам»

Рис. 15. Создание таблицы «Позиции по клиентским счетам»

 

Появится таблица «Позиции по клиентским счетам», которую мы расположили справа от таблицы «Ограничения по клиентским счетам».

 

Рис. 16. Таблица «Ограничения по клиентским счетам»

Рис. 16. Таблица «Ограничения по клиентским счетам»

 

Следующим шагом следует создать «График волатильности» по интересующим опционам, чтобы понимать, какие опционы имеют большую ожидаемую волатильность. Для этого следует выбрать меню «Расширения», в котором подвести курсор к пункту «Стратегия», и в выпадающем меню которого выбрать пункт «Создать окно графиков волатильности».

 

Рис. 17. Выбор пункта меню «Создать окно графиков волатильности»

Рис. 17. Выбор пункта меню «Создать окно графиков волатильности»

 

Появится диалоговое окно «Настройка окна графиков волатильности», в котором следует указать необходимые опционы и нажать клавишу «ОК».

 

Рис. 18. Формирование «Графика волатильности» опционов

Рис. 18. Формирование «Графика волатильности» опционов

 

Появившийся «График волатильности» опционов мы расположили справа от таблицы «Новости».

 

Рис. 19. «График волатильности» опционов на рабочем пространстве терминала

Рис. 19. «График волатильности» опционов на рабочем пространстве терминала

 

Следующим шагом следует сформировать опционный деск по интересующим опционам. Чтобы это осуществить, следует выбрать меню «Создать окно», в котором выбрать пункт «Все типы окон», и в появившемся диалоговом окне «Создание нового окна» выбрать пункт «Доска опционов», нажать на клавишу «ОК».

 

Рис. 20. Создание «Доски опционов»

Рис. 20. Создание «Доски опционов»

 

Далее появится опционный деск, для которого можно выбрать искомую опционную серию по дате экспирации. В нашем примере мы сформировали опционный деск по опционам на фьючерс на индекс РТС и расположили указанный деск справа от таблиц «Ограничение по клиентским счетам» и «Позиции по клиентским счетам».

 

Рис. 21. Опционный деск

Рис. 21. Опционный деск

 

При совершении двойного клика по интересующему трейдера опциону в опционном деске появится стакан соответствующего опциона. В нашем примере мы сформировали стакан котировок по путам с ценой страйк 112 500 и расположили данный стакан справа от опционного деска.

 

Рис. 22. Стакан котировок по опционам

Рис. 22. Стакан котировок по опционам

 

Для лучшей визуализации торгового поведения опционов и возможной приносимой ими прибыли можно воспользоваться расширением «Стратегия», которое можно найти в меню «Расширения», выбрав в нём пункт «Стратегия», а в нём – пункт «Создать стратегию».

 

Рис. 23. Выбор пункта «Создать стратегию»

Рис. 23. Выбор пункта «Создать стратегию»

 

После совершения указанных действий на рабочем пространстве торгового терминала QUIK 7 появится окно «Стратегии», которое мы расположили справа от стакана котировок по опционам. В данном окне удобно визуализировать изменение стоимости интересующего опциона в зависимости от изменения стоимости базового актива, строить различного рода опционные стратегии и наблюдать за изменением опционных греков.

 

Рис. 24. Окно опционной стратегии

Рис. 24. Окно опционной стратегии

 

После формирования окна «Стратегии» настройки торгового терминала QUIK 7 для торговли опционами считаются завершёнными, можно приступать непосредственно к торгам.

Вывод

Торговый терминал QUIK 7 позволяет осуществить комфортные настройки для торговли опционами, которые могут способствовать максимизации получаемой трейдером прибыли.  

Изучить все нюансы работы с опционами и начать зарабатывать на биржевых торгах вам всегда поможет компания «Открытие Брокер»!

Материалы по теме:

Видеокурс «Основы срочного рынка: фьючерсы и опционы»

Вебинар «Терминал QUIK без секретов»

 

27.03.2019

Зарегистрируйтесь и оставляйте
свои комментарии

Зарегистрироваться

Войти через соцсети

Комментарии

1

Отзывов нет

Избранные материалы