Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

QUIK 7: фьючерс на индекс ММВБ в торговом терминале

 

Параметры фьючерса на индекс Мосбиржи

Основные корреляции

Торговля фьючерсом на индекс Мосбиржи

Материалы по теме

 

Фьючерсный контракт на индекс Мосибиржи – один из самых популярных инструментов среди трейдеров. Но чтобы зарабатывать на изменении стоимости этого фьючерса, необходимо понимать, с какими активами он коррелирует и как именно. Кроме того, нужно научиться настраивать соответствующим образом торговый терминал QUIK 7, чтобы совершать сделки в наиболее благоприятные для этого моменты.

Параметры фьючерса на индекс Мосбиржи

Для начала разберёмся, что из себя представляет этот фьючерс. С точки зрения оборота торгов, в среднем по нему за торговую сессию происходит порядка 10 тыс. сделок на 15-20 тыс. контрактов.

Рис. 1. Оборот по фьючерсу на индекс Мосбиржи

Рис. 1. Оборот по фьючерсу на индекс Мосбиржи

Фьючерс на индекс Мосбиржи имеет расчётную цену, равную значению своего базового актива – индекса ММВБ, умноженную на 100. Стоит учесть, что реальная цена может несколько отличаться от расчётной, так как торги проходят по ценам спроса и предложения участников, а не в расчётном режиме. Лот составляет единицу, а котировка рассчитывается в пунктах. Минимальный шаг цены составляет 25 пунктов, а стоимость данного шага – 25 рублей. Гарантийное обеспечение по данному контракту составляет порядка 18 тысяч рублей. То есть контракт относительно тяжеловесный, но это его свойство и позволяет зарабатывать на ценовых колебаниях при относительно небольших дневных оборотах.

Рис. 2. Спецификация на фьючерсный контракт на индекс Мосбиржи

Рис. 2. Спецификация на фьючерсный контракт на индекс Мосбиржи

Основные корреляции

Чтобы наилучшим способом понимать структуру динамики фьючерса на индекс Мосбиржи, следует знать, с какими активами этот фьючерс коррелирует и каким образом. Так как фьючерс имеет в качестве базового актива индекс Мосбиржи, то логично будет предположить, что какова динамика индекса, такова и фьючерса. Но сам индекс Мосбиржи рассчитывается на основе котировок 50 наиболее ликвидных акций, торгующихся на Московской бирже. И если взглянуть на базу расчёта индекса, то можно увидеть, что максимальный вес имеют акции компаний Сбербанк (13,85%), «Газпром» (13,82%) и «ЛУКОЙЛ» (12,38%), остальные бумаги имеют заметно меньший удельный вес. Причём «ЛУКОЙЛ» является весьма низковолатильной бумагой, так что основными столпами индексной корзины выступают Сбербанк и «Газпром», поэтому для прогнозирования динамики фьючерса на индекс Мосбиржи данные акции целесообразно также рассматривать. Индекс Мосбиржи является рублёвым барометром фондового рынка, но исторически так сложилось, что стоимость доллара США влияет на цену акций – а значит, и на сам индекс тоже. Традиционно при росте доллара США индекс Мосбиржи снижался, но в последнее время в связи с определённым эффектом девальвации рубля при росте доллара США индекс Мосбиржи может и расти.

Рис. 3. Удельные веса компаний в  индексе Мосбиржи

Рис. 3. Удельные веса компаний в индексе Мосбиржи

Торговля фьючерсом на индекс Мосбиржи в QUIK 7: настройка торгового терминала

Для максимально удобной торговли фьючерсом на индекс Мосбиржи в QUIK 7 следует определённым образом настроить торговый терминал, учитывая основные корреляции и общий анализ рыночной ситуации. На рабочем пространстве следует отобразить окно новостной ленты со столбцами «Дата и время» и «Заголовок» (понимание текущего новостного фона необходимо для торговли любым инструментом). Под новостной лентой можно расположить таблицу «Текущие торги», в которой следует сформировать столбцы «% изменения от закрытия», «Значение» (для индексов Мосбиржи и РТС, так как у индексов нет цены, есть только значение), «Спрос», «Предложение», «Заявки купить», «Заявки продать», «Общий спрос», «Общее предложение», «Оборот» и «Количество сделок за текущую сессию». В данную таблицу стоит внести индекс Мосбиржи и текущий фьючерс на данный индекс, а также коррелирующие активы: индекс РТС, текущий фьючерс на доллар США, также акции «Газпрома» и Сбербанка.

Справа от новостной ленты и таблицы «Текущие торги» следует расположить окна графиков цены и объема основных «тяжеловесов» индекса Мосбиржи – «Газпрома» и Сбербанка в 15-минутном таймфрейме. Под перечисленными таблицами можно расположить таблицы заявок и сделок («Заявки», «Сделки», «Стоп-заявки»), а также таблицы по открытым позициям и состоянию счета на срочном рынке («Позиции по клиентским счетам» и «Ограничения по клиентским счетам») со стандартными столбцами.

Правее перечисленных графиков и таблиц следует расположить два графика фьючерса на индекс Мосбиржи друг под другом. Причём оба графика должны отображать цену, объём и количество открытых позиций. Сверху целесообразно расположить график в 10-минутном таймфрейме (этот таймфрейм трейдер может переключать на более высокие фреймы для проведения комплексного анализа текущих трендов – это «аналитический» график актива). Снизу следует расположить график в минутном фрейме – на этом графике трейдер подбирает наиболее оптимальный момент для совершения сделок. Правее указанных графиков следует отобразить ленту сделок по данному инструменту, причём ленту («таблицу всех сделок») следует вывести два раза (одна под другой). Справа от 10-минутного графика фьючерса следует вывести ленту, в которой отражаются сделки только свыше 10 контрактов (это «крупная лента», позволяющая понять, на каких уровнях заходит основной объём). Под крупной лентой следует вывести ленту без фильтра объёма, чтобы в неё транслировались все сделки с фьючерсом на индекс Мосбиржи. Причём для лучшей визуализации в обеих лентах следует окрасить столбец «Операция» в зеленый, если совершается купля, и в красный – при совершении продажи. Также следует выделить сделки свыше 10 контрактов зелёным цветом, а свыше 50 – коричневым, чтобы лучше видеть моменты захода объёма.

Правее ленты следует вывести стакан котировок на торгуемый фьючерс, причём его целесообразно растянуть на весь монитор по вертикали, чтобы видеть крупные лоты как на покупку, так и на продажу, которые могут выполнять функции поддержек и сопротивлений при торговле. Причём стакан котировок лучше вывести в режиме быстрого стакана – для максимально быстрой возможности совершать сделки. Подобного рода организация графиков фьючерса, ленты и стакана позволяет легко считывать с монитора происходящую ситуацию. Правее стакана котировок, напротив 10-минутного фьючерса, следует расположить график индекса Мосбиржи (базового актива), причём в 15-минутном фрейме, чтобы лучше понимать картину происходящего с самим индексом. А под индексом нужно расположить график цены, объёма и количества открытых позиций фьючерса на доллар США.

Стоит заметить, что все графики коррелирующих активов выводятся в 15-минутном фрейме, чтобы понимать, что их изменения вряд ли повлияют на фьючерс на индекс Мосбиржи, а вот пробитие ими своих трендовых линий и ценовых уровней будет способно утянуть и фьючерс, особенно если это пробитие будет происходить синхронно в нескольких активах. Поэтому трендовые линии и ценовые уровни следует нанести на каждый график, причём желательно различными цветами, чтобы понимать, где находится основной тренд, где – вложенный, а где – ценовой уровень.

Рис. 4.  Настройки рабочего пространства QUIK 7 для торговли фьючерсом на индекс Мосбиржи

Рис. 4.  Настройки рабочего пространства QUIK 7 для торговли фьючерсом на индекс Мосбиржи

Для экономии пространства можно выводить графики и таблицы без заголовков окон. Чтобы включить этот режим отображения, нужно выбрать интересующее окно и нажать сочетание клавиш Alt+M, тем самым вызвав диалоговое окно «Менеджер окон». В нём следует выбрать интересующее окно и нажать клавишу «Убрать заголовок», после чего заголовок выбранного окна исчезнет.

 Рис. 5. Снятие заголовка окна

Рис. 5. Снятие заголовка окна

Вывод

Торговый терминал QUIK 7 позволяет максимально удобно организовать рабочее пространство для торговли фьючерсным контрактом на индекс Мосбиржи и проведения анализа торговой ситуации.

 

 

 

Материалы по теме:

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7»

Подробный видеокурс «Основы срочного рынка: фьючерсы и опционы»

 

 

 

20.04.2018

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Зарегистрируйтесь и оставляйте
свои комментарии

Зарегистрироваться

Войти через соцсети

Комментарии

2

Отзывов нет

Избранные материалы