Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Построение систем риск-менеджмента в QUIK 7

 

Содержание:

Общее описание

Модули риск-менеджмента

Материалы по теме

 

Опытные трейдеры понимают, какую роль играют психологические аспекты и риск-менеджмент в достижении высоких результатов в биржевой торговле. Но зачастую рыночные профессионалы в процессе своего становления проходили длительный этап адаптации собственной психики к торговому процессу. Это действительно важный момент, ведь многие недостаточно опытные трейдеры, даже имея весьма здравые понятия о риск-менеджменте, при заключении убыточной сделки могут начать «отыгрываться», совершая череду неверных сделок и подвергая свой депозит необоснованному риску. Подобное явление распространено особенно в среде биржевых новичков, ведь человек не лишён эмоций. Здесь на помощь трейдеру могут прийти специальные подключаемые к торговому терминалу QUIK 7 модули риск-менеджмента, которые позволяют исключить негативное влияние человеческой психологии, чётко следуя первоначально заданным принципам риск-менеджмента торговой стратегии.

Общее описание

Изначально базовым методом риск-менеджмента в торговом терминале QUIK 7 является выставление стоп-заявок для контроля риска по совершаемым сделкам, а также заявки тейк-профит для удержания получаемой прибыли. Но далеко не всегда трейдеры выставляют стопы, а порой, выставив стоп-приказ, начинают либо отодвигать его, когда цена идёт против сделки трейдера, либо вовсе снимать его, тем самым раскрываясь перед рынком. Таким образом, получается, что трейдер отказывается от риск-менеджмента, заданного по сделке изначально. Но только выставлением стопов риск-менеджмент не ограничивается.

Трейдеры знают, что после череды убыточных сделок целесообразно взять тайм-аут для анализа ситуации, чтобы понять, что именно происходит не по сценарию. Но многие действуют наоборот – продолжают безуспешно доказывать рынку своё мнение, что противоречит риск-менеджменту. Одним из основных правил управления рисками является ограничение суммарных потерь в торговый день, также во избежание торгового хаоса целесообразно ограничить общее количество совершаемых в течение дня сделок. А для внутридневной торговли считается недопустимым осуществлять перенос позиции через ночь, так как открытие следующего дня может быть стремительным и малопредсказуемым.

Модули риск-менеджмента

Как мы говорили ранее, изначально контроль рисков в торговом терминале QUIK 7 представлен выставлением стоп-приказов, что не всегда достаточно. Но к торговому терминалу QUIK 7 можно подключать дополнительные платные и бесплатные модули, осуществляющие риск-менеджмент. Модули данного типа скачиваются из интернета и запускаются в торговом терминале QUIK 7 как Lua скрипты.

 

Рис.1. Запуск модуля риск-менеджмента

Рис.1. Запуск модуля риск-менеджмента

 

Далее большинство риск-менеджеров требуют указать номер счёта для осуществления контроля.

 

Рис.2. Указание счёта в модуле риск-менеджера

Рис.2. Указание счёта в модуле риск-менеджера

 

После того, как риск-менеджер успешно установлен в торговом терминале QUIK 7, следует прописать параметры, которые могут несколько отличаться в различных модулях.

Так, в нашем примере мы ограничиваем уровень максимально возможных потерь до 1000 в поле «Лимит дня» в разделе «Основные параметры контроля трейдера», а также задаём максимально возможное количество совершаемых сделок в поле «Ограничение по сделкам», в нашем примере – 100. Причём при совершении пяти убыточных сделок в течение торгового дня риск-менеджер не позволит более совершать сделки, что задаётся в поле «Максимально убыточных». Если трейдер совершит три убыточные сделки подряд (количество задаётся в поле «Кол-во убытков подряд»), то система не позволит совершать сделки ближайшие 600 секунд (временной интервал задаётся в поле «Штраф по времени в сек»). Также в риск-менеджере реализована функция закрытия позиции перед клирингами и закрытием рынка в разделе «Контроль закрытия перед клирингом», где можно указать «дневной клиринг», «вечерний клиринг», «покрытие позиции перед закрытием рынка», а также установить, за какой временной интервал следует осуществить данное закрытие (в поле «За сколько секунд закрыть позицию»).

Ещё трейдеру необходимо заботиться о сохранности своей прибыли, что также позволяет осуществить риск-менеджер. Для этого в поле «Профит в лимитах дня» нужно задать значение указанных лимитов, по достижении которых начнёт работать функция защиты прибыли. В нашем случае это 2 лимита по 1000, т.е. 2000. По достижении данной прибыли, если в последующих сделках будет присутствовать риск, равный 10% от двух лимитов, сделка будет закрыта (прописывается в поле «Сохранить»). Также в риск-менеджере при расчёте прибыльности/убыточности можно учитывать комиссию брокера в одноимённом разделе, указав размер комиссионных.

Кроме того, во многих риск-менеджерах можно указывать временные интервалы, в которых не должны совершаться сделки. Это осуществляется в разделе «Запрещённые периоды для торговли», в нашем примере задан интервал с 18:40 до 23:50.

 

Рис.3. Параметры риск-менеджера

Рис.3. Параметры риск-менеджера

 

Таким образом, если трейдер в процессе своей торговли захочет заключить сделку с превышением указанных в риск-менеджере параметров, торговый терминал QUIK 7 просто не осуществит её. А значит, трейдер сможет следовать заранее намеченному плану.

Вывод

Торговый терминал QUIK 7 содержит базовые принципы риск-менеджмента, реализуемые с помощью стоп-заявок. Также терминал позволяет подключать дополнительные программные модули, осуществляющие расширенный риск-менеджмент. Таким образом, модули риск-менеджмента в QUIK 7 помогают трейдеру торговать эффективнее.

Материалы по теме:

Видеокурс  «Работа в программе QUIK»

Вебинар «QUIK: выставление заявок и совершение сделок»

 

24.01.2019

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Зарегистрируйтесь и оставляйте
свои комментарии

Зарегистрироваться

Войти через соцсети

Комментарии

2

Отзывов нет

Избранные материалы