Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Показатель накопления/распределения (A/D)

 

Логика индикатора A/D

Торговые сигналы индикатора A/D

Отображение индикатора A/D в торговом терминале QUIK

Материалы по теме

 

A/D — это трендовый индикатор, учитывающий объем торгов, а также цены открытия, закрытия, минимум и максимум свечи. Это позволяет индикатору определять способность быков и медведей закрывать цены на их экстремальных значениях с учетом вовлеченности участников рынка в текущие торги. Индикатор A/D был описан Л. Вильямсом в 1972 году в книге «Как я сделал миллион долларов» и послужил базой для создания еще нескольких индикаторов. Индикатор не носит в методике своего расчета модели усреднения, а потому является синхронным с ценой, а в некоторых случаях — даже опережающим. A/D отображается в торговом терминале QUIK в новой области снизу графика цены — в виде ломаной линии.

Рис. 1. Отображение индикатора A/D в торговом терминале QUIK

Логика индикатора A/D

В зависимости от того, был в текущей свече рост или падение, A/D может иметь положительное или отрицательное значение. Соответственно, если A/D положителен, то он домножается на своеобразный «объемный бонус», который рассчитывается исходя из положения цены закрытия относительно минимумов и максимумов и суммируется с предыдущим значением индикатора (A/D растет), показывая, что в данном временном интервале лидировали быки. Если же A/D отрицателен, он домножается на объемную долю, которая рассчитывается исходя из отношения цены открытия к экстремумам свечи и вычитается из индикатора (A/D падает), указывая на доминанту продавцов в данном временном периоде.

Индикатор A/D рассчитывается как частное от деления разности цен закрытия и открытия свечи на разность максимумов и минимумов свечи, умноженное на объем торгов.

A/D  = (Цз-Цо)/(Цмах-Цмин)*Объем, где:

• Цз — цена закрытия,
• Цо — цена открытия,
• Цмах — максимальная цена,
• Цмин — минимальная цена,
• Объем — объем торгов во временном интервале.

То есть, чем ближе цена закрытия к одноименному ценовому экстремуму (в белой свече — к максимальной цене, в черной свече — к минимальной цене), тем большую долю объема получает доминирующая в интервале группа участников. Получается, что индикатор отражает способность быков и медведей закрывать свечи на максимумах и минимумах с учетом объема торгов, как степени поддержки данного ценового движения деньгами профессиональных участников.

Торговые сигналы индикатора A/D

Прежде всего, A/D — это указатель тренда, и каждый его новый экстремум в направлении ценового тренда подтверждает силу текущей тенденции, показывая, что тренд скорее продолжится, нежели остановится. Если же цена, наоборот, в ходе своего тренда обновляет экстремум, а линия A/D не повторяет этого обновления, то, скорее всего, тренд готов развернуться. То есть, на индикаторе тоже можно проводить базовый технический анализ и строить линии поддержки и сопротивления.

В базовом варианте следует совершать сделки как раз при пробое индикатором A/D  своих трендовых линий, на открытии следующей свечи, выставляя защитную остановку за последним экстремумом.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору A/D

Но в современных реалиях более целесообразно применять указания A/D в торговых системах в качестве трендового фильтра (только покупки при растущем A/D и только продажи — при падающем), а непосредственно сделки по осцилляторам осуществлять при их выходе из зон перекупленности/перепроданности, размещая стоп-приказ за последним локальным экстремумом. Для примера можно взять осциллятор RSI в паре с A/D — так как ни один, ни другой индикаторы не имеют модели усреднения в своем расчете, система будет давать сигналы максимально быстро.

Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по торговой системе из индикаторов  A/D и RSI

Самый сильный сигнал индикатор A/D подает при расхождении с ценой, то есть, образуя дивергенцию. Если цена в ходе тренда образует новый экстремум, который не подтверждается экстремумом по индикатору, это может свидетельствовать о том, что профессионалы перестали поддерживать тренд своими деньгами, и он, как ракета без топлива, может не полететь дальше, а разбиться. При этом сделку против ценового тренда, но по показаниям индикатора следует совершать при пробое линией A/D своей трендовой линии, размещая защитный приказ за последним экстремумом.

Рис. 4. Дивергенция по индикатору  А/D

Отображение индикатора A/D в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор A/D в торговом терминале QUIK, следует нажать на клавишу Insert на ценовом графике анализируемого актива и в появившемся диалогом окне выбрать из доступного списка индикаторов A/D, а затем нажать клавишу «ОК».

Рис. 5 Выбор индикатора A/D в списке окна Добавление графика

Если все действия выполнены правильно, под графиком цены появится индикатор A/D в виде красной ломаной линии, указывающей своим изменением доминирующий тренд.

Рис. 6. Индикатор A/D в окне графика цены

Для редактирования A/D следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» выбрать область с индикатором. Затем необходимо перейти на вкладку «Свойства», где можно будет настроить цвет и толщину линии отображения индикатора в поле «Цвет линии». Изменения вступят в силу после нажатия на клавишу «ОК».

Рис. 7. Редактирование настроек индикатора  A/D

Вывод

Индикатор A/D являет собой достаточно интересное сочетание анализа объема и анализа текущей свечи. Однако у индикатора есть и недостатки — например, A/D не учитывает предыдущие свечи, а потому не способен верно воспринимать ценовые гэпы, что может исказить его показания. Но индикатор A/D, как и любой другой, редко применяется в чистом виде. В основном он используется в связке с дополнительными индикаторами, способными сделать показания системы более верными.

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как создать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK»

 

 

13.03.2017

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Зарегистрируйтесь и оставляйте
свои комментарии

Зарегистрироваться

Войти через соцсети

Комментарии

1

Отзывов нет

Избранные материалы