Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Особенности скальпинга в различные этапы торговой сессии

Логика формирования внутридневных этапов

Открытие торгов

Взятие/невзятие ключевого уровня

Обеденный боковик

Публикация статистики

Материалы по теме

 

Для осуществления скальперских стратегий, необходимо, чтобы используемый инструмент был ликвиден (чтобы его можно было быстро купить и продать на необходимый объём) и волатилен (чтобы диапазон ценовых колебаний инструмента был велик). Высокая волатильность характерна в периоды открытия торгов и публикации макростатистических данных по США, а низкая — в середине дня (так называемый период обеденного боковика, когда скальперы делают перерыв в работе, поскольку диапазон ценовых колебаний не позволяет осуществлять сделки с хорошим потенциалом прибыли).

 Так как статистическая волатильность внутри дня распределена неравномерно, можно выделить усредненные периоды её всплесков и падений, и, исходя из этого, скорректировать свою торговлю на бирже внутри дня. На какие факторы стоит опираться в принятии решений в различные этапы торговой сессии?

 Логика формирования внутридневных этапов

 Прежде всего, следует подумать о том, что и как именно делает рынок в течение дня. Вопрос на первый взгляд кажется сложным.  Стоит вспомнить, что начало каждого торгового дня— это логическое продолжение предыдущего дня (если за ночь не произошли какие-либо непредвиденные экстраординарные события), то есть для работы в период открытия торгов необходимо тщательно проанализировать действия крупных участников (а именно они и являются организаторами движений) и понять, какие уровни им наиболее интересны. Обычно это уровни, на которых заходил максимальный объём, либо важные ценовые экстремумы.

 После открытия торгов, которое может реализовываться по различным логическим сценариям (и занимает час-полтора), наступает следующий логический период — взятие/невзятие ключевого уровня. Если ключевой уровень был взят с самого открытия, то, руководствуясь принципом «аппетит приходит во время еды», участники торгов стараются пойти на штурм следующего, более амбициозного уровня (ключевых уровней может быть несколько).  На эти попытки может понадобиться до трёх заходов, что длится по времени ещё 1-1,5 часа.

 Если уровень не взят, сторона-оппонент начинает контратаку, почувствовав слабость противника. Если же уровень взят, то какое-то время происходит его защита (удержание), сопровождаемая набором новых и перераспределением имеющихся позиций. С одной стороны, запертые в неверные позиции трейдеры уже успели выйти по стопам, тем самым послужив «кирпичиками» в построении ценового импульса; а с другой – новые трейдеры заняли верные позиции в ценовом импульсе и рыночные профи стараются заставить их выйти из этих позиций, чтобы  забрать их себе.

 Для реализации такой «перезарядки» лучше всего подходит боковик. Во время него начинается обеденное затишье, которое длится, как правило, часа 2-3, то есть достаточно долго, чтобы трейдеры успели выйти из верных позиций и передать их рыночным профи, плюс чтобы новые трейдеры заняли слегка убыточные позиции и оставались в них, помогая последующим импульсам своими стопами. И как раз малый диапазон ценовых колебаний боковика позволяет удержать эти позиции до последующего импульса.

 Этот последующий импульс, как правило, формируется в период выхода вечерней статистики по США, которая служит «последней порцией» захода трейдеров в сделки для рыночных профи. Вспомните, очень многие ждут либо пробития обеденного боковика, либо выхода статистики, чтобы совершить сделку. Так что публикация статистики может служить своего рода концентратором сделок. Причём обычно это уже последняя порция массированного прихода новых позиций, потому что подобная ситуация разворачивается в 4-6 часов вечера, ближе к закрытию основной сессии. Далее рынок обрабатывает зашедший на статистике объём и реализует ценовой импульс на взятие какого-либо важного для участников торгов уровня, что занимает ещё приблизительно час. Затем завершается основная сессия, и на срочном рынке наступает 19-часовой клиринг.

 Открытие торгов

 А теперь рассмотрим логику представленных процессов подробнее. В этап открытия стоит понимать, что рынок нелинеен и, например, рост вполне может начаться с краткосрочного снижения с быстрым восстановлением, и, кстати, это крайне удобно для срыва стопов участников. Соответственно, в первую очередь стоит определить основные уровни быков и медведей, а также какая группа участников (покупатели или продавцы) доминировала в предыдущем дне. Здесь наиболее интересными будут следующие вариации рыночного поведения. Рынок может сразу резким ценовым импульсом пробить ключевой уровень оппонента доминировавшей вчера стороны, и тогда нужно будет заходить в позицию по направлению импульса на ретестах пробитого уровня.

Рис. 1. Ценовой импульс при открытии торгов

Рис. 1. Ценовой импульс при открытии торгов

Также возможна ситуация предварительного срыва стопов, который проявляется в небольшом ценовом движении в противоположную сторону на невысоких объёмах, причём это движение обычно не пробивает важных уровней, но слегка выходит за границу ценовой консолидации закрытия вечерней сессии (чтобы начали срабатывать стопы). Далее движение возвращается к точке открытия, и начинает осуществляться импульс в сторону ключевого уровня. Сделки целесообразно осуществлять в момент, когда цена после подрыва стопов возвращается к точке открытия и начинает двигаться в сторону доминировавшей вчера стороны.

Рис. 2. Снятие стопов краткосрочным снижением с последующим восстановлением

Рис. 2. Снятие стопов краткосрочным снижением с последующим восстановлением

Взятие/невзятие ключевого уровня

 Эта фаза начинается с приближения цены к ключевому уровню. На подходе к нему следует внимательно наблюдать за происходящим, чтобы определить, какая из групп участников сегодня сильнее. Как мы уже сказали, открытие торгов определяется предыдущим днём, а новый день пишет свою историю начиная с фазы взятия/невзятия уровня. Соответственно, если уровень пробивается, целесообразно заходить при его ретесте, так как взятый уровень необходимо  ещё и отстоять.

Рис. 3. Взятие ценового уровня

Рис. 3. Взятие ценового уровня

Если уровень с первой попытки не взят, стоит с ещё большей тщательностью следить за распределением сил участников торгов. И далее смотреть, что реализуется на второй попытке штурма уровня. Вторая попытка может оказаться удачной, тогда нужно будет работать на защиту пробитого уровня (однако шансов на мощное последующее движение будет меньше, так как перевес сил не такой уж большой, ведь уровень не смогли взять с первого захода). Если же вторая попытка взятия уровня не доходит до экстремума первой, что говорит о слабости доминирующей стороны, то можно аккуратно совершить сделку в сторону защищающейся стороны, так как возрастает вероятность контрдвижения. А если третья попытка штурма уровня завершилась даже ниже экстремума второй попытки, следует заходить в позицию в направлении успешно защищающейся стороны, когда указанная сторона начнет проявлять свою контратаку повышенным объёмом торгов.

Рис. 4. Невзятие ценового уровня

Рис. 4. Невзятие ценового уровня

Обеденный боковик

 Далее наступает самый нелюбимый многими скальперами период – обеденный боковик. И основная задача скальпера в данную фазу рынка – проявлять минимум активности и максимум наблюдательности. Боковик формируется для рыночной «перезарядки» – для запирания трейдеров в неверные позиции. Совершать сделки в теле боковика нецелесообразно. В период боковика лучше следить за признаками силы/слабости рынка, которая проявляется в обновлении/необновлении экстремумов и заходящем в рынок объёме.

 Что же касается сделок, то их стоит совершать только в сторону лидирующей стороны, причём на тех рыночных ситуациях, где остальные теряют. Подобным паттерном может послужить трамплин – краткосрочное пробитие границы боковика с целью подрыва стоп-приказов, после чего цена восстанавливается и начинает импульс в сторону рыночной силы. И в подобном случае стоит входить как раз тогда, когда цена восстанавливается после подрезки стопов и начинает двигаться в противоположную сторону, потому что шанс на ценовой импульс в данной ситуации весьма велик, ведь позиции набирались и перераспределялись не просто так, а с определённой целью, и эта цель обычно и является ценовым импульсом.

Рис. 5.  Трамплин

Рис. 5.  Трамплин

Публикация статистики

 Стоит отметить, что часто фаза рыночного боковика переходит в фазу публикации статистических данных по США, причём как раз на этой публикации и может развиваться трамплин. Дело в том, что если раньше скальперы стремились войти в первые моменты движения на статистике, то сейчас подобные действия нецелесообразны. Статистика служит поводом для захода объёма трейдеров, этот объём ещё нужно будет обработать перед тем, как сформировать импульс, что тоже будет требовать времени. Мало того, в период выхода статистики волатильность бывает слишком большая и даже хаотичная (слишком много участников заходит в различные позиции). Подобная волатильность может случайным образом сбивать стопы, что может снизить прибыльность дня. Поэтому стоит дождаться, пока объёмы вновь станут средними (не совсем маленькими, как в боковике, но и не огромными), и начнётся обработка вошедших объёмов.

 Данная обработка будет проявлять себя в том, что ценовое движение, которое произошло на статистике, начнёт втягиваться в точке её выхода, что позволит сбросить «лишних пассажиров». Если это втягивание развернётся ориентировочно на половине движения на статистике и пробьёт экстремум этого движения, то следует входить в сделку, так как вероятность дальнейшего импульса будет весьма велика. Если же рынок вернётся в точку выхода статистики, т.е. всё движение поглотится, то стоит входить в противоположную сторону, так как получается, что статистика  послужила своеобразным трамплином, и наиболее вероятен импульс в противоположном направлении.

Рис. 6. Импульс при публикации статистики

Рис. 6. Импульс при публикации статистики

Вывод

 Если вы понимаете специфику скальпинга в различные этапы торговой сессии, гораздо больше шансов совершать прибыльные трейды, так как они в большей степени будут соответствовать логике действий рыночных профессионалов. Подстройка собственной торговой системы с учётом указанной специфики также поможет несколько распределить активность при торговле на бирже внутри дня, что позволит совершать сделки более равномерно и более осмысленно.

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Основы технического анализа для начинающих»

Платный видеокурс «Основы срочного рынка: фьючерсы и опционы»

 

12.09.2018

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Зарегистрируйтесь, чтобы начать обучение

Ajax loader

или

Войти через соцсети

Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных.

Подтверждаю свое согласие на коммуникацию.

Комментарии

Отзывов нет

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала