Математика в трейдинге

28.06.2018 Icon view gray 719 Icon comment gray 2

 

Области применения математики

Материалы по теме

 

В процессе биржевой торговли трейдера постоянно окружают графики, цены активов, котировки, данные объёма торгов, показатели отчётностей компаний и так далее. Это все является числами, анализируя которые трейдеры и получают свою прибыль с финансовых рынков. Исходя из этого количества анализируемой числовой информации, можно сделать вывод о том, что в трейдинге активно применяются математические методы. Причём в самой трейдерской среде на данный вопрос наблюдается определенный раскол – есть трейдеры, которые стараются просчитать рынок математическими способами, полагая, что с их помощью можно проанализировать дальнейшее поведение цены, а есть такие, кто считает, что рынок гораздо больше нагружен психологической составляющей, так как рынком правят страх и жадность, которые и заставляют участников торгов совершать сделки.

 Однако истина находится где-то посередине. Приверженцы «психологического трейдинга» не отрицают значимости для трейдера математического ожидания и общих положений математической статистики. Но и приверженцы математических методов не отрицают значение психологии в процессе торгов. Особенно красочно это проявляется, когда математики говорят о том, что их законы полностью не способны описать рынок.

 Трейдеры-математики обычно пытаются анализировать данные цены и объёма в поиске закономерностей, которые с высокой вероятностью позволили бы совершать прибыльные сделки. И в принципе никто не отрицает существование подобных закономерностей и ценовых формаций, которые и называются паттернами. Но нужно понимать, что математика в трейдинге не даст какого-то Грааля, который позволил бы зарабатывать постоянно и много. Дело в том, что рынки постоянно меняются, паттерны видоизменяются или постепенно приходят в негодность, что заставляет математиков начать анализ данных снова.

 Трейдеры, которые основываются на психологии торгов, тоже имеют любимые ценовые формации и используют их, но только тогда, когда считают, что с точки зрения страха/жадности это будет логичным поведением. Такие трейдеры считают, что рынок сперва заманивает участников на открытие позиций, потом обрабатывает вошедшие позиции, вытряхивает лишних пассажиров, затем запускает ценовой импульс, а в конце фиксирует прибыль, пользуясь встречной ликвидностью, чему способствует ажиотаж в конце растущего тренда и паника в завершении подающего. Трейдеры-психологи обычно проводят анализ с той точки зрения, что рынок «разводит» новичков, провоцируя их совершать неверные сделки. Именно поэтому такие трейдеры работают в противоположном направлении, выискивая зоны силы и слабости участников торгов, когда по признакам ценового поведения силы участников начинают иссякать, давая возможность противоположной группе участников перехватить инициативу. Но трейдеры-психологи всегда признавали значимость математической статистики и не умаляли заслуг математиков, а просто добавляли им «человеческих чувств и эмоций».

 Области применения математики

 Что же касается именно математики в трейдинге, то в техническом анализе есть целый раздел, который называется индикаторный анализ. В нём трейдеры стараются найти оптимальные моменты для совершения сделок с помощью разработанных математических функций, которые накладываются на цену и объём и дают торговые сигналы. У индикаторного анализа есть свои сторонники и противники. Но все признают то, что некоторые индикаторы работают и приносят прибыль. А попытки создать индикатор без слабых сторон часто бывают тщетными. Что как раз и говорит о том, что математику в трейдинге следует соединить с чем-то большим, дополнить её. Это как соревнование человека и компьютера в шахматы. Каким бы мощным ни был компьютер, человек обычно побеждает, так как способен думать нелинейно, а не просто быстро.

 Рис. 1. Технический индикатор Moving Average

 Рис. 1. Технический индикатор Moving Average

Математика в трейдинге применяется при формировании и анализе торговых систем. Так, торговая система должна иметь положительное математическое ожидание, которое определяется как сумма произведений возможного результата и вероятности его получения.  Так, если трейдер в 40% случаях получает 3% по сделкам, а в 60% случаев теряет 1%, то математическое ожидание будет равно 0,4*3+0,6*(-1)=0,6% по сделке в плюсовой результат. Т.е. с данной системой уже можно как-то работать.

 В системы торгов добавляются и видоизменяются различные параметры, что обсчитывается различными программами-счётчиками чисто математическими методами с целью моделирования лучшего ожидания от системы. Но даже после обсчёта на счётчике трейдеры всё равно обсчитывают систему вручную для лучшего понимания её сильных и слабых сторон. Если трейдеры получают рабочую систему, то в ряде случаев на ней запускают торгового робота – программу, совершающую сделки по заранее заданному алгоритму. Но даже при работе робота трейдер находится рядом и постоянно корректирует его работу, говоря биржевым языком, «подкручивает гайки» роботу. То есть робот способен разгрузить трейдера от рутинной работы по совершению сделок, но анализировать рынок и смотреть, как рыночные изменения влияют на систему торгов, обязан трейдер.

 Математика или даже математическая статистика в её, возможно, упрощённом, но от этого ничуть не менее эффективном виде применяется трейдерами при обработке статистики собственных сделок. Вы скажете, что всё задается системой торгов, при создании которой используется и математика, и логика, но помимо создания системы существуют ещё и результаты её работы в условиях реального рынка. И по результатам анализа совершенных сделок трейдеры наблюдают, где они более эффективны, где менее, что является их сильными/слабыми сторонами, какие аспекты нужно усилить, а влияние каких, наоборот, минимизировать и так далее.

 Вывод

Математика в трейдинге, конечно же, применима и активно используется, но рынок – это не только числа, а ещё и переживания людей, их страхи и жадность, их эмоции. Поэтому математические методы следует дополнять логикой, пониманием рынка, его специфики, а не просто вычислять результат по формулам. Рынки крайне хитры и любят играть с трейдерами в игры, что отражается у математиков в появлении дополнительных неконтролируемых переменных или в разрывы функции. Но понимание того, что рынок занимается перераспределением денег и не работает по правилам, а постоянно их нарушает и создает новые, помогает зарабатывать деньги. Поэтому математика в трейдинге должна быть дополнена пониманием рынка, а эмоции должны быть обработаны статистическими методами.

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Психологические аспекты биржевой торговли»

Бесплатный видеокурс «Секреты прибыльного инвестирования»

 

 

 

Поделитесь мнением

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Григорий Видяев
28 Июля 2019
Очень полезная информация, на каком бы уровне не были трейдер!
Вера Аргунова
8 Сентября 2018
Полезный материал для новичков. Знание ,как вычислить математическое ожидание, уже будет анализом по торговой системе, применяемой трейдером. Надеюсь, что опыт, знания и дальнейшее их усовершенствование обязательно принесут положительный результат в торговле.