Получите видеокурс «Личное финансовое планирование» бесплатно

Промокод: 11115555

Конверты (Envelopes)

 

Логика индикатора Envelopes

Торговые сигналы индикатора Envelopes

Отображение индикатора Envelopes в QUIK

Материалы по теме

 

Индикатор Envelopes представляет собой сочетание трех экспоненциальных скользящих средних (ЕМА), в котором серединное скользящее среднее является указателем тренда, а верхнее и нижнее — границами диапазона «нормального поведения цены» в рамках текущего тренда, которые выполняют роль зон перекупленности/перепроданности (п/п), иными словами — осцилляторную функцию. Границы Envelopes подбираются трейдером так, чтобы цена находилась в них около 90% времени, то есть удаление этих границ может различаться в зависимости от волатильности анализируемого актива. В базовом варианте индикатор строится с периодом усреднения ЕМА, равным 20, и отклонением вверх и вниз на 2%. Индикатор Envelopes выводится в торговом терминале QUIK непосредственно на график актива.

Рис. 1. Отображение индикатора Envelopes в торговом терминале QUIK

Логика индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes образуется нанесением ЕМА (обычно с периодом 20) на график цены, после чего рассчитываются верхние и нижние границы (обычно со сдвигом вверх и вниз на 2%). Верхняя линия равна значению серединной линии, умноженному на сумму единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.

ЕМАверх = ЕМАсередина*(1+k/100), где ЕМАверх – верхнее скользящее среднее, ЕМАсередина — серединное скользящее среднее, k — коэффициент сдвига. 

Нижняя линия равна значению серединной линии, умноженному на разность единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.

ЕМАниз = ЕМАсередина*(1-k/100), где ЕМАниз — нижнее скользящее среднее, ЕМАсередина — серединное скользящее среднее, k — коэффициент сдвига.

Направление тренда определяется наклоном серединного скользящего среднего, то есть если наклон вверх, то это восходящий тренд, если наклон вниз — нисходящий. Если серединное скользящее среднее представляет собой горизонтальную линию, то в рынке боковик. Границы конверта представляют собой зоны п/п, то есть на растущем тренде по серединному ЕМА целесообразно покупать от нижней границы, а на падающем — продавать от верхней границы.

Торговые сигналы индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с дополнительными индикаторами — при конструировании торговых стратегий.  

В самостоятельной форме индикатор Envelopes дает сигнал на покупку, когда серединное ЕМА изменяет свой наклон (цена будет ниже этой ЕМА при нисходящем тренде и выше — при восходящем, так как усредненная модель часто может несколько запаздывать). Сделка совершается в направлении наклона ЕМА на открытии следующей свечи, а стоп размещается за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при последующем изменении наклона серединного ЕМА. Следует отметить, что от границ конверта можно выполнять доливки к имеющейся позиции, а также перезаходы по тренду — в случае выхода по стопу. Сделка от границ совершается при касании ценой границы индикатора (при восходящем серединном ЕМА — только покупки от нижней границы, при нисходящем серединном ЕМА — только продажи от верхней границы) на открытии следующей свечи, если это открытие происходит в границах индикатора.

Если серединное ЕМА показывает боковик, то можно совершать сделки как от верхней границы (продажи), так и от нижней границы (покупки). Но это более рискованно, так что целесообразнее дождаться тренда и работать в соответствии с ним.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору Envelopes

Индикатор Envelopes может давать ложные сигналы, когда начинается новый тренд, так как в это время цена пробивает границы конверта и может начать двигаться в направлении этого пробоя. Для фильтрации подобных ситуаций Envelopes можно использовать с дополнительными осцилляторами, например, RSI, совершая сделку по тренду после того, как RSI образует дивергенцию с ценой — на открытии следующей свечи, когда серединное ЕМА изменит свой наклон. Сделки от границ конверта совершаются в случае, если RSI выходит из соответствующей зоны п/п, при этом защитный стоп размещается за локальным экстремумом. Подобное использование Envelopes будет давать меньшее количество сигналов, но они будут более верными.

Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по торговой системе Envelopes и RSI

Отображение индикатора Envelopes в торговом терминале QUIK

Для того чтобы нанести индикатор Envelopes на график цены, следует нажать клавишу «Insert» и выбрать соответствующий индикатор из представленного в окне «Добавление графика» списка. После этого следует нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4. Выбор индикатора Envelopes из списка окна Добавление графика

По выполнении указанных действий на графике актива появятся три линии индикатора. Базовый параметр усреднения ЕМА, взятый по умолчанию, равен 20 периодам, а коэффициент смещения верхних и нижних ЕМА — 2.

Рис. 5. Индикатор Envelopes

Для редактирования индикатора Envelopes следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» выбрать область с искомым индикатором, а затем перейти на вкладку «Свойства», чтобы отредактировать цветовые настройки линий индикатора. Но трейдеры на практике часто оставляют базовый красный цвет.

Рис. 6. Редактирование цветовых настроек индикатора Envelopes

Для редактирования параметров расчета индикатора Envelopes следует кликнуть по вкладке «Параметры» и указать в поле «Количество периодов» искомое значение для усреднения. Для изменения коэффициента смещения следует ввести необходимое значение в поле «Коэффициент». Коэффициент подбирается так, чтобы цена выходила за границы конверта не более 10% времени.

Рис. 7. Редактирование настроек параметров индикатора Envelopes

Вывод

Индикатор Envelopes является более простой формой индикатора Bollinger Bands, которая не просто использует смещения, но и рассчитывает стандартное отклонение. Несмотря на более простую методику расчета, Envelopes — весьма эффективный индикатор, выполняющий в некотором роде функции линий поддержки и сопротивления классического технического анализа.

 

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как создать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK»

 

 

16.02.2017

Расскажите друзьям о статье и получите 100 монет!

Комментарии

3nxvmphtcmc
Star Star Star outline Star outline

Евсеенко Д.

22 Августа 2017

Я тоже особо не доверяю индикаторам, но по ним можно роботов строить)

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Батраченко Г.

17 Ферваля 2017

не совсем верю в силу индикаторов, но скользящая это классика!!!

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала