Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Как в скальпинге заходить в ценовой импульс?

Предпосылки к возникновению импульсов

Паттерны импульса

Материалы по теме

 

В скальпинге трейдер старается зайти в рынок в момент образования ценового импульса – периода, в котором цена совершает выраженное движение в определённом направлении. Чтобы совершить такого рода сделку, скальпер выявляет те области ценового графика, где эти импульсы более вероятны, отслеживает публикацию новостей и макростатистических данных, способных положить начало импульсному движению, старается пропускать ценовые боковики (но все же наблюдая в них признаки силы и слабости быков и медведей). И когда скальпер дожидается столь долгожданного ценового импульса и совершает сделку в его направлении, оказывается, что риск еще присутствует, так как рынок в любой момент может начать совершать возвратное движение, тем самым выбивая зашедшего в позицию скальпера по стопу.

 И в этом нюансе заключается проблема многих начинающих скальперов. Часто можно услышать, что новички стараются работать по импульсу, но как только они совершают вход, цена начинает разворачиваться и двигаться против них. То есть эти трейдеры вроде как бы и работают по импульсу, что является верным поведением, но натыкаются на негативные результаты, так как не понимают структуру импульса и, по сути, начинают гоняться за ценой. Чтобы уметь в нужное время вклиниться в импульс, нужно понимать его структуру и специфику его образования. В этой статье мы расскажем вам, как научиться в скальпинге вовремя заходить в ценовой импульс.

 Предпосылки к возникновению импульсов

 За рабочий день в торговом инструменте возникает масса ценовых импульсов, однако весомое их количество гасится рынком, и цена, не успев взять свой разбег, возвращается назад. Часто подобного рода несостоявшиеся импульсы называют ложными проколами. И скальпер должен понимать, где наиболее вероятно появление действительно мощного импульса, который будет подкрепляться действиями рыночных профессионалов и вливанием объёмов.

 Разберём логику образования правильных импульсов рыночного роста и снижения. Начнём с растущей формации. В первую очередь скальпер работает по тренду, и нам необходима общая картина роста рынка, в рамках которой должен присутствовать ап-тренд и в ближайшее время не должно быть явных предпосылок к его завершению. Если первое условие соблюдено, то следует дождаться момента, когда цена начнёт откатываться вниз, но так и не достигнет в ходе снижения какого-либо ранее пробитого уровня, что будет являться признаком слабости медведей. Обычно подобного рода недостижение ценой в ходе отката ранее пробитого уровня удобно отслеживать в формате 5-минутного фрейма.

 Далее внимание концентрируется уже на 1-минутном масштабе, где цена показывает отскок от своей минимальной точки отката и образование консолидации, нижняя граница которой лежит выше минимальной точки ценового отката, так и не дошедшего до важных уровней. Консолидация может продолжаться 5-10 минут, и в процессе её формирования образуются её нижняя и верхняя границы.

 И далее мы ожидаем пробитие верхней границы консолидации на несколько повышенных объёмах, сопровождаемых крупными покупками, которые можно отслеживать в ленте сделок. И как раз проба верхней границы консолидации будет уже признаком силы быков после проявления признака слабости медведей (при недоходе цены до значимого уровня). Таким образом, ценовое поведение во время формирования импульса роста можно сравнить с вхождением автомобиля в поворот. Сперва происходит некий сброс газа (недоход до значимого уровня), потом манёвр (образование консолидации) и взятие новой траектории с увеличением скорости (пробой консолидации по тренду вверх на более высоких объёмах торгов).  И подобного рода импульсы имеют гораздо больше шансов на их ценовое продолжение, так как они возникают в направлении тренда и сочетают в себе наличие признаков слабости медведей и силы быков. Логика нисходящего импульса снижения зеркально аналогична.

Рис. 1. Импульсы роста и снижения

Рис. 1. Импульсы роста и снижения

Паттерны импульса

Однако появление даже подобного рода правильного импульса не гарантирует скальперу прибыльной сделки при её совершении в направлении импульса. Так как импульс – это всегда определённое возрастание волатильности и своего рода ценовое ускорение. И если в нём зайти случайно в произвольной точке, то велика вероятность попасть в обратное движение, которое может присутствовать даже в структуре импульсов. И можно выделить два основных паттерна, которые позволят трейдеру занять своё место в импульсе, которые можно назвать резкий пробой и плавный пробой.

 Разберём указанные паттерны на примере импульса снижения. Сперва разберём паттерн резкого пробоя. В процессе его образования импульс резко пробивает какую-либо цену на более высоких объёмах по ленте сделок (более 1000 для фьючерса Si) и продолжает своё движение в сторону пробития ещё на какое-то расстояние в ближайшие 3-10 секунд. Далее цена начинает откатывать вверх и упирается как раз в пробитую на повышенном объёме цену. И здесь трейдер уже должен быть наготове, так как для совершения сделки ему необходимо увидеть, что совершаются какие-либо мелкие и средние по объёму покупки, которые не двигают цену вверх. Это свидетельствует о том, что цену удерживают медведи, и в момент, когда в ленте начинают появляться продажи (которые сменяют покупки), трейдер и совершает свою сделку, выставляя свой стоп за удерживаемым уровнем, то есть крайне близко, что способствует образованию положительного математического ожидания.

 Логика паттерна в следующем: если по какой-либо цене проходит крупный объём (который видно в ленте), то следует помнить, что у каждой сделки есть два контрагента, каждый из которых будет выходить из неё с разным результатом – кто-то с прибылью, а кто-то с убытком. И медведи (в нашем примере), образовав импульс и совершив крупную продажу, которая резко пробила рынок вниз, понимают, что силы покупателей малы и начинают в зоне слабости быков добирать ликвидность, что сопровождается откатом к пробитой цене. Однако за данную цену медведи не пускают быков, чтобы они не начали закрываться в прибыль (так как медведям выгоднее, чтобы быки выходили по стопам ниже, толкая цену всё более вниз). Увидев завершение их покупательской способности по пробитой на объёмах цене, медведи начинают перенимать инициативу, и трейдер, обнаружив эти продажи, тоже присоединяется к ним.

 В импульсной торговле нужно именно увидеть факт удержания ранее пробитого на объёмах ценового уровня, то есть когда в ходе отката вверх покупатели совершают покупки, которые не двигают цены вверх. Но в этот момент ещё неизвестно, подключатся ли медведи, поэтому нужно дождаться именно первых продаж и, по сути, заходить вместе с ними. Подобного рода паттерны возникают достаточно быстро, как, в принципе, и импульс как таковой. Совершение сделок подобного рода будет требовать от трейдера определённой реакции и скорости действий, так как смена покупок на продажи происходит за считанные секунды, но при определённой тренировке указанный паттерн можно будет успешно применять.

Рис. 2.  Паттерны  резкого пробоя

Рис. 2.  Паттерны  резкого пробоя

Паттерн плавного пробоя реализуется более медленно, что позволяет трейдеру несколько легче отрабатывать его. Но базовая логика обоих паттернов едина – пробой ценового уровня на более высоких объёмах и дальнейшая «протяжка» этих объёмов в зону продолжения импульса, чтобы заставить закрываться контрагентов зашедших объёмов по направлению импульса и служить его продолжению.

 Так, в случае плавного пробоя цена упирается в ходе импульса (в нашем примере нисходящего) в какой-либо крупный объем покупателей (свыше 1000 контрактов по фьючерсу Si), который продавцы планомерно пробивают вниз за 5-10 секунд без особых отпрыгиваний цены вверх. При пробитии этого объема цена сразу не летит вниз, а как бы сползает, т.е. продолжает двигаться вниз более плавно, но именно снижается, т.е. уже не задевает вверх пробитую цену. Подобного рода снижение длится 3-4 секунды, что и дает возможность скальперу совершить сделку продажи, разместив свой стоп за пробитой ценой.

Рис. 3. Паттерн  плавного пробоя

Рис. 3. Паттерн  плавного пробоя

Логика указанного паттерна заключается в том, что медведи, пробив выраженную поддержку быков, стараются протянуть покупателей вниз, чтобы заставить их закрываться по более низким ценам. Однако паттерн плавного пробития несколько более слабый, так как в нём медведям требовалось определенное усилие на пробитие поддержки, поскольку она пробивается за 5-10 секунд. А далее медведи уже стараются утянуть быков в зону стопов, что и является предпосылкой к сделке. Паттерн резкого пробоя более сильный, так как получается, что в нём медведи совершали продажу на крупный объём и просто сметали поддержку быков, а потом ещё какое-то время двигались вниз. Обнаружив подобную слабость быков, продавцы решают добрать ликвидности, чувствуя себя в определённой степени в безопасности. Но в паттерн резкого пробития чуть сложнее совершать сделки за счёт его более короткого периода образования. Паттерн плавного пробития несколько более слабый, но даёт трейдеру больше времени на совершение сделки. В любом случае использование обоих паттернов в процессе развития ценового импульса способно значительно улучшить математическое ожидание в скальпинге, так как несёт в себе логику совершения сделок и позволяет выставить более короткий, но логически обоснованный стоп за пробитой объёмами ценой.

 Вывод

 Даже дождавшись ценового импульса, нельзя входить в случайной его точке, так как велик шанс попасть на откат цены. Более целесообразное поведение при торговле на импульсах – совершение сделок по паттернам резкого и плавного пробоя при соблюдении общей логики образования импульса, описанного в данной статье.

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Торговля фьючерсами - не сложно, а прибыльно!»

Платный видеокурс «Основы срочного рынка: фьючерсы и опционы»

 

05.09.2018

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Зарегистрируйтесь, чтобы начать обучение

Ajax loader

или

Войти через соцсети

Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных.

Подтверждаю свое согласие на коммуникацию.

Комментарии

User first photo
Star Star Star Star outline

Бабанов И.

20 Сентября 2018

Хорошая статья. Спасибо!

User first photo
Star Star Star Star outline

Симанов А.

9 Сентября 2018

Отлично! Спасибо за урок!

%d0%9b%d0%95%d0%92
Star Star Star outline Star outline

Харченко А.

9 Сентября 2018

Не плохо

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Семёнов С.

7 Сентября 2018

Сильно!

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала