Хотите разобраться подробнее в том, что такое структурные продукты и как они работают?
Посмотрите наш новый видеокурс "Структурные продукты – новый уровень инвестиций"

Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Как создать свою торговую стратегию

 

Разработка торговой стратегии

Статистика торговой системы

Адаптация торговой системы

Материалы по теме

 

Как только трейдер изучил азы биржевой торговли и ознакомился с основами технического и фундаментального анализа, перед ним встает следующий, еще более весомый, вопрос – как разработать свою торговую систему (ТС)? Дело в том, что на биржевых торгах есть 1001 способ заработать деньги и как минимум 1 000 000 способов их потерять. Поэтому каждый трейдер сам решает, какой стратегии ему придерживаться.

Причём, как показывает практика, торговля на основе интуиции и прочих несистематизированных факторов хоть и способна принести разовую прибыль, но на более значимых временных отрезках становится губительной для депозита. Успешный трейдер в своей торговлеобязательно руководствуется статистикой и адаптивностью. В этой статье мы разберём, как создать свою торговую систему и что станет статистической  базой для нее. А ещё расскажем, что такое адаптивность ТС.

Разработка торговой стратегии

Перед тем как начать техническую реализацию построения ТС, трейдер должен чётко давать себе отчёт, на каких таймфреймах ему удобнее торговать и с какой частотой совершать сделки, чтобы чувствовать себя психологически комфортно.  От ответов на эти вопросы зависит выбор соответствующих торговых инструментов. Эти нюансы очень важны, так как многие начинающие трейдеры хотят разработать методику краткосрочной торговли, не понимая, что это огромный труд. Суть в том, что в таком случае придётся постоянно находиться на рабочем месте.

Мало того, любую систему придётся ещё адаптировать под постоянно меняющийся рынок, а для этого потребуется в некоторой степени «соединиться» психологически со своей торговой системой.  Если же трейдер получил готовую ТС и начинает время от времени совершать по ней сделки, не уделяя должного внимания её адаптации, то через некоторое время эта ТС придёт в негодность.

Следующий важный вопрос, который многие ставят на первое место по значимости, какова основная гипотеза ТС? Следует знать, что в основе любой торговой системы лежит та или иная гипотеза. Это может быть предположение о том, что после прорыва боковика начнётся мощное импульсное движение, которое будет гораздо больше, чем ширина пробитого флета. Подобных гипотез может быть масса, но сама по себе гипотеза не приносит денег, на неё нужно наложить техническую оболочку, то есть набор чётких правил и методик, на основе которых трейдер совершает свои сделки.

Собственно, эта техническая оболочка часто и воспринимается новичками как ТС – то есть чётко формализованный набор правил к выполнению. Примером может послужить пересечение ценой индикатора скользящей средней (если цена пересекает МА снизу вверх, а МА имеет восходящий наклон, совершается покупка. Если цена пересекает МА сверху вниз, а МА имеет нисходящий наклон – продажа). То есть гипотеза подобной системы заключается в том, что если текущая цена выше своего усредненного значения, то, скорее всего, начинается восходящий тренд, а если цена ниже своего усреднённого значения, то больше шансов на начало нисходящего тренда. Техническое воплощение реализовано в правилах совершения сделок при пересечении ценой линии МА.

Рис. 1. Система торгов по скользящей средней линии

Рис. 1. Система торгов по скользящей средней линии

Статистика торговой системы

Следует учитывать, что ни одна система не может давать только прибыльные сигналы, поэтому нужно понимать её статистику. Для этого за выбранный период набор правил системы прогоняется на специальных программах – тестерах ТС, но даже после подобного анализа трейдеру потребуется дополнительно совершить его вручную. В результате подобной «прогонки» определяется параметр итоговой доходности  системыи ряд других показателей. Рассмотрим их подробнее.

В первую очередь определяется общее количество сделок по системе за выбранный временной отрезок, потом из этого числа вычисляется общее количество сделок с положительным результатом и общее количество сделок с отрицательным результатом. Причем, как правило, даже в прибыльных ТС количество убыточных сделок бывает больше, чем количество прибыльных (трейдеры зарабатывают не на «точности предсказаний», а на удерживании прибыльных позиций и быстром закрытии убыточных). Далее определяются доли прибыльных и убыточных сделок от их общего количества путём деления количества прибыльных/убыточных сделок на их общее число. Так, если суммарно было сделано 100 сделок, из которых 40 увенчались прибылью, а 60 – убытком, то 40/100 = 0,4 и 60/100 = 0,6. В итоге мы получаем коэффициент «профит-вероятность», разделив количество прибыльных сделок на их общее количество и умножив частное от деления на 100%, то есть получаем вероятность получения прибыльной сделки.

Далее следует сложить общий процентный результат каждой прибыльной сделки и общий процентный результат от каждой убыточной сделки. 

Далее следует вычислить величину среднего stop loss и take profit, разделив соответственно доходности отрицательных и положительных  сделок на их общее количество. Так, если из четырех сделок мы получили 15%, то средний профит составил 3,75%, а если на четыре убыточных сделки мы получили -6%, то средний stop loss составил 1,5%. Далее следует определить профит-фактор – отношение среднего профита к среднему убытку, для чего мы 3,75 разделим на 1,5 и получим 2,5.

Обратите внимание, что если стратегия даст вероятность профита в 50% (по сути – подбрасывание монетки), но средний положительный результат будет больше среднего отрицательного, то суммарно такая стратегия окажется прибыльной.

Адаптация торговой системы

Как создать свою торговую систему и научиться отслеживать ее статистику, вы уже представляете. Теперь поговорим о том, как адаптировать ТС. Если мы получили по результатам анализа искомые, удовлетворяющие нас коэффициенты, это ещё не значит, что они будут продолжать оставаться таковыми всегда. Нет, они будут меняться со временем, что потребует от трейдера постоянных адаптационных действий. Дело в том, что рынки постоянно эволюционируют – изменения  хоть и небольшие, но происходят относительно постоянно. Этими изменениями могут быть и смена инфраструктуры биржи, и введение новых индексов, и перетекание ликвидности из инструмента в инструмент, и изменение основных биржевых взаимосвязей (корреляций), и прочее. Все это хоть и по чуть-чуть, но накладывает изменения на торговую систему, что заставляет вносить в неё коррективы. Одним из первичных коррективов является оптимизация – подбор наиболее подходящих параметров (например, выбор оптимального параметра усреднения для торговли по МА на определённом «фрейме» определенного инструмента). Но потом изменения становятся более глобальными. Если вспомнить МА, то сперва была просто SMA, потом появилась ЕМА, развивались варианты АМА, хотя по сути это всё вариации одного и того же, но с различными правилами подстройки под рынок.

Рис. 2. Вариации скользящих средних линий

Рис. 2. Вариации скользящих средних линий

Но помимо самих средних развивались и ТС на их основе. Так, если базовый вариант представлял из себя пересечение цены и МА, то потом появлялись варианты с нейтральной зоной – когда сделка покупки совершалась при восхождении цены над двумя МА с разными периодами, а если цена впоследствии пересекала верхнюю МА сверху вниз, но не падала под нижнюю, то сделка закрывалась, но противоположная сделка не совершалась. Обратное справедливо для открытия коротких позиций. Таким образом, любая система должна развиваться – иначе она перестает работать. Поэтому мало понять, как создать торговую систему, поскольку с построения собственной ТС всё самое интересное только начинается.

Рис. 3. Система торгов по двум скользящим средним линиям

Рис. 3. Система торгов по двум скользящим средним линиям

Вывод

Биржевые торги – это постоянно эволюционирующая область деятельности, которая требует не только построения ТС, но и её постоянной адаптации, причём не только под рынок, но ещё и под психику самого трейдера. Система должна быть приемлемой для трейдера, так как ему предстоит ещё долгое время улучшать её.

 

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Защита денег. Консервативные странтегии сохранения средств»

Бесплатный вебинар «Основы технического анализа для начинающих»

 

 

 

18.10.2017

Зарегистрируйтесь и оставляйте
свои комментарии

Зарегистрироваться

Войти через соцсети

Комментарии

2

Отзывов нет

Избранные материалы