Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Как готовиться к торгам в скальпинге: правила составления торгового плана

 

Основные принципы подготовки к торгам

Как составить торговый план трейдера?

Материалы по теме:

 

Ни для кого не секрет, что для успешного трейдинга необходимо заранее готовиться к каждой торговой сессии и составлять торговый план —это помогает избежать спонтанных сделок. Однако далеко не все имеют четкое понимание того, по каким критериям этот план строится, а также что именно он даёт скальперу. На все перечисленные вопросы мы ответим в этой статье.

 Основные принципы подготовки к торгам

 Как правило, построение торгового плана занимает у скальпера 1,5-2 часа, то есть если торги начинаются в 10:00, то скальпер должен быть на рабочем месте уже в 8 утра. Причём начало торгов – это весьма волатильный период, к которому уже нужно быть подготовленным, чтобы «догонять цену», так что готовиться нужно именно заранее, а не в процессе.

 Основной принцип подготовки скальпера к торговле заключается в том, чтобы заранее определить наиболее вероятные сценарии ценовых движений, причём этих самых сценариев должно быть несколько. Если трейдер подготовил один сценарий, а рынок начал торговаться иначе, придётся либо совершать неподготовленные сделки, либо тратить дополнительное время на «перепланировку» в один из самых интересных с точки зрения волатильности периодов – в первый час торгов. Сценарии целесообразно строить с учётом действий профессиональных участников за предыдущий день, так как задача скальпера как раз и заключается в том, чтобы присоединиться к ценовому импульсу, подготовленному профессионалами рынка (так как именно эти импульсы содержат в себе максимальный потенциал).

 Чтобы составить торговый план, скальпер определяет, где и при каких условиях эти импульсы могут быть наиболее вероятны.  Часто у новичков при упоминании торгового плана возникает ассоциация с заранее прописанными детальными сценариями на весь последующий торговый день. Понимая, что осуществить подобное планирование крайне сложно, многие начинают игнорировать построение плана. Но есть хорошая новость: писать торговый план на целый день заранее и не нужно. Каждый новый торговый день — продолжение предыдущего, а начавшись он пишет собственную историю торгового процесса. Поэтому торговый план строится поэтапно, что способствует максимальной актуальности сценариев. Таким образом, первая часть торгового плана как раз и составляется на сценарии открытия.

 Как составить торговый план трейдера?

 В первую очередь скальпер начинает построение торгового плана с анализа новостного фона, так как после завершения торгов в России остальной мир продолжает свою активную деятельность (США и страны Азии). Важно знать, что произошло в мире, после завершения предыдущего торгового дня. Изучение новостей помогает понять общий фон настроений участников и календарь предстоящих событий, которые способны привести рынки в движение. Часто достаточно просмотреть заголовки новостей и прочитать наиболее важные из них. Новости можно просматривать в ленте торгового терминала QUIK или на новостных ресурсах.

Рис. 1. Новостная лента в торговом терминале QUIK

Следующий шаг – посмотреть календарь макростатистики на каком-либо агрегаторе, статистику вечера и ночи, а также предстоящего дня, выписав для себя время выхода наиболее значимой информации и ожидания по ней. Мы советуем сделать это ещё раз потому, что календарь статистики выписывается заранее на неделю (обычно по понедельникам, чтобы понимать, в какие дни будет публиковаться наиболее важная статистика). Ознакомиться с наиболее важной информацией на предстоящую неделю можно на сайте компании «Открытие Брокер», в разделе «Пульс рынка», где по понедельникам публикуется обзор самой значимой для рынков информации на предстоящую пятидневку.

Рис. 2. Аналитический обзор на предстоящую неделю

После того, как новости и статистика проанализированы, скальпер смотрит динамику зарубежных индексов (SnP и NIKKEI), которые показывают, как данные регионы отреагировали на все события, произошедшие в неторговое в России время. Причём стоит учесть, что на открытие торгов в России способно повлиять только значимое изменение зарубежных импульсов (хотя бы 1%). Если же зарубежные индексы изменились несущественно, то влияние на наш рынок они вряд ли окажут.

Рис. 3. Динамика индексов

Далее стоит проанализировать распределение открытых длинных и коротких позиций между юридическими и физическими лицами. Целесообразно вести свою торговлю в одном направлении с динамикой набора позиций юрлицами за предыдущий день. Помимо торгуемого фьючерса (наиболее распространённый актив для скальпинга — фьючерс Si) следует также рассмотреть распределение позиций по фьючерсу на нефть, так как между этими активами есть корреляция. Если позиции юрлиц по торгуемому и коррелирующему инструментам совпадают, это усиливает возможность импульса в сторону набора позиций профессионалов. Если же они противоречат друг другу, то либо импульс может быть более слабым, либо может развернуться альтернативный сценарий. Распределение позиций удобно отслеживать на страницах спецификаций соответствующих контрактов на сайте Московской биржи.

Рис. 4. Распределение открытых позиций на странице спецификации контракта

Далее следует перечертить тренды по основному и коррелирующим активам, так как за вечернюю сессию они вполне могли измениться, а также могли появиться новые значимые ценовые уровни, которые целесообразно дополнительно выделить на графиках активов.

 

Рис. 5. Схема изменения трендов

 Следующий шаг – просмотреть, по каким ценам в рынок за прошедший день заходил максимальный объём и где производился наиболее активный набор открытых позиций на графиках активов. Эти уровни стоит выделить в качестве ключевых, к которым также можно отнести значимые экстремумы действующих трендов. Как правило, именно за эти ценовые зоны и происходит основное сражение быков и медведей. Также стоит определить, по каким ценам совершались самые крупные сделки, что удобно осуществить с помощью ленты сделок по торгуемому инструменту.

Рис. 6. Важные уровни

Далее следует прочитать аналитический обзор на предстоящий день.  Как минимум прочтение аналитического обзора поможет освежить в памяти список предстоящих событий для проведения более комплексного анализа.

 Следующий шаг – уже на основе всей вышеизложенной информации обозначить перспективные зоны, где могут возникнуть потенциально интересные торговые ситуации и записать (лучше на бумаге), где и в каких ситуациях целесообразно совершать сделки как при их пробое, так и, наоборот, при ценовом отскоке от данных уровней.

 По мере развития торгового дня будут появляться новые потенциально перспективные зоны, которые также стоит выписывать в процессе и отрабатывать возникающие в них паттерны.

 А последним шагом подготовки к торгам может послужить определённая 10-минутная передышка, во время которой можно попить утренний кофе и настроиться на торги.

 Вывод

 Торговое планирование необходимо ежедневно, причём составлять торговый план целесообразно в соответствии с действиями профессионалов рынка, которые можно определить по динамике открытых позиций и ценовому графику. Сценариев должно быть несколько, так как  и рост, и снижение могут разворачиваться нелинейно. По мере развития торгового дня план нужно корректировать, чтобы последующие сделки были статистически более верными.

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Основы технического анализа для начинающих»

Платный видеокурс «Основы технического анализа»

 

 

09.07.2018

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Арбуз Е.

10 Июля 2018

Хорошая статья! Спасибо!

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала