Индикатор TRIX («Triple Exponential Moving Average»)

27.04.2018 Icon view gray 1234 Icon comment gray 1

 

Разработчик этого инструмента – известный трейдер Джек Хатсон. Первое описание индикатора TRIX датировано 1980 годом. Информация о TRIX была впервые опубликована в журнале Technical Analysis of Stocks & Commodities, где в то самое время Хатсон работал главным редактором.

TRIX – индикатор, который  строится на основе  тройной  экспоненциально сглаженной  скользящей средней, как правило, от цены закрытия рыночного инструмента. Индикатор отображает  относительную скорость изменения тройной экспоненциально сглаженной средней (EMA) цен закрытия за определённый период. Главная особенность TRIX заключается в том, что он, используя тройное сглаживание, достаточно хорошо фильтрует шумы – случайные рыночные колебания.

Логика индикатора

Как рассчитать индикатор TRIX? Сначала нужно вычислить экспоненциальную скользящую среднюю от цены:

EMA1(i) = EMA(Price, N, i),

где:

• Price(i) — текущая цена;
• N — период EMA;
• EMA1(i) — текущее значение экспоненциальной скользящей средней.

Затем необходимо произвести повторное сглаживание полученной средней — двойное экспоненциальное сглаживание:

EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).

Двойную экспоненциальную скользящую среднюю следует сгладить ещё раз:

EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i);

А затем  вычислить сам индикатор:

TRIX(i) = (EMA3(i) - EMA3(i - 1))/ EMA3(i-1).

Основная задача индикатора TRIX – колеблясь вокруг нулевой линии, отфильтровывать движения рыночного инструмента, которые по отношению к большему тренду рыночного инструмента являются незначительными.

Рис. 1. Отображение Triple Exponential Moving Average в торговом терминале QUIK

Рис. 1. Отображение Triple Exponential Moving Average в торговом терминале QUIK

Торговые сигналы

Первый тип сигнала возникает при пересечении  линией индикатора  нулевого уровня. В этом случае приходит сигнал о смене тенденции. Если линия индикатора  оказывается  выше нулевой линии, приходит сигнал о возникновении растущего тренда.  Следовательно,  надо  открывать длинную позицию.  Если линия индикатора оказывается ниже нулевого уровня, приходит сигнал на открытие короткой позиции. При этом рекомендуется  реагировать на подобные сигналы, только если они подтверждаются другими инструментами технического анализа.

Рис. 2.  Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (лонг и шорт)  на основании пересечений нулевой линии

Рис. 2.  Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (лонг и шорт)  на основании пересечений нулевой линии

Второй тип сигнала возникает в момент формировании  дивергенции. При «медвежьей» дивергенции обновляются ценовые максимумы, а линия  индикатора  снижается. Это сигнализирует о том, что восходящая тенденция скоро закончится, а значит, нужно продавать. При «бычьей» дивергенции  обновляются ценовые минимумы, а линия индикатора повышается. Это даёт сигнал о скором завершении нисходящего тренда. Следовательно, можно начинать закрывать короткие позиции и открывать длинные.

При этом важно знать, что образование дивергенции не является очень надёжным сигналом. Если  тенденция достаточно сильна, то дивергенции могут не оказать  серьёзного влияния на развитие тренда.

Рис. 3.  Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (лонг и шорт) на основании дивергенции

Рис. 3.  Определение сигналов на открытие и закрытие позиции (лонг и шорт) на основании дивергенции

Отображение индикатора TRIX в терминале QUIK

Чтобы установить индикатор на ценовой график, нужно нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert и тем самым вывести на экран окно «Добавление графика». Затем в открывшемся окне в списке доступных индикаторов выбрать TRIX, после чего нажать кнопку «Добавить».

Рис. 4. Выбор индикатора  из списка окна «Добавление графика»

Рис. 4. Выбор индикатора  из списка окна «Добавление графика»

Чтобы изменить характеристики индикатора, следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E. На экране появится диалоговое окно «Редактирование настроек графика», в левой области которого следует выбрать нужную вкладку. Чтобы изменить цветовые параметры отображения, нужно переключиться на вкладку «Свойства», где в графе «Цвет линии» можно выбрать интересующий цвет и толщину начертания.

Рис. 5.  Изменение параметров цветового отображения TRIX в окне «Редактирование настроек графика»

Рис. 5.  Изменение параметров цветового отображения TRIX в окне «Редактирование настроек графика»

Чтобы изменить период  индикатора, нужно перейти на вкладку «Параметры» окна «Редактирование настроек графика». По умолчанию период равен  9 свечам.

Рис. 6.  Изменение параметров периода индикатора

Рис. 6.  Изменение параметров периода индикатора

Чтобы установить нулевой уровень, нужно перейти на вкладку «Уровни» и после ввода  нужных данных нажмите кнопку «Добавить», а чтобы изменения вступили в силу – «ОК».

Рис. 7.  Добавление нулевого  уровня на график индикатора во вкладке «Уровни»

Рис. 7.  Добавление нулевого  уровня на график индикатора во вкладке «Уровни»

Вывод

Индикатор TRIX можно использовать либо как трендследящий  индикатор, либо как осциллятор — этот выбор каждый трейдер делает сам, исходя из своих предпочтений. Результаты тестирования индикатора как на западном, так и на российском фондовом рынке показали, что все стандартные способы интерпретации сигналов дают в целом  положительный результат. Но наиболее высокие показатели были в том случае, когда TRIX использовался как  трендследящий индикатор, а не как осциллятор.

 

Поделитесь мнением

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Григорий Видяев
25 Июня 2018
Не верю я во все эти индикаторы, цена дает всю информацию