Получите видеокурс «Личное финансовое планирование» бесплатно

Промокод: 11115555

Индикатор Стохастик (Stochastic Oscillator)

 

Логика индикатора

Торговля на основе Стохастического осциллятора

Отображение в QUIK

Материалы по теме

 

 

Stochastic Oscillator (Стохастический осциллятор) – классический осциллятор, показывающий текущее положение цены закрытия в диапазоне максимальных и минимальных цен за указанный период усреднения. Стохастик активно используют краткосрочные трейдеры, так как этот индикатор берет в расчёт не только цены закрытия (как например RSI), но и максимумы/минимумы, давая более точное положение цены на данный момент. Стохастик показывает, когда цена уже достаточно перепродана в текущем диапазоне и готова пойти наверх (и наоборот). Как и большинство осцилляторов, Stochastic Oscillator хорошо работает на боковом участке цены и нуждается в трендовом фильтре (в качестве трендового индикатора) на участках тренда.

Логика индикатора Stochastic Oscillator

Индикатор Stochastic Oscillator представляет собой комбинацию двух линий: %К – быстрой и %D – медленной. Для вычисления быстрой линии Стохастика следует из текущей цены вычесть минимальное ценовое значение за указанный период и полученную разность разделить на разность максимальной и минимальной цен указанного периода.

%К=(Цс-Мин(п))/(Макс(п)-Мин(п)), где:

Цс – текущая цена актива;

Мин(п) – минимальная цена за n периодов усреднения;

Макс(п) – максимальная цена за n периодов усреднения.

В базовом варианте количество периодов выбора максимальных/минимальных цен равно 5.

Следующим шагом следует усреднить полученный Стохастик. В базовом варианте берется период усреднения, равный 3. Таким образом мы получили быструю линию Стохастика (ее еще называют «сырой»), которую нужно нанести на график в новой области с помощью линии.

%D – медленную линию  получают путём усреднения быстрой за n периодов, обычно за 3 периода. Медленную линию наносят на график индикатора с помощью пунктирной линии. Помимо двух последовательно пересекающихся линий (быстрой и медленной), на график индикатора наносят уровни перекупленности и перепроданности на значениях 80 и 20 соответственно.

По своей сути Стохастик показывает способность цены обновить ценовой экстремум. Дело в том, что когда Стохастик показывает новый максимум, это означает, что текущая цена находится выше максимального ценового значения за указанный период. И наоборот – если Стохастик находится на минимальном значении, это значит, что текущая цена пробила свой минимум за указанное количество интервалов. Если происходит разворот Стохастика – значит, лидировавшая группа теряет силы (особенно, если это происходит из зон перекупленности/перепроданности), и в скором времени более вероятно развитие обратного движения.

Более верным является сочетание показателей индикатора Stochastic Oscillator с показаниями трендовых индикаторов. При этом трендовые индикаторы будут задавать трендовый фильтр (при растущем тренде по Стохастику осуществляются только покупки, а на падающем – только продажи). Так как в противном случае Стохастик будет показывать своего рода «залипание» в зонах п/п во время тренда, давая ложные сигналы.

Рис. 1.  Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK

Торговля на основе Стохастического осциллятора

Как пользоваться Stochastic Oscillator во время торговли? Стохастик даёт сигналы на покупку в момент, когда линии индикатора выходят из зоны перепроданности, в идеальном варианте – когда быстрая линия пересекает медленную снизу вверх. В этой ситуации стоит совершать покупку на открытии свечи после выхода Стохастика из перепроданности, размещая стоп за последним локальным минимумом.

Сигналы на продажу Стохастик подает при выходе из зоны перекупленности, в идеальном случае – когда быстрая линия Стохастик пересекает медленную сверху вниз. В этой ситуации стоит совершать продажу на открытии свечи после выхода Стохастика из перекупленности, размещая стоп за последним локальным максимумом.

В обоих случаях выход Стохастика из зон перепроданности/перекупленности говорит о неспособности доминирующих групп обновить экстремум (иначе Стохастик тоже показал бы обновление своего экстремума), а при подобной неспособности обороняющаяся группа участников обычно переходит к контрнаступлению.

Следует отметить, что направление и характер поведения линий Стохастика, а также глубина захода в зоны перекупленности/перепроданности (п/п) тоже может свидетельствовать о возможной силе контримпульса.

Так, если заход  в зоны п/п был глубокий, то вероятно развитие менее значимого контримпульса. И наоборот – если заход в зоны п/п еле обозначился, то более вероятен более мощный контримпульс.

Если во время контримпульса линии Стохастика идут синхронно, причем быстрая слегка вырывается вперед по сравнению с медленной, то это говорит о силе импульса. Если же импульс сопровождается постоянным пересечением линий Стохастика, то его дальнейшее развитие под вопросом.

Рис. 2.  Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по Стохастическому осциллятору

Stochastic Oscillator может давать более сильный сигнал, когда при обновлении ценой экстремума в теле тренда Стохастик показывает более пологий экстремум, тем самым демонстрируя, что цены достигают своих пиковых значений по инерции и готовы развернуться в контртренд. Подобного рода ситуации называют дивергенциями.

Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на восходящем тренде, ее называют медвежьей дивергенцией, которая, в свою очередь, дает хорошую возможность к продаже с размещением стопа выше последнего локального максимума.

Если цена и Стохастик показывают дивергенцию на нисходящем тренде, ее называют дивергенцией быков, которая дает прекрасную возможность к покупке с размещением стопа ниже последнего локального минимума.

Рис. 3. Дивергенция по Стохастическому осциллятору

Стохастик более верно применять в паре с трендовыми индикаторами, например, совместно с комбинацией из двух скользящих средних (ЕМА), положение которых друг относительно друга будет определять тренд (если быстрая ЕМА с периодом 15  находятся выше медленной ЕМА с периодом 30, то тренд восходящий, если ниже – то нисходящий).  При восходящем тренде по ЕМА от Стохастика принимаются сигналы только на покупку, а при нисходящем – только на продажу.

Рис. 4.  Сигналы на совершение сделок по Стохастическому осциллятору при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра

Отображение Стохастического осциллятора в торговом терминале QUIK

Теперь разберемся, как настроить Stochastic Oscillator в торговом терминале QUIK. Для этого следует в окне анализируемого графика актива нажать клавишу Insert, в появившемся диалоговом окне «Добавление графика» – выбрать Stochastic Oscillator, а после нажать клавишу «Добавить». Традиционно Стохастик добавляют в новую область.

Рис. 5.  Выбор Стохастического осциллятора в окне «Добавление графика»

После нажатия клавиши «Добавить» в новую область окна графика актива добавляется сам Стохастический осциллятор в виде двух пересекающиеся и двух горизонтальных линий, показывающих зоны п/п.

Рис. 6.  Стохастический осциллятор в новой области  окна графика актива

Для редактирования осциллятора необходимо нажать комбинацию клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать Stochastic Oscillator. После нужно перейти на вкладку «Свойства», где можно провести настройку Stochastic Oscillator по части визуализации отображения – выбрать цветовую гамму и характер линий индикатора в поле «Цвет линии».

Рис. 7.  Редактирование отображения Стохастического осциллятора

Рис. 7.  Редактирование отображения Стохастического осциллятора

Для настроек параметров расчета индикатора следует переключиться на вкладку «Параметры», где можно указать параметры расчета быстрой и медленной линий  в полях %K и %D. Изменения вступят в силу после их подтверждения нажатием клавиши ОК.

Рис. 8.  Редактирование параметров расчета быстрой и медленной линий  Стохастика

Вывод

Стохастик является классическим осциллятором, который хорошо работает в боковых интервалах и дает множество ложных сигналов во время трендового движения, что, в свою очередь, требует введения трендового фильтра путем добавления в систему трендового индикатора.  Стохастик несколько точнее определяет краткосрочные изменения, так как рассчитывается по минимумам и максимумам  ценовых диапазонов.

 


Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7»

 

26.06.2017

Расскажите друзьям о статье и получите 100 монет!

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Батраченко Г.

28 Июля 2017

Индикатор неплохой, хоть сам и не пользуюсь

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Павлов М.

19 Июля 2017

Хороший индикатор. В статье есть пару моментов в применении о которых раньше не читал ни где.

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала