Получите видеокурс «Личное финансовое планирование» бесплатно

Промокод: 11115555

Индикатор схождения / расхождения показателя среднего движения курса (MACD)

 

Логика индикатора MACD

Торговля на основе индикатора MACD

Отображение индикатора MACD в QUIK

Материалы по теме

 

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – это трендовый индикатор, придуманный финансистом из Нью-Йорка Джеральдом Апелем. MACD показывает не только усредненный консенсус масс, но и отражает согласованность долгосрочной и краткосрочной тенденций. Этот индикатор применяется в двух вариациях: непосредственно MACD и MACD-гистограммы. Причем первую форму применяют в роли трендового индикатора, а вторую можно использовать и в качестве осциллятора.

В этой статье мы дадим подробное описание MACD и расскажем, как пользоваться индикатором и правильно настроить его работу в торговом терминале.

Рис. 1.  Отображение индикатора MACD в торговом терминале QUIK

Логика индикатора MACD

Индикатор MACD представляет собой комбинацию из трех скользящих средних, причем визуализированными будут только две из них. Одна, более быстрая (отражает краткосрочную тенденцию), называется «линией MACD», другая, более медленная (отражает долгосрочную тенденцию), – «сигнальной линией MACD».

Для построения данного индикатора необходимо взять экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА) от цен закрытия с периодом усреднения 12. После от тех же цен закрытия следует вычислить еще одну ЕМА с периодом усреднения 26. Следующий шаг – вычесть из 12 ЕМА (оно будет больше, чем 26, в растущем тренде и меньше – в падающем) 26 ЕМА. Собственно, начертание этой разницы и образует быструю линию MACD. Для начертания сигнальной линии MACD следует вычислить ЕМА с периодом усреднения 9 от линии MACD (полученной разницы между 12 и 26 ЕМА). Таким образом получается индикатор, представляющий из себя две линии, периодически переплетающиеся между собой. Как раз 12, 26 и 9 являются стандартными параметрами ЕМА для построения индикатора MACD.

Торговля на основе индикатора MACD

Индикатор MACD позволяет увидеть согласованность краткосрочного и долгосрочного консенсуса масс по поводу текущей цены, который, в свою очередь, может быть различным. По методике торговли на основе MACD данный индикатор можно отнести к реверсным. Это означает, что при выполнении методологии индикатора трейдер, закрывая одну позицию, открывает другую – противоположную первой. Стоит отметить, что у MACD гораздо меньше ложных сигналов, чем у торговой системы из одного скользящего среднего. Но более приоритетным является дополнительное выставление стоп-приказов для минимизации риска. Применение индикатора MACD со стоп-приказами будет рассмотрено в качестве системы торговли.

Так как индикатор представляет согласие долгосрочного и краткосрочного консенсусов масс о текущей цене актива, то можно сказать, что они могут как совпадать, так и идти вразрез друг с другом. К примеру, долгосрочная картина может быть на стороне быков, а краткосрочная уже перемениться и повернуться в сторону медведей, и наоборот. Важно именно выявить ключевую переломную точку, когда изменения краткосрочного тренда становятся способны переломить долгосрочный. Этой точкой и служит пересечение линии MACD и сигнальной линии MACD – именно после нее на открытии следующей свечи и будет совершаться сделка в сторону перемены направленности индикатора.

Если линия MACD пересекает сигнальную линию MACD снизу вверх, то совершается покупка. Также нелишним будет опциональное выставление стоп-заявки за последним локальным минимумом. При пересечении линии MACD сигнальной линии MACD сверху вниз совершается продажа (если трейдер находился в длинной позиции, то она закрывается и открывается шорт). Стоп опционально выставляется чуть выше последнего локального максимума.

Рис. 2.  Торговые сигналы индикатора MACD

Отображение индикатора MACD в QUIK

Как пользоваться MACD в торговом терминале QUIK? Чтобы вывести индикатор MACD в этой программе, необходимо на интересующем графике цены нажать правую клавишу мыши для вызова контекстного меню, в котором выбрать пункт «Добавить график (Индикатор)».

Рис. 3.  Контекстное меню в торговом терминале QUIK

В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать индикатор MACD и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4.  Выбор индикатора MACD в контекстном меню торгового терминала QUIK

После чего в окне графика в новой области отобразится сам индикатор в форме двух попеременно пересекающихся линий разных цветов, а также синей линии, отображающей  0 – точку, в которой разница между 12 и 26 ЕМА равна 0, и ЕМА с периодом 9 от этой разницы также равна 0.

Рис. 5.  Индикатор MACD в торговом терминале QUIK

Обычно советник MACD выводится в форме «Линии». Трейдер по своему желанию может настроить цвет линий индикатора – в поле «Цвет линии», а также форму отображения – в поле «Вид графика». Для этих изменений требуется нажать сочетание клавиш Ctrl+E и поменять в области индикатора соответствующие настройки.

Рис. 6.  Настройка отображения MACD

Стандартные параметры индикатора составляют 12, 26 и 9. Но трейдер по своему усмотрению может заменить их, перейдя в том же диалоговом окне во вкладку «Параметры» и выбрав нужные значения в полях «Короткий период», «Длинный период» (для линии MACD) и в поле «Сигнальная скользящая средняя» (для сигнальной линии MACD).

Рис. 7. Настройка параметров расчета MACD

Вывод

Трендовый индикатор MACD позволяет идентифицировать тренд и совершать прибыльные сделки в соответствии с его указаниями. При этом индикатор дает меньше ложных сигналов, чем скользящее среднее в его базовой форме. Однако не стоит забывать, что MACD можно использовать к качестве фильтра направления сделок (только лонг при нахождении линии индикатора выше сигнальной, и наоборот), совершая непосредственно сделки по показателям осцилляторов (лонг от зоны перепроданности при растущем тренде по MACD, и наоборот).

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK»

25.05.2017

Расскажите друзьям о статье и получите 100 монет!

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Павлов М.

19 Июля 2017

Самый понятный трендовый индикатор :)

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Батраченко Г.

9 Июня 2017

Индикторы намного облегчают торговлю, в особенности этот

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала