Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Индикатор Bollinger Bands (полосы Боллинджера)

 

Логика индикатора

Торговля по индикатору

Материалы по теме

 

Индикатор был разработан техническим аналитиком из Калифорнии Джоном Боллинджером. Первое описание индикатора Bollinger Bands появилось в 1987 году. Bollinger Bands до сих пор остается актуальным и часто используемым индикатором технического анализа.

Полосы Боллинджера работают одинаково хорошо на любых таймфреймах. Для трендов средней продолжительности рекомендуется использовать двадцатидневную простую скользящую среднюю плюс/минус два стандартных отклонения. Для анализа краткосрочных трендов лучше использовать десятидневную скользящую среднюю плюс/минус полтора стандартных отклонения. Для исследования долгосрочных трендов рекомендуется использовать пятидесятидневную скользящую среднюю и два с половиной стандартных отклонения.

Чаще всего для вычисления индикатора полосы Боллинджера используют цены закрытия, но также могут применяться другие разновидности, например, типичные и взвешенные цены.

Логика индикатора

Графически полосы Боллинджера – это три линии. Центральная линия индикатора представляет собой скользящую среднюю заданного типа и периода. В качестве полос, образующих канал, – центральная линия индикатора плюс/минус оценка среднеквадратичного отклонения, умноженная на коэффициент, выбранный пользователем.

Как рассчитывается Bollinger Bands? По следующей формуле:

BB = EMA(P, M) ± k • sigma

sigma = ∑(P(i) - m, N) / (N - 1)

m = ∑(P(i), N) / N

P(i) - цена выбранного типа;

M - период скользящей средней;

N - период расчета СКО.

Основное правило при построении полос Боллинджера состоит в том, что около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% – внутри. Если же цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю линию, следует увеличить период, а если цена доходит до внешних полос редко, необходимо уменьшить период.

Рис. 1.  Отображение полос Боллинджера в торговом терминале.

Рис. 1.  Отображение полос Боллинджера в торговом терминале.

Теперь расскажем, как работать с полосами Боллинджера. Эти линии уникальны тем, что их ширина изменяется в зависимости от изменения неустойчивости рынка. В моменты, когда на рынке присутствует большая волатильность, линия расширяется, а когда на рынке затишье – сужается.

Резкие изменения цен обычно случаются после сужения линии, соответствующего снижению волатильности. Если цены выходят за пределы линии, следует ожидать продолжения текущей тенденции. Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, тенденция может развернуться.

Движение цен, которое началось от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Это наблюдение полезно в случае прогнозирования ценовых ориентиров.

Торговля по индикатору Bollinger Bands

По идее автора, полосы Боллинджера не стоит использовать как самостоятельный индикатор, определяющий момент покупки или продажи, когда цена касается полосы или пересекает её. Задача  индикатора – показать границы рамки, внутри которой ценовой график может быть проанализирован другими техническими индикаторами. Например, если цена касается или пересекает верхнюю линию полос Боллинджера,  и при этом независимый технический индикатор (OBV, RSI, ADX и др.) показывает наличие сильного «бычьего» тренда, необходимо либо открывать длинную позицию, либо усиливать её. В свою очередь, если при касании верхней линии нет подтверждения сильного «бычьего» тренда, тогда  поступает сигнал на продажу.

Другой тип сигналов возникает когда, например, после череды пиков, доходящих до верхней полосы, следует пик, который оказывается ниже верхней полосы. В этот момент следует сигнал на продажу.

Принцип торговли с нижней полосой Боллинджера является зеркальным отражением описанной выше стратегии работы с верхней линией Bollinger Bands.

Исходя из вышесказанного, индикатор может использоваться как в рамках трендследящей, так и контртрендовой стратегии. Рассмотрим конкретные примеры использования полос Боллинджера в различных стратегиях.

Рис. 2. Определение сигналов на открытие "лонга" и "шорта" по трендследящей стратегии.

Рис. 2. Определение сигналов на открытие "лонга" и "шорта" по трендследящей стратегии.

На рис. 2 видно, что первым был получен сигнал на открытие короткой позиции, так как цена пересекла нижнюю линию Боллинджера в то время, как ADX указывал на наличие сильного нисходящего тренда. Далее был получен сигнал на открытие длинной позиции, так как цена пересекла верхнюю линию Боллинджера в то время, когда ADX указывал на наличие сильного восходящего тренда.

Рис. 3. Определение сигналов на открытие лонга по контртрендовой и трендследящей стратегии.

Рис. 3. Определение сигналов на открытие лонга по контртрендовой и трендследящей стратегии.

На рис. 3 видно, что первым был получен контртрендовый сигнал на открытие "лонга", так как ценовой график пересек нижнюю линию Боллинджера, в то время как ADX «говорил» об отсутствии сильного тренда. Далее был получен трендследящий сигнал на открытие лонга, так как ценовой график пересек верхнюю линию Боллинджера, в то время как ADX показывал наличие сильного растущего тренда.

Рис. 4. Определение сигналов на открытие "шорта" по контртрендовой  стратегии.

Рис. 4. Определение сигналов на открытие "шорта" по контртрендовой  стратегии.

На рис. 4 показан пример контртрендового сигнала на открытие "шорта", так как цена коснулась верхней линии Боллинджера на фоне "медвежьей" дивергенции по индикатору MACD.

Рис. 5. Определение сигналов на открытие "лонга" и "шорта" по контртрендовой  стратегии.

Рис. 5. Определение сигналов на открытие "лонга" и "шорта" по контртрендовой  стратегии.

На рис. 5 показаны сигналы на открытие "лонга" и "шорта", так как в обоих случаях цена касалась линий Боллинджера на фоне либо бычьей, либо медвежьей дивергенции по  RSI.

Настройки Bollinger Bands в терминале QUIK

Чтобы установить индикатор на ценовой график, нужно нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert и вывести тем самым на экран окно «Добавление графика». Затем в открывшемся окне  среди доступных индикаторов следует выбрать Bollinger Bands, после чего нажать клавишу «Добавить».

Рис. 6. Выбор индикатора  из списка окна «Добавление графика».Рис. 6. Выбор индикатора  из списка окна «Добавление графика».

Чтобы изменить характеристики индикатора, нужно нажать сочетание клавиш Ctrl+E. Появится диалоговое окно «Редактирование настроек графика», в котором следует выбрать в левой области нужный индикатор. Чтобы изменить цветовые параметры отображения, необходимо переключиться на вкладку «Свойства», где в графе «Цвет линии» можно выбрать нужный цвет и толщину начертания.

Рис. 7.  Изменение параметров цветового отображения индикатора в окне «Редактирование настроек графика».

Рис. 7.  Изменение параметров цветового отображения индикатора в окне «Редактирование настроек графика».

Для изменения периода индикатора требуется перейти на вкладку «Параметры» окна «Редактирование настроек графика». Далее необходимо установить нужное вам значение параметра.

Рис. 8.  Изменение параметров периода индикатора.

Рис. 8.  Изменение параметров периода индикатора.

Вывод

Согласно рекомендациям автора, пользоваться полосами Боллинджера можно как в рамках как трендследящей стратегии, так и контртрендовой. Как именно пользоваться Bollinger Bands, самостоятельно определяет каждый трейдер, исходя из своих предпочтений. В то же время следует учитывать, что результаты тестирования индикатора различными специалистами – как на зарубежных, так и на российском фондовом рынке – показали, что все способы интерпретации сигналов дают положительный результат, но наиболее высокие показатели были получены тогда, когда полосы Боллинджера  использовались в рамках трендследящей стратегии.

 

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7»

 

19.02.2018

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Зарегистрируйтесь и оставляйте
свои комментарии

Зарегистрироваться

Войти через соцсети

Комментарии

2

Отзывов нет

Избранные материалы