Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Индикатор Average True Range (ATR)

 

Логика и описание

Сигналы индикатора

Как пользоваться индикатором в QUIK

Материалы по теме

 

Индикатор ATR (Average True Range – средний истинный диапазон) показывает текущую рыночную волатильность, определяя диапазон ценовых колебаний максимальных, минимальных цен и цен закрытия. Отличительная особенность этого индикатора заключается в том, что он не отвечает на вопрос, куда вероятнее всего пойдёт цена (что делает абсолютное большинство индикаторов), а констатирует рыночную волатильность. А она, в свою очередь, своими всплесками часто показывает начало тренда после боковиков, а также моменты финальных трендовых фаз.

Индикатор среднего истинного диапазона ATR был разработан известным трейдером У. Уайлдером и представлен публике в его книге «Новые концепции технических торговых систем». В торговом терминале QUIK индикатор ATR обычно представляется в форме линии красного цвета под ценовым графиком, которая и показывает волатильность своим значением.

Рис. 1.  Отображение индикатора ATR в торговом терминале QUIK

Логика и описание индикатора ATR

Индикатор ATR измеряет рыночную волатильность. Сперва вычисляется «истинный диапазон» – максимальное значение между разностью текущего максимума и минимума, а также разностями между текущим максимумом и вчерашней ценой закрытия и между текущим минимумом и вчерашней ценой закрытия. Причем получаемое значение вычисляется в форме абсолютного ценового значения. Следующий шаг – именно вычисление ATR, путем сглаживания TR скользящим средним (по умолчанию 14 периодов).  

Методику вычисления ATR можно записать следующим образом:

TR = Мах (High – Low), (High - Closen-1), (Low – Closen-1);

ATR = Moving Average (TR).

Где TR – истинный диапазон, High – максимальная цена, Low – минимальная цена, Close – цена закрытия.

Получается, что при вычислении TR мы рассматриваем, какая разность больше – максимума и минимума текущего периода, либо же максимума (минимума) текущего периода и предыдущей цены закрытия. Если в текущий день волатильность высока, то первая разность будет большей. Если же, например, цена двигалась с гэпами, возможно, что вторая и третья разности будут больше.

Далее происходит сглаживание – путем усреднения TR скользящим средним. Если значения ATR высоки, то в рынке присутствует высокая волатильность, говоря о повышенной активности его участников. Если же значения ATR низки – в рынке низкая волатильность, характеризующая отсутствие явного интереса у профессионалов к ценовым движениям актива.

Сигналы индикатора ATR

Стоит заметить, что ATR не дает трейдеру прямых сигналов на совершение сделок. Этот индикатор показывает изменение волатильности без учета направления движения цены, однако волатильность тоже способна дать представление о текущем состоянии тренда.

Как правило, наиболее мощные тренды начинаются после длительных боковиков, в которых волатильность и, соответственно, индикатор ATR находится на низких значениях. Когда же начинается непосредственно тренд, значение ATR начинает резко расти, показывая, то период боковика сменяется резким ценовым импульсом. Далее тренд движется на значениях ATR несколько выше средних – это говорит о том, что он не встречает сильных оппонентов на своем пути. Но заканчивается тренд зачастую также на повышенных значениях ATR, что свидетельствует об ажиотаже и панике  (в зависимости от направления тренда) у биржевой толпы, которые предвещают финальную трендовую фазу. Соответственно, ростом значения после боковика индикатор ATR говорит о том, что целесообразно присоединяться к тренду по сигналам других индикаторов, а ростом значения в теле тренда ATR – о целесообразности фиксации прибыли по сигналам других индикаторов торговой системы.

Рис. 2.  Переход боковика в тренд по индикатору ATR

Также индикатор ATR может быть использован для определения размера стоп-приказа. Считается, что оптимальным является стоп, равный двум значениям ATR, что превышает среднее значение ценового колебания за период времени, а следовательно, позволяет выставить стоп в зону, достижение которой свидетельствует о смене тенденции и потере целесообразности удерживания позиции.

Рис. 3. Выставление стоп-приказа по индикатору ATR

Как пользоваться индикатором ATR в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор ATR в окно графика цены, следует нажать клавишу Insert и выбрать в появившемся окне «Добавление графика» из списка доступных в QUIK индикаторов Average True Range, а затем нажать клавишу ОК.

Рис. 4.  Выбор индикатора ATR в окне Добавление графика

В результате приведенных действий в окне анализируемого актива появится новая область, в которой будет присутствовать красная линия, изменяющаяся в соответствии с рыночной волатильностью – индикатор ATR. Базовый период усреднения индикатора – 14 периодов, но трейдер может изменять его по своему усмотрению.

Рис. 5.  Базовое отображение индикатора ATR в торговом терминале QUIK

Рис. 5.  Базовое отображение индикатора ATR в торговом терминале QUIK

Для редактирования настроек индикатора ATR следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и вызвать диалоговое окно «Редактирование настроек графика». В нем следует в поле слева выбрать область, содержащую индикатор, и перейти на вкладку «Свойства», на которой можно выбрать цвет отображения линии индикатора.

Рис. 6.  Редактирование параметров отображения индикатора ATR

Для редактирования периода усреднения индикатора следует переместиться на вкладку «Настройки» и указать в поле «Кол-во периодов» искомое значение, после чего нажать на клавишу ОК для вступления изменений в силу.

Рис. 7. Редактирование параметра расчета индикатора ATR

Рис. 7. Редактирование параметра расчета индикатора ATR

Вывод

Перед вами – подробное описание индикатора Average True Range. А если говорить кратко, ATR – инструмент, связывающий изменения рыночной волатильности с общей концепцией тренда. Но для совершения торговых сделок ATR применяют в связке с другими трендовыми и осцилляторными индикаторами.

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

Подробный видеокурс «Основы технического анализа»

  

28.07.2017

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Видяев Г.

21 Августа 2017

Этот индикатор довольно таки не плохой, если сказать кратко, он говорит о том сколько в среднем проходит цена по данному активу

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала