Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Индикатор АМА (Adaptive Moving Average)

 

Логика индикатора

Торговые сигналы

Отображение в терминале QUIK

Материалы по теме

 

Индикатор АМА (Adaptive Moving Average – адаптивная скользящая средняя) является разновидностью семейства скользящих средних. Но, в отличие от остальных представителей семейства (SMA, EMA, WMA), в АМА решена основная проблема данного вида индикаторов. Суть её  в том, что при малом значении периода усреднения скользящие средние дают слишком много ложных сигналов, а при больших значениях периода усреднения – слишком сильно запаздывают как для открытия, так и для закрытия позиции. Для решения этой проблемы и был создан индикатор АМА. Перри Кауфман  представил его общественности в своей книге «Умный трейдинг» в 1995 году.

Внешне AMA очень похож на стандартное скользящее среднее и тоже располагается на ценовом графике. На ценовом графике поведение АМА более плавное по сравнению с ЕМА, так как адаптивная скользящая средняя ведет себя более спокойно в периоды боковика и приближается к цене во время тренда, что позволяет в нужное время фиксировать прибыль.

Рис. 1.  Сравнение индикаторов АМА и ЕМА

Рис. 1.  Сравнение индикаторов АМА и ЕМА

Логика индикатора АМА

Индикатор АМА был создан как модификация ЕМА, в которой происходит коррекция процесса усреднения с помощью так называемого «коэффициента эффективности», считающегося мерой трендовости рынка. С помощью этого введения АМА и приобретает свойство адаптивности. Ключевой отличительный момент индикатора АМА заключается в его адаптации к рыночным условиям. Так, в периоды боковиков адаптивная скользящая средняя становится более плавной и менее чувствительной (напоминая ЕМА с большим периодом усреднения), чтобы снизить количество ложных сигналов. В периоды тренда АМА начинает вести себя с большей чувствительностью к происходящему с торговым инструментом (начинает напоминать ЕМА с меньшим периодом), чтобы защитить прибыль трейдера, занявшего позицию в тренде.

Для достижения описанного эффекта в базу расчёта индикатора АМА была введена константа SSC (Scaled Smoothing Constant  – изменяющаяся сглаживающая константа), в расчёте которой присутствуют константы быстрого и медленного усреднения. Также применяется переменная ER (Effectively Ratio – коэффициент эффективности), которая показывает отношение направления движения цены к волатильности рынка. Причем в периоды боковика ER будет стремиться к нулю. В данной ситуации к SSC будет применяться параметр медленного усреднения, что сделает поведение АМА аналогичным ЕМА с большим периодом усреднения.  В периоды тренда ER будет стремиться к единице, SSC будет взвешиваться по быстрому периоду усреднения, а общее поведение АМА – напоминать ЕМА с более коротким периодом усреднения.

Расчеты приведенных коэффициентов и самого индикатора АМА происходят по следующему принципу:

ER = abs (Pi-Pi-n)/∑1nabs(Pi-Pi-1), где:

·         ER – коэффициент эффективности,

·         Р – цена закрытия периода,

·         n – количество периодов,

·         Pi-n – значение цены n периодов назад. Период n по умолчанию равен 10.

Fast Smoothing Constant (Fast) = 2/(p+1), где p – период усреднения быстрой константы (по умолчанию равен 2).

Slow Smoothing Constant (Slow) = 2/(q+1), где q – период усреднения медленной константы (по умолчанию равен 30).

SSC = ER*(Fast-Slow)+Slow, тем самым значение SSC напрямую зависит от значения коэффициента эффективности ER, так как именно на него происходит умножение разности Fast и Slow констант.

Сам индикатор АМА вычисляется следующим образом: AMA = AMAi-1 +SSC2 * (Pi - AMAi-1), где AMAi-1 значение индикатора АМА в предыдущем периоде.

Торговые сигналы индикатора АМА

Индикатор АМА подает торговые сигналы аналогично стандартным скользящим средним при пересечении ценой линии скользящей средней. Так, когда цена пересекает AMA снизу вверх, а линия АМА направлена вверх – совершается покупка на открытии следующей свечи с выставлением защитного стоп-приказа за последним ценовым минимумом. Если же цена пересекает линию АМА сверху вниз, а  линия АМА направлена вниз – на открытии следующей свечи совершается продажа с выставлением защитной остановки за последним локальным максимумом. При наличии позиции и противоположного ей пересечения ценой линии индикатора АМА (если в это время наклон индикатора говорит об отсутствии необходимости открывать новую позицию) позиция закрывается  – трейдер какое-то время выжидает.

Рис. 2.  Торговые сигналы индикатора АМА при пересечении с ценой

Рис. 2. Торговые сигналы индикатора АМА при пересечении с ценой

Отображение индикатора АМА в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор АМА в окне графика цены анализируемого актива, следует нажать в нем клавишу Insert и вызвать появление диалогового окна «Добавление графика». В нем следует выбрать индикатор АМА и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 3.  Добавление индикатора АМА

Рис. 3.  Добавление индикатора АМА

В результате выполнения указанных действий на графике цены торгового инструмента появится красная линия индикатора АМА. В базовом варианте АМА выводится с параметрами n = 10, fast = 2 и slow = 30.

Рис. 4.  Базовая прорисовка адаптивной скользящей средней в торговом терминале QUIK

Рис. 4.  Базовая прорисовка адаптивной скользящей средней в торговом терминале QUIK

Для редактирования настроек индикатора АМА следует нажать сочетание клавиш «Ctrl+E» и вызвать появление окна «Редактирование настроек графика». В его левой части следует выбрать индикатор АМА в области цены, а затем – переместиться на вкладку «Свойства», на которой можно будет выбрать желаемый цвет и толщину отображения индикатора АМА.

Рис. 5.  Редактирование настроек отображения индикатора АМА

Рис. 5. Редактирование настроек отображения индикатора АМА

Для редактирования настроек параметров расчета индикатора АМА следует переместиться на вкладку «Параметры», в которой можно указать значение n (AMA периодов), равное 10 по умолчанию, значение fast p (Fast EMA периодов), равное 2 по умолчанию, и значение slow q (Slow EMA периодов), равное 30 по умолчанию.

Рис. 6.  Редактирование параметров расчета индикатора АМА

Рис. 6. Редактирование параметров расчета индикатора АМА

Вывод

Скользящие средние – одни из самых распространенных индикаторов, применяемых трейдерами всего мира, причем не только ранее, но и в наши дни. Вследствие чего было разработано достаточно много модификаций, способствующих максимизации их эффективности. И АМА, в свою очередь, является достойным представителем данного «модифицированного класса», поскольку проявляет свойства более сглаженной средней в боковиках и более быстрой на трендовых отрезках.

 

Материалы по теме:

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7»

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

 

21.07.2017

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Видяев Г.

28 Июля 2017

самый простой и лучший индикатор

6cda6a8c 869a 4e29 8243 cd15112e851c
Star Star Star outline Star outline

Бракк И.

23 Июля 2017

Спасибо по детальное описание данного индикатора

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала