Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Индикатор АМА (Adaptive Moving Average)

 

Логика индикатора

Торговые сигналы

Отображение в терминале QUIK

Материалы по теме

 

Индикатор АМА (Adaptive Moving Average – адаптивная скользящая средняя) является разновидностью семейства скользящих средних. Но, в отличие от остальных представителей семейства (SMA, EMA, WMA), в АМА решена основная проблема данного вида индикаторов. Суть её  в том, что при малом значении периода усреднения скользящие средние дают слишком много ложных сигналов, а при больших значениях периода усреднения – слишком сильно запаздывают как для открытия, так и для закрытия позиции. Для решения этой проблемы и был создан индикатор АМА. Перри Кауфман  представил его общественности в своей книге «Умный трейдинг» в 1995 году.

Внешне AMA очень похож на стандартное скользящее среднее и тоже располагается на ценовом графике. На ценовом графике поведение АМА более плавное по сравнению с ЕМА, так как адаптивная скользящая средняя ведет себя более спокойно в периоды боковика и приближается к цене во время тренда, что позволяет в нужное время фиксировать прибыль.

Рис. 1.  Сравнение индикаторов АМА и ЕМА

Рис. 1.  Сравнение индикаторов АМА и ЕМА

Логика индикатора АМА

Индикатор АМА был создан как модификация ЕМА, в которой происходит коррекция процесса усреднения с помощью так называемого «коэффициента эффективности», считающегося мерой трендовости рынка. С помощью этого введения АМА и приобретает свойство адаптивности. Ключевой отличительный момент индикатора АМА заключается в его адаптации к рыночным условиям. Так, в периоды боковиков адаптивная скользящая средняя становится более плавной и менее чувствительной (напоминая ЕМА с большим периодом усреднения), чтобы снизить количество ложных сигналов. В периоды тренда АМА начинает вести себя с большей чувствительностью к происходящему с торговым инструментом (начинает напоминать ЕМА с меньшим периодом), чтобы защитить прибыль трейдера, занявшего позицию в тренде.

Для достижения описанного эффекта в базу расчёта индикатора АМА была введена константа SSC (Scaled Smoothing Constant  – изменяющаяся сглаживающая константа), в расчёте которой присутствуют константы быстрого и медленного усреднения. Также применяется переменная ER (Effectively Ratio – коэффициент эффективности), которая показывает отношение направления движения цены к волатильности рынка. Причем в периоды боковика ER будет стремиться к нулю. В данной ситуации к SSC будет применяться параметр медленного усреднения, что сделает поведение АМА аналогичным ЕМА с большим периодом усреднения.  В периоды тренда ER будет стремиться к единице, SSC будет взвешиваться по быстрому периоду усреднения, а общее поведение АМА – напоминать ЕМА с более коротким периодом усреднения.

Расчеты приведенных коэффициентов и самого индикатора АМА происходят по следующему принципу:

ER = abs (Pi-Pi-n)/∑1nabs(Pi-Pi-1), где:

·         ER – коэффициент эффективности,

·         Р – цена закрытия периода,

·         n – количество периодов,

·         Pi-n – значение цены n периодов назад. Период n по умолчанию равен 10.

Fast Smoothing Constant (Fast) = 2/(p+1), где p – период усреднения быстрой константы (по умолчанию равен 2).

Slow Smoothing Constant (Slow) = 2/(q+1), где q – период усреднения медленной константы (по умолчанию равен 30).

SSC = ER*(Fast-Slow)+Slow, тем самым значение SSC напрямую зависит от значения коэффициента эффективности ER, так как именно на него происходит умножение разности Fast и Slow констант.

Сам индикатор АМА вычисляется следующим образом: AMA = AMAi-1 +SSC2 * (Pi - AMAi-1), где AMAi-1 значение индикатора АМА в предыдущем периоде.

Торговые сигналы индикатора АМА

Индикатор АМА подает торговые сигналы аналогично стандартным скользящим средним при пересечении ценой линии скользящей средней. Так, когда цена пересекает AMA снизу вверх, а линия АМА направлена вверх – совершается покупка на открытии следующей свечи с выставлением защитного стоп-приказа за последним ценовым минимумом. Если же цена пересекает линию АМА сверху вниз, а  линия АМА направлена вниз – на открытии следующей свечи совершается продажа с выставлением защитной остановки за последним локальным максимумом. При наличии позиции и противоположного ей пересечения ценой линии индикатора АМА (если в это время наклон индикатора говорит об отсутствии необходимости открывать новую позицию) позиция закрывается  – трейдер какое-то время выжидает.

Рис. 2.  Торговые сигналы индикатора АМА при пересечении с ценой

Рис. 2. Торговые сигналы индикатора АМА при пересечении с ценой

Отображение индикатора АМА в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор АМА в окне графика цены анализируемого актива, следует нажать в нем клавишу Insert и вызвать появление диалогового окна «Добавление графика». В нем следует выбрать индикатор АМА и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 3.  Добавление индикатора АМА

Рис. 3.  Добавление индикатора АМА

В результате выполнения указанных действий на графике цены торгового инструмента появится красная линия индикатора АМА. В базовом варианте АМА выводится с параметрами n = 10, fast = 2 и slow = 30.

Рис. 4.  Базовая прорисовка адаптивной скользящей средней в торговом терминале QUIK

Рис. 4.  Базовая прорисовка адаптивной скользящей средней в торговом терминале QUIK

Для редактирования настроек индикатора АМА следует нажать сочетание клавиш «Ctrl+E» и вызвать появление окна «Редактирование настроек графика». В его левой части следует выбрать индикатор АМА в области цены, а затем – переместиться на вкладку «Свойства», на которой можно будет выбрать желаемый цвет и толщину отображения индикатора АМА.

Рис. 5.  Редактирование настроек отображения индикатора АМА

Рис. 5. Редактирование настроек отображения индикатора АМА

Для редактирования настроек параметров расчета индикатора АМА следует переместиться на вкладку «Параметры», в которой можно указать значение n (AMA периодов), равное 10 по умолчанию, значение fast p (Fast EMA периодов), равное 2 по умолчанию, и значение slow q (Slow EMA периодов), равное 30 по умолчанию.

Рис. 6.  Редактирование параметров расчета индикатора АМА

Рис. 6. Редактирование параметров расчета индикатора АМА

Вывод

Скользящие средние – одни из самых распространенных индикаторов, применяемых трейдерами всего мира, причем не только ранее, но и в наши дни. Вследствие чего было разработано достаточно много модификаций, способствующих максимизации их эффективности. И АМА, в свою очередь, является достойным представителем данного «модифицированного класса», поскольку проявляет свойства более сглаженной средней в боковиках и более быстрой на трендовых отрезках.

 

Материалы по теме:

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7»

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

 

21.07.2017

Расскажите друзьям
о статье и получите 100 монет!

Зарегистрируйтесь, чтобы начать обучение

Ajax loader

или

Войти через соцсети

Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных.

Подтверждаю свое согласие на коммуникацию.

Комментарии

User first photo
Star Star Star outline Star outline

Видяев Г.

28 Июля 2017

самый простой и лучший индикатор

6cda6a8c 869a 4e29 8243 cd15112e851c
Star Star Star outline Star outline

Бракк И.

23 Июля 2017

Спасибо по детальное описание данного индикатора

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала