Хотите разобраться подробнее в том, что такое структурные продукты и как они работают?
Посмотрите наш новый видеокурс "Структурные продукты – новый уровень инвестиций"

Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Индекс относительной силы (Relative Strength Index)

Логика индикатора RSI

Торговля на основе индикатора RSI

Отображение RSI в QUIK

Материалы по теме

 

Мир трейдинга обязан появлению индекса относительной силы (Relative Strength Index) Дж. Веллсому Вилдеру-младшему. RSI – это типичный осциллятор, который отличается от прочих тем, что не носит в базе своего расчета модели усреднения, в связи с чем является опережающим, а не запаздывающим, как многие другие. RSI определяет силу рынка, соотнося средние цены закрытия периодов, в течение которых происходил рост, к средним ценам закрытия периодов во времена спада.

Логика индикатора RSI

RSI можно вычислить, посчитав средний показатель растущих свечей (в которых цена закрытия выше, чем цена открытия). Необходимо сложить эти цены и разделить полученную сумму на их количество. Следующий шаг – высчитать средний показатель падающих свечей (в которых цена закрытия ниже, чем цена открытия), путем сложения этих цен и последующего деления полученной цифры на их количество. Следующий шаг – вычислить относительную силу (RS), разделив среднее значение растущих цен закрытия свечей на среднее значение падающих цен закрытия свечей.

RS = среднее значение растущих цен закрытия/среднее значение падающих цен закрытия.

После вычисления RS можно приступить к вычислению непосредственно RSI. Это делается путем вычитания из 100 частного от деления 100 на сумму единицы и относительной силы.

RSI=100-(100/1+ RS).

В базовых настройках количество периодов  выборки максимальных и минимальных цен равняется 14. Причем чем мощнее тренд, который пытается уловить трейдер, тем больше должен быть период, задаваемый в расчет RSI. По результатам проделанных вычислений получим число, лежащее в диапазоне от 0 до 100. Последовательно соединив полученные результаты, вычислим индикатор Relative Strength Index, отображаемый в форме линии. Когда индикатор RSI показывает высокие значения и начинает снижаться, это означает, что быки уже не в силах удержать цены на максимальных значениях закрытия предыдущих периодов. И вполне вероятно, что медведи готовы перехватить инициативу. Когда показания RSI показывают впадину и начинают разворот наверх, это свидетельствует о том, что медведи уже не в силах удержать цены на минимальных значениях цен закрытия периодов, и быки вполне могут перехватить инициативу в свои руки.

Если присмотреться, то в боковых рыночных диапазонах RSI находится в диапазонах 0-30, 70-100 не более 5% времени, поэтому эти уровни выделяют дополнительными линиями. Попадание значения индикатора в эти диапазоны с последующим возвращением из них может давать возможность для совершения сделок и говорить о смене краткосрочной тенденции. В растущих трендах показатели RSI «залипают» на верхних границах и недотягивают до нижних границ указанных диапазонов. Для нисходящих трендов справедливо обратное. Следовательно, для сохранения логики выхода из диапазонов перекупленности/перепроданности (п/п), в растущих трендах их указывают как 0-40, 80-100, а в падающих – как 0-20, 60-100.

Рис. 1.  Отображение RSI в торговом терминале QUIK

Торговля на основе индикатора RSI

Индикатор Relative Strength Index дает сигналы к осуществлению покупок, когда выходит из зоны перепроданности. В таких случаях следует покупать на открытии следующей свечи после того, как закрылась свеча, в которой RSI вышел из зоны перепроданности. Защитную остановку следует ставить за последним локальным минимумом.

Напротив, продажи по RSI осуществляются, когда индикатор выходит из зоны перекупленности на открытии свечи, после того как предыдущая свеча закрылась ниже зоны перекупленности, осуществив выход из нее. Стоп-приказ следует разместить за ближайшим локальным максимумом.

Рис. 2.  Сигналы на совершение сделок на выходе из зон перекупленности и перепроданности по RSI

Стоит отметить, что целесообразно использовать RSI в торговых системах совместно с трендовыми индикаторами и их системами. Так, например, RSI с базовым периодом (14) можно использовать совместно с пересечением двух скользящих средних (ЕМА) – быстрой (15) и медленной (30), определяющих своим взаимным положением тренд. Если 15 ЕМА находится выше 30 ЕМА, то тренд растущий, если 15 ЕМА ниже 30 ЕМА – падающий. При растущем тренде по ЕМА следует совершать по RSI только покупки, когда индикатор выходит из зоны перепроданности. А если ЕМА показывают нисходящий тренд, то по RSI следует осуществлять только продажи, когда индикатор выходит из зон перекупленности.

Рис. 3.  Сигналы на совершение сделок по RSI при использовании двух ЕМА в качестве трендового фильтра

Поскольку индикатор RSI не носит в своем расчете модели усреднения, он является опережающим. Проще говоря, показания RSI могут на несколько периодов предвещать события по графику цены анализируемого актива. В связи с этим на графике RSI действуют положения классического технического анализа. На графиках RSI также выделяют тренды и фигуры. И в случае их формирования можно совершать сделки, руководствуясь базовой логикой возникающих трендов и фигур.

Рис. 4.  Фигура технического анализа на графике RSI

Индикатор RSI также дает сигналы на совершение сделок, когда в теле ценового тренда пик по RSI не способен преодолеть предыдущий пик по индикатору, в то время как ценовой пик обновляется. Сделки совершаются при выходе индикатора из зон п/п на открытии свечи, следующей за свечой, на которой индикатор вышел из соответствующей зоны. В таких случаях говорят, что возникает дивергенция. Такие сигналы являются достаточно сильными, хотя и возникают не так часто. Следует совершать сделки по показаниям индикатора, размещая защитные остановки за ценовыми экстремумами.  

Ситуации, когда индикатор Relative Strength Index образует дивергенцию с ценой актива, выходя из зоны перепроданности после нисходящего ценового тренда,  называют дивергенцией быков. Подобная ситуация – это прекрасная возможность купить.

Напротив,  ситуации, когда индикатор RSI образует дивергенцию с ценой актива, выходя из зоны перекупленности после восходящего ценового тренда, называют медвежьей  дивергенцией, и это – отличная возможность продать.

Рис. 5.  Дивергенция по RSI

Отображение RSI в торговом терминале QUIK

Предлагаем вам подробное описание и инструкцию по настройке Relative Strength Index в торговом терминале QUIK. Для начертания графика RSI в программе необходимо нажать в окне анализируемого актива клавишу Insert для вывода окна «Добавление графика». Затем в открывшемся окне, в списке доступных индикаторов, следует выбрать Relative Strength Index и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 6. Выбор индикатора RSI из списка окна «Добавление графика»

После выполнения указанных действий в окне графика актива добавится новая область с индикатором, представляющим из себя ломаную линию, изменяющуюся в диапазоне от 0 до 100.

Рис. 7.  Индикатор RSI в новой области окна графика анализируемого актива

Для изменения характеристик индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» выбрать в левой области индикатор RSI. Для изменения цветовых параметров отображения необходимо переключиться на вкладку «Свойства», где в графе «Цвет линии» можно выбрать интересующий цвет и толщину начертания.

Рис. 8.  Изменение параметров цветового отображения индикатора RSI в окне «Редактирование настроек графика»

Для изменения периода, за который берутся минимумы и максимумы цен закрытия для вычисления RS, требуется перейти на вкладку «Параметры» окна «Редактирования настроек графика». По умолчанию период равен 14 свечам.

Рис. 9.  Изменение параметров периода выбора минимумов и максимумов индикатора RSI

Для лучшей визуализации выходов индикатора RSI из зон п/п рекомендуется добавить уровни на графике индикатора. Для их добавления следует перейти на вкладку «Уровни» и поле «Введите значение» указать тот уровень, который необходимо отметить. Уровней можно добавлять сколько угодно. Но рекомендуемыми считаются следующие уровни: 30 и 70 – для боковика, 20 и 60 – для нисходящего тренда, 40 и 80 – для восходящего. После ввода уровней следует нажать клавишу «Добавить», а чтобы изменения вступили в силу – клавишу ОК.

Рис. 10.  Добавление уровней на график индикатора RSI во вкладке «Уровни»

Вывод

Индикатор Relative Strength Index можно использовать как осциллятор, причем с помощью него можно предвещать возможные рыночные изменения, поскольку он является опережающим. Как и все осцилляторы, следует использовать RSI в паре с трендовыми индикаторами.

 

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «Технический анализ: как содать эффективный набор индикаторов»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK»

 

 

19.05.2017

Зарегистрируйтесь и оставляйте
свои комментарии

Зарегистрироваться

Войти через соцсети

Комментарии

1

Отзывов нет

Избранные материалы