Получите видеокурс «Личное финансовое планирование» бесплатно

Промокод: 11115555

График открытых позиций в QUIK 7

 

Варианты изменения количества открытых позиций

Настройка индикатора открытых позиций

Материалы по теме

 

Активы срочного рынка (фьючерсы и опционы) – это производные финансовые инструменты, которые отличаются от активов фондового рынка тем, что являются контрактами, а не эмиссионными бумагами (выпуск акций и облигаций происходит через процедуру эмиссии, в рамках которой их количество строго фиксировано и подлежит строжайшему учету). Контракты, в свою очередь, могут заключаться, разрываться или же менять своих владельцев. Именно поэтому можно услышать такие выражения, что контрактов на поставку нефти заключается в разы больше, чем осуществляется её фактическая поставка, то есть контракты сперва массово заключаются, потом удерживаются какое-то время (или меняют своих владельцев), а потом закрываются. Но часть контрактов продолжает удерживаться теми, кто реально заинтересован в поставке актива. То есть можно сделать вывод о том, что количество открытых по активу позиций постоянно изменяется.

Когда заключается контракт, то у него присутствуют всегда две стороны – покупатель и продавец, то есть на каждый открытый контракт присутствует позиция покупателя и позиция продавца. Поэтому можно сделать вывод, что количество открытых позиций – это величина, которая показывает, сколькопозиций (и покупателей, и продавцов) присутствует в выбранном активе срочного рынка. Параметр «количество открытых позиций» существует только для активов срочного рынка, данный параметр ещё часто называют «открытый интерес». Московская биржа раскрывает его для трейдеров на своём сайте на страничке срочного рынка. Также онлайн-отображение количества открытых позиций можно настроить в торговом терминале QUIK 7.

Рис. 1. Количество открытых позиций на сайте Московской биржи

Рис. 1. Количество открытых позиций на сайте Московской биржи

Варианты изменения количества открытых позиций в QUIK

Открытый интерес (ОИ) показывает, что именно в данный момент происходит с выбранным активом срочного рынка: контракты заключаются, разрываются или происходит смена их владельцев. В совокупности данная информация отражает, приходят ли новые деньги в актив или они покидают его, либо же профессионалы методично набирают/сбрасывают свои позиции, что, в свою очередь, является своеобразным барометром рынка.

В периоды, когда ОИ возрастает, мы можем сказать, что деньги приходят в рынок и заключаются новые контракты. Причём открываются новые позиции как покупателей, так и продавцов. Бытует мнение, что при росте ОИ и цены одновременно происходит набор позиций «быками» – это не совсем верно. Позиции открываются «быками» и «медведями», но правда в том, что по мере роста цены «медведям» становится всё больнее, и в какой-то момент они могут начать закрываться по стопам, совершая закрытие своих позиций, то есть покупая актив. Этим они начинают толкать цену ещё выше, провоцируя оставшихся «медведей» тоже начать закрываться.

Аналогично при ценовом снижении и росте ОИ происходит набор позиций как «медведями», так и «быками», но «быкам» становится всё больнее удерживать позицию, приносящую отрицательную вариационную маржу, и, если цена продолжит снижение, «быки» могут не выдержать и начать продавать свои контракты, толкая цены ещё ниже. Но возможен и другой исход – если у «быков» «глубокие карманы», то они смогут пересидеть просадку и дождаться, пока желание рынка продавать закончится, после чего в рынок придут новые покупатели. Тогда при слабости продавцов уже «медведи» начнут закрываться, выкупая актив и толкая цены вверх на радость «быкам», хотя это уже более редкая картина (для «медведей» она тоже зеркально справедлива).

Кроме того, ОИ может менять своих владельцев. При этом на ценовом графике может наблюдаться направленное движение, а на графике ОИ в это время изменения будут практически отсутствовать. Если цена падает, а ОИ не изменяется, то «быки» стараются выкупить просадку. Если цена растет, а ОИ не изменяется, то «медведи» стараются взять инициативу. Получится ли у перенимающих сторон исполнить свою цель – большой вопрос, так как часто можно наблюдать, как, например, «быки» старались выкупить просадку, но не выдерживали натиск «медведей» и начинали продавать, чем подстегивали снижение. Смена владельцев может происходить и в боковике при неизменяющемся ОИ –  в этом случае и «медведи», и «быки» стараются набрать свои позиции. Кто окажется в лидерах, а кто в аутсайдерах – ещё неизвестно.

ОИ может также снижаться, что будет говорить о том, что участники закрывают свои позиции, но кто-то – с прибылью, а кто-то – с убытком. В подобных ситуациях стоит отслеживать, кто является инициатором закрытия позиций. Так, если цена снижается и ОИ тоже, то закрываются  «быки». Если это происходит после нисходящего тренда, то  «быки»  выходят по стопам, а «медведи» фиксируют прибыль, но подобная ситуация может подхлестнуть и остальных «быков» тоже начать выходить по стопам, фиксируя убыток и предоставляя ликвидность бывшим «медведям» для фиксации прибыли.

Если снижение цены и ОИ происходит после роста, то «быки» фиксируют прибыль. Если из рынка уйдет слишком много ОИ, то дальнейший рост окажется под вопросом. Обратное справедливо и для «медведей». Возможен также и вариант выхода ОИ, когда цена стоит относительно на месте, а ОИ выходит. В этом случае участники рынка решают обоюдно закрыть открытые позиции. В любом случае после сильного выхода ОИ рынок часто переходит в фазу боковика, так как для импульсов ему нужно сперва набрать ОИ, потом перераспределять, а уже потом снова фиксировать результаты.

Настройка индикатора открытых позиций в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести в окно анализируемого актива ОИ, следует нажать клавишу «Insert», чем вызвать появление окна «Добавление графика», в котором следует нажать на клавишу «НОВЫЙ».

Рис.2 - Добавление открытых позиций в QUIK с помощью окна Добавление графика.

Рис.2 - Добавление открытых позиций в QUIK с помощью окна Добавление графика.

Далее появится окно «Выбор источника данных», в котором следует нажать на клавишу «Изменить».

Рис.3 - Окно Выбор источника данных.

Рис.3 - Окно Выбор источника данных.

После выполнения указанных действий появится окно «Выбор типа источника данных», в котором следует указать «История значений параметров», а в поле выбора указать «Количество открытых позиций» и нажать клавишу «Выбрать».

Рис.4 - Окно Выбор типа источника данных.

Рис.4 - Окно Выбор типа источника данных.

Результатом перечисленных действий станет заполнение в поле «Тип источника данных» окна «Выбор источника данных» значения «Количество открытых позиций». После чего следует нажать на клавишу «Выбрать».

Рис.5 - Окно Выбор источника данных с заполненным полем Тип источника данных.

Рис.5 - Окно Выбор источника данных с заполненным полем Тип источника данных.

Далее снова появится окно «Добавление графика», в котором будет заполнено поле «Источник данных». В этом окне следует нажать клавишу «Добавить».

Рис.6 - Окно Добавление графика с заполненным полем Источник данных.

Рис.6 - Окно Добавление графика с заполненным полем Источник данных.

Результатом данных действий послужит появление области с параметром «Количество открытых позиций» в окне анализируемого актива.

Рис.7 - Появление в окне актива области с ОИ.

Рис.7 - Появление в окне актива области с ОИ.

Традиционно трейдеры, использующие QUIK, отображают открытые позиции на графике в форме японских свечей в области гистограммы объема. Для переноса ОИ в данную область следует нажать сочетание клавиш «Ctrl+E» и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» в его левой части перетянуть мышью «Количество открытых позиций» в область объемов (Область 2), а затем установить «Масштаб графика» «По левой шкале», так как правая уже занята указанием параметра «Объем торгов». В конце нужно нажать клавишу «ОК».

Рис.8 - Перемещение ОИ в область объема.

Рис.8 - Перемещение ОИ в область объема.

По завершении указанных действий параметр ОИ примет искомую форму отображения.

Рис.9 - Искомый вид параметра ОИ.

Рис.9 - Искомый вид параметра ОИ.

Вывод

ОИ является крайне интересным для трейдера параметром, показывающим степень заинтересованности участников рынка текущей ценовой ситуацией. Также ОИ на графиках в QUIK показывает, что именно происходит с активом – набирают ли по нему позиции, фиксируют ли результаты или методично перенимают позиции.

 

 

Материалы по теме:

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7» 

Бесплатный вебинар «Терминал QUIK без секретов» 

 

 

 

11.10.2017

Расскажите друзьям о статье и получите 100 монет!

Комментарии

User first photo
Star Star Star Star outline

Василишин Д.

15 Ноября 2017

Выведенный по этому алгоритму график показывает данные только за текущий день. Как увидеть всю историю?

Избранные материалы

Будьте в курсе событий

Получайте самую свежую и актуальную информацию
с нашего портала