Хотите разобраться подробнее в том, что такое структурные продукты и как они работают?
Посмотрите наш новый видеокурс "Структурные продукты – новый уровень инвестиций"

Зарегистрироваться

Ваш город?

Москва и область

Футпринт в торговом терминале QUIK 7

 

Понятие и логика футпринта

База для построения футпринта

Общая форма подключения модуля футпринт к QUIK 7

 

Как говорил известный технический аналитик Джозеф Гранвилл: «Объём – это тот пар, на котором едет паровоз». И это так, ведь именно крупные сделки профессиональных участников торгов формируют тренды и двигают цены. Традиционно вливания крупных сумм профессионалов частные трейдеры отслеживали по объёму торгов, который показывает, какое количество лотов анализируемого актива было наторговано за единицу рассматриваемого таймфрейма.

Однако при подобном рассмотрении не всегда ясно, что же именно и где конкретно делают рыночные профи. Так, если мы наблюдаем большую свечу, пробивающую консолидацию на повышенном объёме, то не всегда ясно, по какой цене заходил этот повышенный объём. Неясно, заходил ли он единоразово, или профессионалы осуществляли планомерный подбор цены на определённых уровнях, неясно также, насколько мощны были их оппоненты и каким именно образом они работали. И здесь на помощь трейдеру приходит футпринт для QUIK (англ. footprint – отпечаток ноги, след), который также называют «горизонтальным объёмом» или «кластерным анализом».

Понятие и логика футпринта

Футпринт показыва­ет, какое количество лотов актива было наторговано на каждом ценовом уровне анализируемой свечи, а также какое количество лотов было куплено, а какое – продано. Таким образом, футпринт является детализированным индикатором объёма торгов. Визуально футпринт в QUIK представляется как ценовой график, в котором на каждой свече на каждом ценовом уровне написано количество лотов, прошедшее по каждой цене. При этом тело свечи выделяется как вертикальный столбец слева от ценовых уровней свечи (если столбец зелёный – свеча растущая, если красный – падающая), а все ценовые уровни, лежащие за телом свечи, будут её фитилями.

Таким образом, можно сказать, что футпринт представляет собой новый вид свечных графиков, причём более детализированный. Часто можно услышать выражение «график горизонтальных объёмов», что в принципе, одно и то же.

 

Рис.1. Информация на графике футпринта

Рис.1. Информация на графике футпринта

 

Футпринт в QUIK даёт трейдеру информацию о том, с каких уровней происходит накопление позиций профессионалами, на каких уровнях происходит вливание основных объёмов, дающих старт тренду, а также то, как профессионалы поддерживают тренд своими сделками. В свою очередь, вся эта информация позволяет судить о силе тренда и судьбе его последующих импульсов. Данные футпринта можно использовать не только на фьючерсах, но и на акциях. Причём футпринт полезен как для анализа краткосрочных внутридневных фреймов, так и для более крупных масштабов.

 

Рис.2. Консолидация и импульс с помощью футпринта и на свечном графике

Рис.2. Консолидация и импульс с помощью футпринта и на свечном графике

База для построения футпринта

Изначально в торговом терминале QUIK 7 футпринт не представлен, однако его выводят с помощью дополнительно написанных Lua-скриптов, которые могут быть реализованы как в отдельной форме, так и в виде дополнительных элементов комплексных программ, черпающих данные из торгового терминала QUIK 7. Таким образом, базой для построения графика футпринта является информация из торгового терминала QUIK 7, а если точнее, информация, взятая из таблицы обезличенных сделок по искомому торговому инструменту, которая аккумулируется по ценовым уровням свечи и наносится на ценовые уровни выбранного таймфрейма. Футпринт даёт более удобную визуализацию этой информации.

 

Рис.3. Лента сделок и ценовой график

Рис.3. Лента сделок и ценовой график

 

Таблица обезличенных сделок (лента сделок) является динамической, в которой отображаются все происходящие сделки, которых по ликвидным инструментам в активный период может быть достаточно много даже в одну секунду. Таким образом, очень часто в моменты, когда совершается крупная сделка, она начинает «обрастать» более мелкими, и её становится не видно в таблице. Поэтому наблюдать данную информацию на графиках футпринта более удобно, чем «проматывать лету сделок», самостоятельно суммируя объёмы, проходившие по ценовым уровням.

Общая форма подключения модуля футпринт к QUIK 7

В наше время существует достаточно много дополнительно подключаемых к торговому терминалу QUIK 7 модулей, которые реализуют отображение графика с помощью футпринта. Причём каждый из этих модулей имеет как достоинства, так и недостатки. Часто данные модули имеют несколько «урезанную» или ограниченную временем, бесплатную демо-версию, пользование полноценной версией модуля может быть уже платным. Также существует масса программ технического анализа, которые специализируются на отображении ценовых графиков в форме футпринта.

 

Рис.4. Футпринт в дополнительно подключенном модуле в торговом терминале QUIK 7

Рис.4. Футпринт в дополнительно подключенном модуле в торговом терминале QUIK 7

 

Для отображения футпринта в торговом терминале QUIK 7 следует скачать дистрибутив программы (архив), который содержит файл *.lua – файл скрипта и *.dll – файл соответствующей библиотеки. Данные файлы обычно устанавливаются в папку с торговым терминалом, после чего следует выбрать меню «Сервисы», пункт «Lua скрипты», в появившемся диалоговом окне «Доступные скрипты» выбрать необходимый скрипт и запустить его. После этого отображение футпринта будет технически доступно.

Вывод

Футпринт в QUIK позволяет трейдеру детально увидеть процессы, происходящие с торговым активом, хотя логика понимания, по своей природе, аналогична с традиционным объёмом торгов. Однако большая точность, присущая футпринту, позволяет сделать торговлю более эффективной. Что касается технической реализации, она осуществляется с помощью дополнительно подключаемых к торговому терминалу QUIK 7 компонентов.

Материалы по теме:

Бесплатный вебинар «QUIK: выставление заявок и совершение сделок»

Бесплатный видеокурс «Работа в программе QUIK 7»

 

30.11.2018

Зарегистрируйтесь и оставляйте
свои комментарии

Зарегистрироваться

Войти через соцсети

Комментарии

3

Отзывов нет

Избранные материалы