Чудесный осциллятор ((АО) Awesome Oscillator)

10.04.2017 Icon view gray 1246 Icon comment gray 2

 

Индикатор АО помогает определить текущее поведение движущей силы рынка путем вычитания значений медленного скользящего среднего (обычно 34 периода) от типичной цены из быстрого скользящего среднего (обычно 5 периодов) от типичной цены.

Типичная цена (Typical Price) представляет собой частное от деления суммы максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия на три. Данный индикатор был разработан известным трейдером Биллом Вильямсом в 1970-х гг. и получил довольно громкое название «Чудесный осциллятор». По своей сути индикатор АО – это сигнальная линия индикатора MACD (ЕMA 26-ЕMA12 от цен закрытия), но от типичных цен и с более разнящимися параметрами (5 и 34). Благодаря этому достигается, с одной стороны, именно осцилляторный эффект (быстрая линия показывает колебания цены вокруг медленной – трендовой), а с другой стороны – сглаженность индикатора, так как типичные цены будут изменяться более плавно. В торговом терминале QUIK индикатор АО отображается в форме гистограммы последовательно пересекающей нулевой уровень, причем выражается АО в значениях цены анализируемого инструмента.

Рис. 1.  Отображение индикатора АО в торговом терминале QUIK

Логика индикатора АО

Методика расчета индикатора АО очень проста –достаточно вычислить разность скользящих средних от типичной цены с периодами 34 и 5.

АО = ЕМА(34) – ЕМА(5), где:

• EМА (34) – медленное экспоненциальное скользящее среднее с периодом 34 (в базовой версии индикатора используется простое скользящее среднее, но, как правило, экспоненциальное работает плавнее),
• ЕМА (5) – быстрое экспоненциальное скользящее среднее с периодом 5 (в базовой версии индикатора используется простое скользящее среднее, но, как правило, экспоненциальное работает плавнее).

Считается, что медленное ЕМА показывает тренд своим наклоном, а быстрое ЕМА показывает направление ценовых колебаний в рамках тренда и даёт представление о движущей силе рынка.

Когда цена движется по ходу тренда, то АО удаляется от 0 значения, показывая, что тренд полон сил. Когда цена начинает корректироваться,  АО начинает приближаться к 0, показывая, что начинается коррекционное движение.  Если быстрое и медленное ЕМА пересекаются (индикатор АО пересекает 0 уровень), то такое положение свидетельствует о смене доминирующей группы участников торгов. Если цена образует новый экстремум в рамках тренда, и АО дублирует это обновление экстремума, то тренд в безопасности. Если же цена дает новый экстремум, который не подтверждается индикатором, то подобная ситуация свидетельствует об ослаблении тренда и возможности его разворота в ближайшее время.

Торговые сигналы индикатора АО

Пересечение 0 уровня индикатора АО является сигналом к совершению сделки в сторону пересечения. Стоп-приказ выставляется за последним локальным экстремумом. Стоит отметить, что АО работает более эффективно с трендовыми индикаторами, например, с пересечением двух ЕМА с периодами 15 и 30. Данные ЕМА  указывают на восходящий тренд, если 15 ЕМА выше 30, и на нисходящий, если 15 ЕМА ниже 30. 15 и 30 ЕМА будут служить трендовым фильтром, то есть покупки по АО будут совершаться только на восходящем тренде по двум ЕМА, а продажи – на нисходящем. В подобной системе торговых сигналов для совершения сделок будет меньше, но они будут более точными.

Рис. 2.  Торговые сигналы по индикаторам АО и двум скользящим средним

Если цена в теле тренда образует новый экстремум, который не повторяется на графике индикатора АО, наступает дивергенция (расхождение между ценой и показаниями индикатора). В подобной ситуации целесообразно совершать сделку против ценового тренда, когда индикатор пересечет свою нулевую линию. Стоп-приказ выставляется за последним локальным экстремумом.

Рис. 3.  Сигнал на совершение сделки при дивергенции между индикатором АО и ценой

Отображение индикатора АО в торговом терминале QUIK

Чтобы вывести индикатор АО в окно графика цены, следует нажать клавишу Insert, после чего появится диалоговое окно «Добавление графика». В этом окне следует из списка доступных для построения индикаторов выбрать АО, а затем нажать клавишу «Добавить».

Рис. 4.  Выбор индикатора АО из списка доступных индикаторов окна Добавление графика

При выполнении указанных действий в окне графика цены появится новая область (под ценовым графиком), в которой будет отображен индикатор АО – в виде гистограммы, пересекающей нулевой уровень. Базовые настройки индикатора для периодов усреднения быстрой и медленной скользящих средних имеют значения 5 и 34 соответственно. В принципе, базовых настроек достаточно для применения индикатора.

Рис. 5.  Базовое отображение  индикатора АО в торговом терминале QUIK

Но если трейдеру необходимо изменить настройки, достаточно нажать сочетание клавиш Ctrl+E и вызвать окно «Редактирование настроек графика». В появившемся окне следует выбрать область с искомым индикатором и перейти на вкладку «Свойства» для редактирования цветовых настроек отображения индикатора. На этой вкладке в поле «Цвет линии» можно выбрать необходимый цвет и толщину прорисовки гистограммы.

Рис. 6.  Редактирование настроек отображения индикатора АО

Для редактирования параметров расчета индикатора следует кликнуть по вкладке «Параметры» и ввести в поля «Короткий период» и «Длинный период» необходимые трейдеру периоды усреднения скользящих средних, входящих в базу расчета индикатора АО.

Рис. 7.  Редактирование параметров расчета индикатора АО

Вывод

Индикатор АО по своей сути – пересечение скользящих средних. Причем одна из них – весьма длинная по своему усреднению (34 периода), ее можно причислить к трендовым, а другая – весьма короткая (5 периодов) и выполняет осцилляторную функцию. Стоит отметить, что индикатор АО в чистом виде применяется редко. Гораздо чаще его можно встретить в паре с другими трендовыми осцилляторами.

 

Поделитесь мнением

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Видяев Г.
19 Июня 2017
Никогда не пользовался этим индикатором, как то и не заинтересовал...