Что такое профит-фактор в трейдинге

13.02.2020 Icon view gray 525 Icon comment gray 0

Опытные трейдеры понимают, что любую торговую систему (ТС) время от времени нужно адаптировать к постоянно меняющимся рыночным условиям. Соответственно, когда наступает время вносить коррективы, трейдер может наблюдать снижение таких показателей, как профит-фактор и профит-вероятность, которые являются крайне важными для любой ТС. Начинающие трейдеры обычно заостряют внимание на методике осуществления сделок (по паттернам или каким-либо другим факторам), полагая, что возможно найти некую волшебную закономерность. Бывалые трейдеры уже понимают, что волшебства не существует, но есть статистически выверенная работа, и внесение определённых корректив в ТС повлияет на её показатели. 

При этом доходность системы является не самым важным показателем (но желанным всеми трейдерами). Одним из самых важных показателей ТС будет профит-фактор (Profit faсtor).

Profit faсtor показывает отношение средней получаемой по сделке прибыли к среднему получаемому по сделке убытку

Данный показатель крайне желателен к максимизации в любой ТС. В этой статье мы разберём, каким должен быть профит-фактор, чтобы торговая система считалась эффективной.

Вычисление профит-фактора

Чтобы вычислить профит-фактор (PF) стратегии, необходимо вычислить положительную доходность системы (PR+). Для этого следует просуммировать все положительные процентные результаты каждой из совершённых сделок друг с другом. Для осуществления статистически вернойСтатья: Чем занимается трейдер обработки данных количество рассматриваемых сделок должно быть не менее 30. Таким же образом следует вычислить общую отрицательную доходность системы (PR-), просуммировав процентные отрицательные результаты. После чего необходимо определить общее количество прибыльных и отрицательных сделок (n+ и n- соответственно), просто сосчитав их. Далее нужно вычислить профит-вероятность (PV) – отношение количества положительных сделок (n+) к количеству отрицательных сделок (n-). После чего необходимо определить среднюю процентную доходность по сделке (TR). Для реализации этой цели следует разделить положительную доходность ТС (PR+) на количество сделок с положительным результатом (n+). Также необходимо вычислить среднюю процентную отрицательную доходность (SL), разделив отрицательную доходность (PR-) на количество сделок с отрицательным результатом (n-). После чего необходимо вычислить профит-фактор (PF), разделив среднюю процентную положительную доходностьИнтернет-трейдинг на международных рынках по сделке (TR) на среднюю отрицательную доходность по сделке (SL).

 № сделки Результат, % № сделки Результат, % № сделки Результат, %
1 -1 11 -0,1 21 -0,3
2 3,5 12 -0,3 22 2
3 -0,2 13 3,5 23 -0,2
4 5 14 -0,2 24 1
5 7 15 2 25 -0,5
6 -0,4 16 -0,1 26 -0,3
7 -0,6 17 -0,1 27 -0,2
8 -1,5 18 6 28 -0,5
9 4,5 19 -0,2 29 0,5
10 -0,3 20 -0,7 30 -0,3

Таблица 1. Результаты торговли для расчёта профит-фактора

В качестве примера предположим, что трейдер совершил 30 сделок, из которых 10 принесли прибыль (n+ =10), а 20 завершились с отрицательной доходностью (n-=20). Т.е. профит-вероятность (PV) = 10 / 20, что составляет 0,5. Положительная доходность системы (PR+) составила 35%, а отрицательная (PR-) равна -8%. Получается, что средний убыток по сделке (SL) составил (-8) / 20 = -0,4%, а средняя положительная доходность (TR) = 35 / 10, или 3,5%. Следовательно, профит-фактор (PF) принял значение 8,75 как частное от деления 3,5 на 0,4. Это говорит, что средний получаемый доход по сделке в более чем восемь раз превышает среднестатистический убыток по сделке. Соответственно, в паре с профит-вероятностью, равной 0,5, мы делаем вывод о том, что подобная система работает на достаточно высоком уровне и позволяет трейдеру осуществлять выгодную торговлю.Видеокурс: Ошибки трейдера 

Для более скрупулёзных трейдеров используется ещё такой показатель, как достоверный профит-фактор. Из базы его расчёта убирается самая доходная сделка, которая принимается в этом случае за своего рода счастливую случайность. В рассмотренном примере такой является сделка №5, которая принесла 7% дохода. Таким образом, профит-фактор будет вычисляться как уже обновлённая средняя доходность за вычетом доходности максимальной сделки, т.е. (35 – 7) / 9 = 3,1. Следовательно, достоверный профит-фактор составит 3,1 / 0,4 = 7,75, что также является весьма хорошим показателем.

Влияние профит-фактора

Чем выше профит-фактор, тем большую прибыль сможет заработать ТС на статистически значимом временном отрезке.Статья: Коэффициенты торговых стратегий Эмпирически можно сказать, что системы со значением PF свыше трёх способны генерировать прибыль. ТС со значением PF ниже указанного значения теоретически могут быть прибыльными, но для этого должны иметь крайне высокие значения профит-вероятности (PV), достичь которых достаточно сложно. Чтобы увеличить PF, следует вводить в ТС какие-либо параметры совершения сделок, позволяющие либо увеличить средний тейк-профит, либо снизить средний стоп-лосс, либо повысить точность прогнозирования, что увеличит профит-вероятность.

Вывод

Разрабатывая новую ТС или внося коррективы в уже имеющуюся, трейдер должен думать не столько о повышении её фактической доходности, сколько о повышении профит-фактора и профит-вероятности, что позволит вести более эффективную торговлю.

Поделитесь мнением

Icon open
Открытие Брокер
Какой профит-фактор вы считаете для себя оптимальным?
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии
Отзывов нет